Що таке індекс динамічного імпульсу?
Індекс динамічного імпульсу - це технічний показник, який використовується для визначення, чи є актив перекупленим або перепроданим. Цей показник, розроблений Тушаром Чанде та Стенлі Кроллом, схожий на показник відносної міцності (RSI). Основна відмінність між ними полягає в тому, що RSI використовує фіксовану кількість періодів часу (як правило, 14) у своєму обчисленні, тоді як індекс динамічного імпульсу використовує різні періоди часу, коли зміни волатильності, як правило, між п'ятьма і 30.
Індикатор може використовуватися для генерації торгових сигналів у напрямку тенденції, поки ринок є тенденцією, або також надаватиме сигнали купівлі та продажу під час ринку, що змінюється.
індекс динамічного імпульсу періодично буде називатися DMI для стислості, але його не слід плутати з індексом спрямованого руху (DMI).
Ключові вивезення
- Індекс динамічного імпульсу використовує менше періодів у своєму обчисленні, коли волатильність висока, і більше періодів, коли мінливість низька. Коли показник нижче 30, ціна активу вважається перепроданою. Якщо показник перевищує 70, ціна вважається перекупленою. Коли ціна рухається за перепродану територію, це можна інтерпретувати як сигнал покупки, якщо ціна коливається або зростає. Коли ціна рухається з перекупленої території, вона може бути використовується як сигнал короткого продажу, якщо ціна коливається або знижується.
Формула для індексу динамічного імпульсу
Сігналы абмеркавання Індекс динамічного імпульсу = RSI = 100−1 + RS100 Для обчислення RS потрібен період огляду назад (як правило, 14), який змінюється, створюючи DMITo, обчислювати, скільки періодів використовувати для DMI: StdA = MA10 of StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD визначає, скільки періодів використовувати для кожного значення RSTD Max = 30 TD Min = 5, де Std = Стандартне відхиленняMA1 0 = 10-Період простого середнього ковзаючого середньогоStdC5 = П'ять -денне стандартне відхилення цін закриттяTD Max = Використовуйте 30, якщо TD більше 30TD Min = Використовуйте 5, якщо TD менше 5
Як обчислити індекс динамічного імпульсу
Індекс динамічного імпульсу використовує формулу RSI, але DMI використовує різний період огляду назад між 5 і 30 для кожного обчислення РС, тоді як RSI, як правило, встановлено на 14. Щоб знайти період огляду, необхідний для кожного обчислення РС, коли обчислюючи DMI, використовуйте наступні кроки:
- Обчисліть стандартне відхилення останніх п'яти закритих цін. Взяти 10-періодичну ковзну середню від стандартного відхилення, обчисленого на кроці 1. Це StdA.Поділіть крок один за другим, щоб отримати Vi.Calculate TD, діливши 14 на Vi. Для результату використовуйте лише цілі числа, оскільки вони призначені для відображення часових періодів, а тому не можуть бути фракціями чи десятковими знаками. ТД обмежений між 5 і 30. Якщо більше 30, використовуйте 30. Якщо під 5, використовуйте 5. Якщо TD є скільки періодів використовується в обчисленні RS. Обчисліть для RS, використовуючи кількість періодів, продиктованих TD.Повторіть, коли закінчується кожен період.
Про що говорить вам індекс динамічного моменту?
Трейдери інтерпретують індекс динамічного імпульсу так само, як і RSI. Показання нижче 30 вважаються перепроданими, а рівні понад 70 вважаються перекупленими. Індикатор коливається між 0 і 100.
Кількість періодів часу, що використовуються в індексі динамічного імпульсу, зменшується в міру збільшення нестабільності основної цінної папери, що робить цей показник більш чутливим до зміни цін, ніж RSI. Це особливо корисно, коли ціна активу швидко рухається, коли вона наближається до основних рівнів підтримки чи опору. Оскільки індикатор є більш чутливим, торговці потенційно можуть знайти більш ранні точки входу та виходу, ніж у RSI.
Індекс динамічного імпульсу може допомогти трейдерам визначити, коли наближення до наближення завершиться на ринку, що рухається, або на ринку, що пов'язаний з діапазоном.
Під час ринкового ринку торговці спостерігають за тим, щоб показник опустився нижче 30, і перемістився назад над ним, щоб викликати тривалу торгівлю. Потім вони продаватимуть, коли показник рухатиметься вище 70 або наближається до вершини діапазону. Потім вони можуть коротко продати, коли показник перетнеться нижче 70, якщо при цьому діапазон залишається цілим.
Під час зростання тенденції торговці можуть спостерігати за тим, щоб показник опустився нижче 30 і піднявся вище, щоб викликати тривалу торгівлю.
Під час спаду спостереження спостерігайте за тим, щоб індикатор піднявся вище 70, а потім опустився нижче нього, щоб викликати короткий обмін.
30 і 70 є загальними рівнями і можуть бути змінені торговцем. Наприклад, трейдер може вибрати замість цього 20 та 80.
Приклад способу використання індексу динамічного імпульсу
На наведеному нижче графіку обведена область відображає потенційне налаштування торгівлі в Illinois Tool Works Inc., використовуючи динамічний індекс імпульсу та горизонтальну підтримку цін. Оскільки ціна знизилася для тестування попереднього низького рівня на початку квітня, індикатор дав перепродане показання нижче 30. Налаштування торгівлі було підтверджено, коли ціна не змогла закритися нижче попереднього мінімуму, і показник почав підніматися вище 30.
Трейдери можуть розмістити замовлення на стоп-збиток або нижче попереднього низького розмаху, або нижче останнього низького розмаху, щоб запобігти збиткові, якщо торгівля рухається проти них. (Для подальшого читання див. Розділ: Як використовувати індекс динамічного імпульсу для створення стратегії торгівлі Forex?)
Різниця між індексом динамічного моменту та стохастичним осцилятором
Обидва ці показники вимірюють імпульс, але вони роблять це по-різному і, таким чином, вироблятимуть різні значення та торгові сигнали. DMI автоматично коригує кількість періодів, використаних при його обчисленні, виходячи з мінливості. Стохастичний осцилятор цього не робить. Він має фіксований період огляду. Стохастичний генератор також має сигнальну лінію, яка генерує додаткові типи торгових сигналів. До індексу динамічного імпульсу також може бути додана лінія сигналу.
Обмеження використання індексу динамічного імпульсу
Перекуплення не обов'язково означає, що пора продати, а також перепродажба не означає, що пора купувати. Коли ціни падають, актив може залишатися на перепроданій території протягом тривалого часу. Індикатор може навіть переміститися з перепроданої території, але це не означає, що ціна значно зросте. Точно так само, при збільшенні тенденції, ціна може тривалий час залишатися перекупленою, і коли вона рухається з перекупленої території, що не обов'язково означає, що ціна впаде.
Індикатор дивиться на минуле рух цін. Це не властиво прогностичному характеру.
Хоча індикатор відстає менше, ніж RSI, все ж є деяке відставання. Можливо, ціна вже значно зросла до появи торгового сигналу. Це означає, що сигнал може відображатись добре на графіку, але трапився занадто пізно, щоб трейдер захопив основну частину цінового руху.
Трейдерам рекомендується також враховувати, змінюється чи активний актив, щоб допомогти фільтрувати торгові сигнали. Також рекомендуються інші форми аналізу, такі як цінова дія, фундаментальний аналіз або інші технічні показники.
