ВИЗНАЧЕННЯ динамічної прогалини
Динамічний розрив відноситься до методу вимірювання розриву між активами та пасивами банку. Розрив завжди в процесі розширення та скорочення через внесення та викуп депозитів. Динамічний розрив намагається врахувати коливальний характер розриву.
НАРУШЕННЯ Вниз
Динамічний зазор - це протилежність статичному розриву. У той час як статичний розрив - це міра розриву між активами банку (утримуваними грошима) та зобов'язаннями (позичковими грошима або чутливими до відсотків) у визначений момент часу, динамічний розрив намагається виміряти прогалину з часом. Цей розрив завжди розширюється і скорочується, тому динамічний аналіз розриву враховує його коливальну природу. Оскільки банки активно беруть участь у наданні позик як клієнтам, так і заборгованості перед іншими фінансовими установами, важливою складовою цього процесу є управління впливом процентних ставок.
Як працює динамічний аналіз зазорів
Динамічний аналіз розриву вимагає відстеження всіх кредитів, що надходять та виходять з фінансової установи. Процентна ставка, що заборговується за позикою, позиченою у іншого банку, може суттєво відрізнятися від процентної ставки, наданої банку від власника малого бізнесу. Оскільки різні позики відкриваються, а інші закриваються, дотримання цих ставок має вирішальне значення для збереження порядку та активів.
Передбачення відкликання клієнтами також важливо. Виведення коштів впливає на резерви капіталу, що зберігаються банком у будь-який момент. Судити про терміни зняття коштів з різних клієнтів неможливо, але банки повинні бути готові витримати максимальний вплив цих вилучень у будь-який час.
Обмеження динамічного аналізу зазорів
Одне обмеження розриву процентних ставок є результатом опціонів, вбудованих у банківські продукти. Ці опції включають такі позиції, як позики з плаваючою ставкою, які мають максимальну суму відсотків, сплачених клієнтом. Інші варіанти є більш неявними, зокрема здатність клієнта переговорити фіксовану ставку позики при зниженні процентних ставок. У конкурентних умовах банки, як правило, відповідають вимогам клієнтів, оскільки вони неохоче відмовляються від доходів від інших продуктів.
Вбудовані опції, явні чи неявні, змінюють характер процентних ставок. Наприклад, якщо ставка потрапляє на обмеження, швидкість, яка раніше була змінною, стає фіксованою. При повторному обговоренні ставки позики з фіксованою ставкою спочатку ставка була фіксованою і стає змінною. Оскільки розриви процентних ставок базуються на характері ставок, вони не враховують зміни змінних до фіксованих ставок і навпаки.
