Що таке генератор Макклеллана?
Осцилятор McClellan - це показник широти ринку, який ґрунтується на різниці між кількістю прогресуючих і зменшуваних випусків на біржі, таких як Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) або NASDAQ. Показник порівнюється з індексами фондового ринку, пов'язаними з біржею.
Індикатор використовується для показу сильних зрушень настрою в індексах, званих поштовхами вшир. Це також допомагає аналізувати силу індексу через розбіжність або підтвердження.
Ключові вивезення
- Формула осцилятора McClellan може бути застосована до будь-якої біржі або групи акцій. Читання вище нуля допомагає підтвердити зростання індексу, тоді як показання нижче нуля підтверджують зниження індексу. Коли індекс зростає, але коливання падає, що попереджає, що індекс також може почати знижуватися. Коли індекс падає і коливач зростає, це означає, що індекс може почати зростати незабаром. Це називається розбіжністю. Значна зміна, наприклад, переміщення на 100 балів і більше, від негативного читання до позитивного читання, називається тягою вшир. Це може означати, що на біржі відбувається сильний перехід від низхідного тренда до висхідного тренду.
Формула для генератора МакКленана є
Існує дві формули для генератора МакКленана. Оригінальна формула та така, яка коригує зміни кількості акцій, що котируються на біржі. Коригувана формула дозволяє краще порівняти значення протягом більш тривалих періодів часу.
Сігналы абмеркавання Осцилятор McClellan = 19-денний EMA = 39-денний EMA = Adj. Осцилятор McClellan = Adj. Чисті аванси (ANA) = 19-денна EMA = 39-денна EMA = (19-денна EMA авансів-зниження) - (39-денний EMA від авансів - зниження) (аванси поточного дня − спад) ∗ 0, 10 + попередній день EMA (Аванси поточного дня − зниження) ∗ 0, 05 + попередній день EMA (19-денна EMA ANA) - (39-денна EMA ANA) аванси + зниження авансів − зниження (поточний день ANA-попередній день EMA ∗ 0, 10 + попередній день EMA (ANA поточного дня - EMA з попереднім днем) ∗ 0, 05 + EMA з попереднім днем
Сігналы абмеркавання Де: EMA = Експоненціальна ковзаюча середняAdvances = Кількість акцій, що торгують вище за попередній день закриттяDeclines = Кількість акцій, що торгують нижче, ніж закриття попереднього дня
Як розрахувати осцилятор Макклеллана
- Щоб розпочати розрахунок, відстежте Аванси - Зниження на біржі протягом 19 та 39 днів. Обчисліть для них просте середнє значення (не EMA). Використовуйте ці прості значення як значення EMA за попередній день у формулах EMA за 19 та 39 днів. Обчисліть значення EMA за 19 та 39 днів. Обчисліть значення осцилятора McClellan. значення було обчислено, при наступному розрахунку використовуйте це значення для EMA попереднього дня. Почніть обчислювати EMA за формулою замість простих середніх значень. Якщо використовується скоригована формула, кроки є однаковими, за винятком використання ANA замість використання Advances - Declines.
Про що говорить вам осцилятор McClellan?
Осцилятор McClellan - це показник, заснований на широті ринку, який технічні аналітики можуть використовувати спільно з іншими технічними інструментами для визначення загального стану здоров’я на фондовому ринку та оцінки сили його поточної тенденції.
Оскільки показник базується на всіх запасах на біржі, він порівнюється з ціновими рухами індексів, що відображають цю біржу, або порівняно з основними показниками, такими як S&P 500.
Позитивні та негативні значення вказують на те, чи більше запасів, в середньому, просувається або зменшується. Показник позитивний, коли 19-денна ЕМА перевищує 39-денну ЕМА, а негативний, коли 19-денна ЕМА нижче 39-денної ЕМА.
Позитивний і зростаючий показник говорить про те, що акції на біржі накопичуються. Негативний та падаючий індикатор сигналізує про те, що акції продаються. Зазвичай така дія підтверджує поточну тенденцію в індексі.
Перехресні переходи від позитиву до негативу або навпаки можуть сигналізувати про зміну тенденції в індексі або обміні, що відстежується. Коли індикатор робить великий хід, як правило, 100 балів або більше, від негативної до позитивної території, що називається тягою вшир. Це означає, що велика кількість акцій перемістилася після ведмежого руху. Оскільки фондовий ринок має тенденцію до зростання з часом, це є позитивним сигналом і може свідчити про те, що в індексі знижується ціна, а ціни загалом вищі.
Коли ціни на індекси та індикатор рухаються в різних напрямках, то поточна тенденція індексу може бракувати сили. Бичача дивергенція виникає, коли генератор зростає, коли індекс падає. Це вказує на те, що індекс може вийти вище, оскільки більше запасів починає просуватися.
Ведмежа дивергенція - це коли показник зростає, а показник падає. Це означає, що менше запасів утримує аванс, і ціни можуть почати знижуватися.
Різниця між осцилятором Макклеллана та індексом підсумовування МакКлеллана?
Осцилятор McClellan був розроблений Шерманом та Маріаном МакКлелланом, які також розробили індекс підсумовування Макклеллана. Індекс підсумовування МакКлеллана додає осцилятор Макклеллана поточного дня до індексу підсумків Макклеллана попереднього дня. Іншими словами, індекс підсумовування є кумулятивною мірою, тоді як генератор - ні. Хоча осцилятор може бути кориснішим для аналізу короткострокових тенденцій, індекс підсумовування більше застосовується до більш широких і довгострокових тенденцій цін.
Обмеження використання осцилятора McClellan
Індикатор, як правило, видає багато сигналів. Удари в ширину, розбіжність і перехрестя відбуваються з певною частотою, але не всі ці сигнали призведуть до того, що ціна / індекс рухатиметься в очікуваному напрямку. Індикатор схильний виробляти помилкові сигнали, тому його слід використовувати разом з аналізом дії цін та іншими технічними показниками.
Індикатор також може бути досить хитким, швидко переміщуючись між позитивною та негативною територією. Така дія вказує на невдалий ринок, але це не видно, поки індикатор не зробить цей батог кілька разів рухатись.
Вивчіть, як індикатор діє протягом тривалих періодів часу та в різних ринкових умовах, перш ніж покладатися на показник для торгових цілей.
