Зміст
- Що таке генератор Klinger?
- Формула для осцилятора Клінгера
- Розрахунок осцилятора Клінгера
- Тлумачення спрямування цін
- Клінгер проти обсягу балансу
- Обмеження осцилятора Klinger
- Приклад Осцилятора Клінгера
Що таке генератор Klinger?
Осцилятор Klinger був розроблений Стівеном Клингером для визначення довгострокової тенденції руху грошей, залишаючись при цьому достатньо чутливим для виявлення короткочасних коливань. Індикатор порівнює обсяг, що протікає через цінні папери, з ціновим рухом цінних паперів, а потім перетворює результат в генератор. Осцилятор Klinger показує різницю між двома ковзаючими середніми, які базуються на ціні, що перевищує ціну. Торговці спостерігають за розбіжністю за показником, щоб сигналізувати про можливі зміни ціни. Як і інші генератори, для надання додаткових торгових сигналів може бути додана сигнальна лінія.
Для підтвердження торгових сигналів торговці використовуватимуть такі інструменти, як тенденції, ковзні середні та інші показники. Крім того, торговці можуть використовувати осцилятор у поєднанні з моделями діаграм, такими як цінові канали або трикутники, як спосіб підтвердити прорив або пробій. Перехресні перевезення трапляються часто, як і розбіжності, тому показник найкраще використовувати в поєднанні з цими іншими технічними методами торгівлі.
Формула для осцилятора Клінгера
Сігналы абмеркавання KO = 34 Період EMA VF-55 Період EMA VF де-небудь: KO = Klinger OscillatorVF = Об'ємна силаОбластная сила = V × × T × 100V = VolumeT = TrendTrend = + 1, якщо (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Тренд = −1, якщо вище <або = H = високийL = низькийC = закритийm = H − Lcm = см − 1 + дм, якщо тренд = тренд − 1
Розрахунок осцилятора Клінгера
- Зверніть увагу на об'єм періоду, а також високі, низькі та близькі ціни. Порівняйте це з попереднім періодом, щоб визначити, чи є тенденція позитивною до негативної. Обчисліть dm, використовуючи високий і низький поточний період. Розрахуйте см за допомогою dm та попереднього см значення. Для першого розрахунку використовуйте dm замість попереднього значення cm, якщо необхідно. Розрахуйте об'ємну силу (VF). Обчисліть 34- і 55-періодові ЕМА VF.Klinger, використовуючи наступну формулу для EMA:
Сігналы абмеркавання EMA = (C × A) + (E × B) де: C = VFA поточного періоду = 2 / (X + 1), де X - ковзаюча середня E = EMA попереднього періоду
Тлумачення спрямування цін
Осцилятор Klinger досить складний для обчислення, але він ґрунтується на ідеї об'єму сили , який враховує об'єм, тренд (позитивний чи негативний) та temp (заснований на декількох введеннях і твердженнях if / then). Використовуючи ці дані, осцилятор створюється, розглядаючи різницю між двома експоненціальними ковзаючими середніми об'ємом сили, що включають різні часові рамки (як правило, 34 та 55). Ідея полягає в тому, щоб показати, як обсяг, що протікає через цінні папери, впливає на його довгострокове та короткострокове ціновий напрямок.
Сигнальна лінія
Сигнальна лінія (13-періодна ковзаюча середня) використовується для запуску сигналів купівлі чи продажу. Ця методика дуже схожа на сигнали, які створюються з іншими показниками, такими як ковзна середня розбіжність конвергенції (MACD). Хоча це основні сигнали, що генеруються цими показниками, важливо зазначити, що ці методи можуть генерувати безліч торгових сигналів, які можуть бути не настільки ефективними на бічних ринках.
Повстання
Коли актив перебуває в загальному зростаючому темпі - наприклад, коли він перевищує 100-періодовий рухливий середній показник, а Клінгер вище нуля або рухається вище нуля - трейдери можуть купувати, коли генератор Клингера рухається над сигнальною лінією знизу.
Клінгер зазначив, що коли запас був у висхідному напрямку, а потім опустився до незвично низьких рівнів нижче нуля, а потім перемістився вище своєї сигнальної лінії, це було сприятливим довгим становищем.
Спадний тренд
Коли актив перебуває в загальному спаді, трейдери можуть продати або коротко продати, коли генератор Klinger рухається нижче сигнальної лінії зверху. Клінгер зазначив, що це особливо примітно, коли індикатор бачив нехарактерний сплеск вище нуля.
Нульова лінія також використовується деякими трейдерами для позначення переходу від висхідного тренду до спаду, або навпаки. Хоча такі сигнали не завжди погоджуються з ціновими рухами, рух вище нуля допомагає підтвердити зростання ціни, тоді як падіння нижче нуля допомагає підтвердити падіння ціни.
Осцилятор і дивергенція Клингера
Осцилятор Klinger також використовує розбіжність, щоб визначити, коли входи індикатора не підтверджують напрямок руху ціни. Це бичачий знак, коли значення показника рухається вгору, тоді як ціна цінних паперів продовжує падати. Це ведмежий сигнал, коли ціна зростає, але показник падає. Дивергенція може бути поєднана з кросоверами сигнальної лінії для створення торгів. Наприклад, якщо формується ведмежа розбіжність, наступний раз, коли Клінгер перетне нижче сигнальної лінії, може бути розпочато продаж або короткий продаж.
Осцилятор Klinger vs. Volume Balance
Осцилятор Klinger використовує ціну та обсяг для створення двох ЕМА. Потім індикатор показує різницю між цими двома ЕМА. Потім додається сигнальна лінія для надання додаткових торгових сигналів. Обсяг балансу простіший тим, що це загальна сума позитивного або негативного обсягу. Позитивний об'єм додається до поточного загального, якщо поточне закриття вище попереднього закриття, або обсяг віднімається від поточного загального, якщо поточне закриття нижче попереднього закриття.
Обмеження осцилятора Klinger
Перехрестя і розбіжність, дві основні функції генератора, схильні подавати багато помилкових сигналів.
Кросовери на сигнальних лініях настільки часті, що важко відфільтрувати, які з них варто торгувати, а які - ні. Кросовер з нульовою лінією також має проблеми, оскільки індикатор може перетнути нульову лінію кілька разів перед тим, як рухатися в стійкому напрямку, або індикатор може не зміститися з ціною, що призведе до упущеної торгової можливості.
Дивергенція може бути корисною, але часто виникає занадто рано, внаслідок чого трейдер пропускає значну частину тренду, або розбіжність не може взагалі призвести до зміни ціни. Крім того, розбіжність не існує у всіх цільових зворотах, тому це не є надійним інструментом для виявлення всіх можливих змін ціни.
Використовуйте генератор Klinger лише у поєднанні з іншими технічними показниками або аналізом цін на дію.
Приклад Осцилятора Клінгера
На наступній діаграмі показаний приклад генератора Klinger на SPDR S&P 500 ETF (SPY).
На наведеному вище графіку осцилятор Klinger відображається нижче цінової діаграми і складається з лінії зчитування та сигналу. Наприкінці січня перехрестя осцилятора Клінгера під сигнальною лінією створило б своєчасний сигнал про продаж, який би дав змогу торговцям вийти біля піку ралі.
Сильна бичача розбіжність також вказувала на можливе зростання цін. У квітні ціна знизилася до лютневого мінімуму, проте клінгер зробив значно більший мінімум і продовжував зростати, що свідчить про зростання тиску у покупці. У той час як загальний напрямок Клінгера та розбіжність були корисними в цьому випадку, сигнали кросовера були частими і малокорисні.
