Ринок імпульс

ВИЗНАЧЕННЯ Імпульсу ринку

Ринковий імпульс - це міра загальних ринкових настроїв, яка може підтримувати купівлю-продаж із ринковими тенденціями. Існує декілька ринкових факторів та показників, які можуть допомогти інвестору слідувати імпульсу ринку.

НАРУШЕННЯ ВНУТРІ Імпульс ринку

Ринковий імпульс може бути хорошим показником для бичачих і бичачих тенденцій. Позитивний імпульс може вказувати на потенційний бичачий тренд, тоді як негативний імпульс може означати бичачий тренд. Зазвичай ринковий імпульс можна визначити з наступного рівняння:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} М = V - V_{х} \\ де: \\ V = Остання ціна \\ V_{х} = Ціна закриття х кількість днів тому \end{matrix} \ початок {вирівняний} & M = V - V_x \\ & \ textbf {де:} \ & V = \ текст {остання ціна} \ & V_x = \ текст {ціна закриття} x \ текст {кількість днів тому}} \ \ кінець {вирівняний}$ M = V − Vx де: V = остання цінаVx = ціна закриття x кількість днів тому

Це рівняння може призвести до нанесення лінії тренду з різними періодами, що використовуються при обчисленні.

Загалом, імпульс може бути виміряний як для класів активів, так і для окремих цінних паперів. Є кілька факторів, які можуть призвести до ринкового імпульсу.

Що стосується акцій, то широке зростання прибутку підприємств може сприяти створенню позитивного імпульсу цін. При фіксованому доході падіння процентних ставок може стати каталізатором імпульсу цін.

В окремих цінних паперах ринковий імпульс для певної акції може визначатися декількома факторами. Позитивний імпульс може бути результатом збільшення доходу, заробітку або продажів. На позитивний імпульс також може вплинути зменшення боргових зобов'язань компанії та збільшення прогнозованого грошового потоку.

Показники імпульсу ринку

Інвестори та технічні графіки можуть дотримуватися кількох ринкових показників, щоб оцінити ринковий імпульс.

Індекси імпульсу ринку дають показники імпульсу для різних ринкових секторів. MSCI та FTSE Russell - дві компанії, які запровадили індекси імпульсу.

Індекси імпульсу MSCI є частиною серії індексів факторів компанії. Індекси імпульсу включають індекс імпульсу MSCI США та індекс імпульсу MSCI World ex USA. Індекси базують свою методологію на оцінці імпульсу.

FTSE Russell також управляє індексом фокусованого фактора Russell 1000 Momentum, який був введений у 2015 році. Після запуску цього індексу State Advisors State Street також запустив SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO), який є пасивним ETF, який відстежує індекс.

У технічному аналізі імпульс може бути дуже вигідним показником, який слід слідкувати за торговими сигналами окремих цінних паперів. Нижче наведено деякі популярні показники імпульсу, які випливають технічні аналітики.

Ковзний середній: Ковзаюча середня ціна акцій - один із найпростіших способів слідувати її імпульсу. Ковзний середній - це середня його ціна за визначений період часу. Більш середні середні трендові лінії сигналізують позитивний імпульс, а низхідні середні тенденції - сигнал негативний імпульс.

Середньозважена ціна за обсягом (VWAP): VWAP обчислюється з наступного:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} V W А П = \frac{Т S \times П}{Т S} \\ де: \\ Т S = Усього придбаних акцій \\ П = Ціна акції \end{matrix} \ початок {вирівняно} & VWAP = \ dfrac {TS \ раз P} {TS} \ & \ textbf {де:} \ & TS = \ текст {Загальна кількість придбаних акцій} \ & P = \ текст {ціна акцій} \ \ end {вирівняний}$ VWAP = TSTS × P, де: TS = Загальна кількість придбаних акційP = Ціна акцій

VWAP дозволяє трейдеру відстежувати, як рухається ціна залежно від її обсягу. Значне збільшення VWAP може бути сильним бичачим сигналом, тоді як значне зниження може бути сильним бичачим сигналом. важливо для трейдерів та аналітиків?)

Індекси позитивного та негативного обсягу (PVI та NVI): індекси позитивного та негативного обсягу були розроблені, щоб забезпечити показник того, як обсяг впливає на ціну. Вони обчислюються з наступного:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} П V Я = П r е v i о у с П V Я + \\ (\frac{Т С - Y С}{Y С} \times П r е v i о у с П V Я) \\ де: \\ Т С = Сьогоднішня заключна ціна \\ Y С = Вчорашня ціна закриття \end{matrix} \ початок {вирівняний} & PVI = Попередній ~ PVI + \\ & ( dfrac {TC - YC} {YC} раз Попередній ~ PVI) \ & \ textbf {де:} \ & TC = \ текст {Сьогоднішня заключна ціна } \ & YC = \ текст {заключна ціна вчорашнього дня} \ \ кінець {вирівняний}$ PVI = Попередній PVI + (YCTC-YC × Попередній PVI), де: TC = Сьогоднішня кінцева цінаYC = Вчорашня кінцева ціна

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} N V Я = П r е v i о у с N V Я + \\ (\frac{Т С - Y С}{Y С} \times П r е v i о у с N V Я) \end{matrix} \ початок {вирівняно} & NVI = Попередній ~ NVI + \\ & ( dfrac {TC-YC} {YC} раз Попередній ~ NVI) \ \ кінець {вирівняний}$ NVI = попередній NVI + (YCTC-YC × попередній NVI)

Ковзна середня розбіжність конвергенції (MACD): MACD обчислюється за допомогою експоненціальної ковзної середньої.

Індекс відносної міцності (RSI): Індекс відносної міцності розраховується за такою формулою:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} R S Я = 100 - \frac{100}{(1 + R S)} \\ де: \\ R S = \\ \frac{А v е r а г е U p П е r i о г Г а i н с т год r о у г год о у т а S p е c i f i е г Т i м е Ж r а м е}{А v е r а г е L о с с f r о м D о ш н П е r i о г с о v е r а S p е c i f i е г Т i м е Ж r а м е} \end{matrix} \ початок {вирівняний} & RSI = 100 - \ dfrac {100} {(1 + RS)} \ & \ textbf {де:} \ & RS = \\ & \ dfrac { текст { малий середній прибуток у середньому періоді a Зазначений часовий кадр}} { текст { невеликий середній збиток із періодів зменшення протягом визначеного часового періоду}} \ \ кінець {вирівняний}$ RSI = 100− (1 + RS) 100, де: RS = середня втрата від періодів зменшення протягом певного часового періоду, середній приріст періоду протягом визначеного часового періоду

RSI призначений для забезпечення індикатора імпульсу шляхом оцінки того, як змінюється ціна щодо швидкості та кількості змін, що відбуваються протягом визначених часових рамків.

Зміст:

ВИЗНАЧЕННЯ Імпульсу ринку

НАРУШЕННЯ ВНУТРІ Імпульс ринку

Показники імпульсу ринку

Вибір редактора