Що таке зміщена ковзаюча середня величина (DMA)?
Зміщена ковзаюча середня величина (DMA) - це ковзаюча середня величина (MA), яка була скоригована вперед або назад у часі, намагаючись покращити прогнозні тенденції або краще підходити до руху цін на актив. MA може бути зміщений вперед на графіку, який називається позитивним зміщенням і перемістить MA вправо. Він також може бути зміщений назад у часі, який називається негативним зміщенням, і це перемістить МА вліво.
Ключові вивезення
- DMA - це будь-який ОР, у якого всі його значення зміщені вперед або назад. Кількість переміщення залежить від активу, яким торгують, та бажань інвестора. Інвестори витісняють ковзну середню, щоб вона краще узгоджувалася з максимумами або мінімумами ціни, а також краще містила або відповідала ціні. Зміщена ковзаюча середня використовується так само, як і традиційна МА. Це допомагає визначити напрямок і перевороти тренду, може подати торговельні сигнали та допомагає прогнозувати потенційні зони підтримки та опору.
Як розрахувати зміщене ковзаюче середнє значення (DMA)
DMA не вимагає будь-якого обчислення, що перевищує розрахунок середньої середньої величини. Кожне значення МА переміщується вперед або назад на кількість періодів, визначених трейдером.
Наприклад, припустимо, що трейдер хоче перенести їх три MA в майбутнє. Поточне значення MA буде розміщено на графіку три періоди в майбутньому. Значення попереднього періоду також буде розміщено на три періоди в майбутньому тощо.
Більшість програм для графіки робить це автоматично. Застосовуючи ковзну середню, налаштування часто запитують, яку величину переміщення бажано. Крім того, може бути окремий зміщений індикатор MA з цим налаштуванням.
Що вам говорить зміщена ковзаюча середня величина (DMA)?
DMA робить все, що робить звичайна ковзаюча середня величина, але в деяких випадках це може зробити це краще, оскільки вона може краще підходити до активу, яким торгують.
Загалом, DMA допомагає визначити напрямок тренда. Коли ціна вище MA, що допомагає вказувати на зростання або принаймні, що ціна вище середньої. Коли ціна нижче MA, ціна нижче середньої, що є одним із ознак спаду.
Коли ціна рухається через МА, що може сигналізувати про тенденцію, змінюється. Якщо ціна впаде через МА зверху, це може сигналізувати про те, що тенденція до кінця закінчується і починається спад.
Як зміщений УР може допомогти забезпечити кращі сигнали реверсу. Припустимо, що в минулому зростаюча ціна трохи знизилася нижче МА, щоб знову з'їхати незабаром після. У цьому випадку падіння ціни нижче рівня MA не було сигналом зворотного зв’язку, MA просто не відповідало ціновій дії. Переміщення ОР на кілька періодів може допомогти утримати ціну вище МА, створивши кращу відповідність тенденції активу і тим самим уникнути деяких помилкових сигналів.
Ще одним варіантом вищевказаного сценарію є зміна періоду очікування середнього значення (на скільки періодів він обчислює середнє значення). Це теж може призвести до того, що ОР краще відповідає ціновим даним. Збільшення періоду ретроспективності зазвичай призводить до того, що в МА спостерігається більший відставання, оскільки повільніше реагувати на зміни цін, оскільки останні зміни цін мають менший вплив на більший середній показник. Таким чином, переміщення - це варіант, коли трейдер хоче, щоб МО краще узгоджувалося з ціною, але не хоче збільшувати відставання.
Ковзна середня також може допомогти визначити підтримку та опір. Як обговорювалося вище, під час зростання тенденції до рівня MA можуть бути узгоджені з ціною, щоб історичні мінімуми відхилення вирівнялися з MA. Коли ціна наближається до МА, торговець знає, що МО може надати підтримку. Якщо ціна зупиниться на МА і знову почне зростати, тривалу торгівлю можна зупинити з втратою, що стоїть нижче минулого або нижче МА.
Ця ж концепція стосується і тенденцій спаду. Зміщена ковзаюча середня регулюється так, щоб вирівнюватися з максимумами відкату під час спаду. На майбутніх відкатах трейдер може спостерігати, чи DMA все ще чинить опір. Якщо це станеться, це може забезпечити коротку можливість торгівлі.
Різниця між зміщеним ковзним середнім (DMA) і експоненціальним ковзним середнім (EMA)
Експоненціальна ковзаюча середня величина - це тип МА, який швидше реагує на зміну ціни, ніж простий МА. Це результат більш складного розрахунку, який додає більше ваги останнім ціновим значенням. DMA - це будь-який МА, який переміщується вперед або назад у часі. У той час як прості МА часто використовуються для переміщення, EMA також може бути зміщена. Це передбачає переміщення значень EMA вперед або назад у часі.
Обмеження використання переміщеного ковзного середнього (DMA)
MA - середня ціна активу за певний проміжок часу. У ній по суті немає ніяких прогнозних розрахунків, що враховуються в ньому. Тому будь-який МА, включаючи переміщений, не завжди надаватиме достовірну інформацію для зміни трендів або рівнів підтримки / опору.
Рухомі середні в цілому, включаючи переміщені, мають тенденцію надавати кращу інформацію під час тенденцій на ринках, але надають мало інформації, коли ціна є мізерною або рухається збоку. У такі часи ціна буде рухатися вперед і назад по всій ОР, але оскільки ціна рухається в сторону в цілому, кросовери можуть не створити високоприбуткові торгові можливості і можуть призвести до втрат.
Сигнали реверсування, підтримки та опору можуть не завжди працювати. Ціна може рухатися через МА лише для повернення в початковому напрямку. Незважаючи на те, що ОР, можливо, надавали підтримку чи опір у минулому, можливо, у майбутньому.
