Що таке фільтр Hodrick-Prescott (HP)?
Фільтр Ходріка-Прескотта (HP) відноситься до техніки згладжування даних. Фільтр HP зазвичай застосовується під час аналізу, щоб усунути короткочасні коливання, пов'язані з бізнес-циклом. Усунення цих короткочасних коливань виявляє довгострокові тенденції. Це може допомогти в економічному чи іншому прогнозуванні, пов'язаному з бізнес-циклом.
Ключові вивезення
- Фільтр Ходріка-Прескотта відноситься до методики згладжування даних, що використовується в основному в макроекономіці. Він зазвичай застосовується під час аналізу для усунення короткочасних коливань, пов’язаних із бізнес-циклом. На практиці він використовується для згладжування та зменшення індексу довідок довідників конференції, щоб його можна було порівняти з JOLTS Бюро трудової статистики, що вимірює роботу вакансії в США
Розуміння фільтра Ходріка-Прескотта (HP)
Фільтр Ходріка-Прескотта (HP) - це інструмент, який часто використовується в макроекономіці. Він названий на честь економістів Роберта Ходріка та Едварда Прескотта, які вперше популяризували цей фільтр в економіці в 1990-х. Ходрік був економістом, який спеціалізувався на міжнародних фінансах. Прескотт отримав Нобелівську меморіальну премію, поділившись з іншим економістом за їх дослідження в галузі макроекономіки.
Цей фільтр визначає довгострокову тенденцію часового ряду, знижуючи важливість короткострокових коливань цін. На практиці фільтр використовується для згладжування та зменшення індексу довідкової допомоги ради конференції (HWI), щоб його можна було порівняти з перевагами БЮРО статистики праці (BLS), економічним рядом даних, який може більш точно виміряти вакансії в США.
Фільтр HP - це інструмент, який зазвичай використовується в макроекономіці.
Спеціальні міркування
Фільтр HP є одним з найбільш широко використовуваних інструментів в макроекономічному аналізі. Це, як правило, має сприятливі результати, якщо шум поширюється нормально і коли аналіз, який проводиться, є історичним.
Згідно з доповіддю, опублікованим економістом та професором Джеймсом Гамільтоном, який розміщений на веб-сайті Національного бюро економічних досліджень, є кілька причин, через які не слід використовувати фільтр HP. Спочатку Гамільтон пропонує, щоб файл отримав результати, які не мають підстав у процесі генерування даних. Він також зазначає, що значення, відфільтровані в кінці вибірки, абсолютно відрізняються від значень у середині.
