Що таке Band Bollinger®?
Bollinger Band® - це інструмент технічного аналізу, визначений набором ліній, накреслених двома стандартними відхиленнями (позитивно і негативно) від простого ковзного середнього (SMA) ціни цінного папера, але може бути відрегульований відповідно до переваг користувача. Bollinger Bands® були розроблені та захищені авторським правом відомим технічним трейдером Джоном Боллінгером, На графіку, зображеному нижче, Bollinger Bands® закріпив 20-денний SMA запасу з верхньою та нижньою смугою разом із щоденними рухами ціни акцій. Оскільки стандартне відхилення є мірою мінливості, коли ринки стають більш мінливими, смуги розширюються; під час менш мінливих періодів групи укладаються.
Ключові вивезення
- Bollinger Bands® - це інструмент технічного аналізу, розроблений Джоном Боллінгером. Є три лінії, що складають смуги Боллінгера: Проста ковзаюча середня (середня смуга) та верхня та нижня смуга. Верхня та нижня смуги зазвичай мають 2 стандартних відхилення +/- від 20-денного простого ковзного середнього, але його можна змінити.
Розуміння гуртів Боллінгера
Як розрахувати смуги Боллінгера®
Перший крок підрахунку Bollinger Bands® - це обчислення простого ковзного середнього значення відповідного рівня безпеки, як правило, використовуючи 20-денний SMA. Коефіцієнт закриття на 20 днів може в середньому оцінити ціни закриття за перші 20 днів як першу точку даних. Наступна точка даних знизить найдавнішу ціну, додасть ціну в 21 день і візьме середню і так далі. Далі буде отримано стандартне відхилення ціни цінного папера. Стандартне відхилення - це математичне вимірювання середньої дисперсії та має чільне місце в статистиці, економіці, бухгалтерському обліку та фінансах. Для даного набору даних стандартне відхилення вимірює те, як розкидаються числа від середнього значення. Стандартне відхилення можна обчислити, взявши квадратний корінь дисперсії, який сам по собі є середнім середнім квадратом різниці. Далі помножте це значення стандартного відхилення на два і обидва додайте та віднімайте цю суму з кожної точки вздовж SMA. Вони виробляють верхню і нижню смуги.
Ось ця формула Bollinger Band®:
Сігналы абмеркавання BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σwhere: BOLU = Верхній діапазон БоллінгераBOLD = Нижній діапазон БоллінгераMA = Середня середняTP (типова ціна) = (Висока + Низька + Закрити) ÷ 3n = Кількість днів у періоді згладжування (як правило, 20) m = Кількість стандартних відхилень (зазвичай 2) σ = Стандартне відхилення за останні n періодів TP
Що вам скажуть Bollinger Bands®?
Bollinger Bands® - дуже популярна методика. Багато торговців вважають, що чим ближче ціна рухається до верхньої смуги, тим більше переобтяжує ринок, і чим ближче ціна рухається до нижньої смуги, тим сильніше перепродається ринок. Джон Боллінгер має набір з 22 правил, яких слід дотримуватися при використанні смуг як торгової системи.
Вичавити
Вичавлювання є центральною концепцією Bollinger Bands®. Коли смуги зближуються, звужуючи ковзну середню, це називається стисканням. Стиснення сигналізує про період низької волатильності і вважається трейдерами потенційною ознакою майбутньої підвищення волатильності та можливих торгових можливостей. І навпаки, чим ширше розсуваються смуги, тим більше шансів на зменшення мінливості та тим більша можливість виходу з торгівлі. Однак ці умови не є торговими сигналами. Діапазони не вказують, коли може відбутися зміна або в якому напрямку ціна може рухатися.
Прориви
Приблизно 90% цінових дій відбувається між двома діапазонами. Будь-який прорив над або під смугами - головна подія. Прорив не є торговим сигналом. Помилка більшості людей вважає, що ціна, яка потрапляє або перевищує одну з діапазонів, є сигналом до купівлі чи продажу. Прориви не дають поняття щодо напрямку та масштабів майбутнього руху цін.
Обмеження Bollinger Bands®
Bollinger Bands® не є окремою системою торгівлі. Вони є просто одним показником, призначеним для надання торговцям інформації щодо мінливості цін. Джон Боллінгер пропонує використовувати їх з двома або трьома іншими некорельованими показниками, які надають більш прямі сигнали ринку. Він вважає, що надзвичайно важливим є використання показників, заснованих на різних типах даних. Деякі його прихильні технічні методи - це середня дивергенція / конвергенція (MACD), балансовий об'єм та показник відносної міцності (RSI).
Оскільки вони обчислюються із простого ковзного середнього значення, вони дають вагомі старі дані ціни такі самі, як і останні, що означає, що нова інформація може бути розбавлена застарілими даними. Крім того, використання 20-денного SMA та 2 стандартних відхилень є дещо довільним і може не працювати для всіх у кожній ситуації. Торговці повинні відповідно коригувати свої припущення щодо SMA та стандартного відхилення та контролювати їх.
Суть полягає в тому, що Bollinger Bands® призначені для виявлення можливостей, які дають інвесторам більш високу ймовірність успіху.
