Індекси Ліппера - це індекси, які відслідковують фінансові показники різних типів керованих фондових стратегій. Кожен індекс базується на результатах діяльності найбільших державних фондів у групі стратегій.
Пониження індексів губ
Індекси Lipper будуються та керуються Lipper, який належить Reuters. Lipper управляє індексами майже для кожного типу стратегій взаємного фонду на ринку, що інвестується. Публічне розкриття результатів роботи індексу Ліппер здійснює журнал "Уолл-стріт" і тут - Баррон.
Для побудови кожного індексу Ліппер усреднює віддачу коштів на ринку, що інвестується, що управляється стратегією Index. Кошти, що використовуються для обчислення прибутку індексу, вибираються активами, якими керує управління. Кількість коштів, які використовує Lipper для отримання ефективності індексу Lipper, значно варіюється. Більшість індексів Lipper використовують приблизно від 30 до 100 коштів для отримання ефективності індексу.
Індекси Ліппера часто включаються до звітності про взаємний фонд. Інвестиційні менеджери можуть використовувати дані Lipper та Lipper Index для звітування для своїх клієнтів. Індекс Ліпперів може також використовуватися як основний орієнтир ПІФ.
Аналіз індексу Ліппера
Індекси Lipper можуть допомогти роздрібним інвесторам зрозуміти найкращі стратегії, а також ефективність різних стратегій протягом різних часових рамків ринку. За допомогою цієї веб-сторінки компанія Lipper надає інвесторам інформацію про найкращі та найефективніші індекси у всіх категоріях ринку.
Однорічний індекс Lipper повертається до 5 січня 2018 року, показують індекс Regper China Regper як рейтинг стратегії, що є найефективнішим у світовій категорії акцій. Ця стратегія повідомляє про річний прибуток 54, 30%. Тим часом найгіршою глобальною стратегією власного капіталу за останній рік став індекс Lipper Short Bias, який відображає ефективність фондів, що скорочують акції. Індекс Lipper Short Bias має річну віддачу -27, 50%.
На ринку облігацій індекс місцевого боргу країн, що розвиваються, є найбільш ефективною стратегією з однорічною віддачею 18, 20%. Найгіршою стратегією на ринку облігацій за останній рік став індекс фонду альтернативних валютних стратегій Lipper. Ця стратегія має річну віддачу в розмірі -1%.
У категорії грошового ринку прибутковість індексу Lipper становила від 1, 02% до 0, 30% за річний період до 5 січня 2018 року. Найвищим показником став індекс інституційного грошового ринку Lipper з дохідністю 1, 02%. Найгірше діючим фондом у цій категорії став індекс податкового звільнення грошового ринку Lipper New York з доходом 0, 30%.
