Валід Халіл та Девід Стеклер представили генератор об'ємних зон (VZO) у журналі IFTA за 2009 рік (Міжнародна федерація технічного аналізу) та продовжили технічний аналіз запасів та товарів журнал у травні 2011 р. У цих статтях викладено показник грошового потоку з простими активізаторами торгівлі та тісними зв'язками з балансовим обсягом (OBV). Цей новий інструмент здобув тягу з того часу і тепер включений у багато пакетів графіків, але знадобиться більше тестування та досвід, щоб повністю оцінити його потенціал.
Осцилятор розбиває добову активність на позитивні та негативні категорії. Це позитивно, коли поточна ціна закриття перевищує попередню ціну закриття та негативна, коли вона нижча від ціни попереднього закриття. Отримані криві відображають відносні рівні відсотків, які дають серію сигналів купівлі та продажу, залежно від рівня та напрямку індикатора.
Формула для генератора об'ємних зон:
Сігналы абмеркавання VZO = 100 × TVVP, де: VP = об'ємне положення = X-період EMA (± об'єм) TV = загальний об'єм = X-період EMA (об'єм)
Період за замовчуванням становить 14, але його можна відрегулювати після повторного тестування.
Розрахунок створює щоденну змінну "R", яка містить показник збільшення або зменшення гучності в залежності від сеансу або цінової планки. Результати VP та TV вирівнюються експоненціальними ковзаючими середніми, а кінцеві числа множать на 100, щоб створити відсоткову шкалу на панелі індикаторів. Осцилятор рухається вище, коли кумулятивний R має позитивне значення, і знижується, коли має негативне значення.
Інтерпретація
VZO вказує на позитивну тенденцію, коли вона піднімається вище і підтримує рівень 5%, і негативну тенденцію, коли вона опускається нижче рівня 5% і не може повернутися вище. Коливання між рівнями 5% і 40% позначають бичачу зону тренду, тоді як коливання між -40% і 5% позначають ведмежу зону тренду. Тим часом, показання, що перевищують 40%, сигналізують про стан перекуплення, тоді як показання вище 60% сигналізують про надзвичайно закуплену умову. Крім того, показання нижче -40% вказують на перепроданий стан, який стає надзвичайно перепроданим нижче -60%.
На панелі індикаторів відображаються горизонтальні лінії, які відповідають відносним відсотковим рівням, які викликають сигнали покупки та продажу при перетині:
- КУПИТИ АБО ПОКРИТТЬ СИГНАЛ - хрест знизу вгору по лінії -40%. ПРОДАЙТЕ АБО ПРОДАЖЕТИ КОРОТКИЙ СИГНАЛ - перехрестіть зверху вниз нижче лінії 40%. МАЛЬШЕ КУПИТЬ АБО ПОКРИТТЬ СИГНАЛ - перехрестіть знизу вгору лінію 5% наступне порушення додає 7, 5% буферної зони до наступного сигналу покупки.
14-періодовий середній індекс спрямованості (ADX) може використовуватися з VZO, значення якого перевищують 18, вказують на тенденційний ринок. 60-періодова експоненціальна ковзна середня величина (EMA) вивчається, коли ADX подає сигнал про тенденцію, при цьому перетин ціни вище ковзаючої середньої величини позначає позитивну тенденцію, тоді як спадний кросовер вказує на ведмежу тенденцію. Ці значення слід змінити та оптимізувати шляхом повторної перевірки конкретних цінних паперів.
Для підтвердження сигналів про купівлю чи продаж VZO можна перевірити схему цін та інші показники. Об’ємні бари, поширені для більшості графіків цін, надають корисну інформацію в цьому плані, додаючи до надійності сигналу, коли бичачий і ведмежий хрестики вирівнюються з середнім обсягом у два рази або більшим. Крім того, шукайте, щоб OBV відмітив вище, коли VZO висунувся вище 50% і нижче, коли він опуститься нижче цього рівня.
Приклад
Penn National Gaming, Inc. (PENN) проникла через бурхливий підйом в першій половині року, показаний на діаграмі вище, остаточно вирвавшись до значного нового максимуму в липні. В цей період VZO випустило два основних сигнали про купівлю, у грудні та у червні. Обидва передували сильним тенденціям зростання, які б забезпечили чудові прибутки. Період генерує два дійсних сигнали продажу у лютому та квітні, але додаткові сигнали у січні, травні та червні знижують довіру, оскільки вони відбуваються одночасно з вищими цінами.
Суть
Осцилятор зон гучності пропонує новий підхід до сигналів тренда на основі гучності, беручи підказки від класичного балансового показника гучності та додаючи згладжуючі середні показники для отримання сигналів покупки та продажу на різних рівнях руху тренда.
