Коефіцієнт Пірсона - це тип коефіцієнта кореляції, який представляє залежність між двома змінними, які вимірюються на одному і тому ж інтервалі або шкалі відношення. Коефіцієнт Пірсона - це міра сили зв'язку між двома безперервними змінними.
Порушення Коефіцієнта Пірсона
Щоб знайти коефіцієнт Пірсона, дві змінні розміщуються на графіку розсіяння. Для коефіцієнта, який слід обчислити, повинна бути деяка лінійність; Діаграма розсіяння, що не зображає жодної подібності до лінійних відносин, буде марною. Чим ближче подібність до прямої лінії ділянки розсіяння, тим вище сила асоціації. Числово коефіцієнт Пірсона представлений так само, як коефіцієнт кореляції, який використовується в лінійній регресії; від -1 до +1. Значення +1 є результатом ідеального позитивного зв’язку між двома або більше змінними. І навпаки, значення -1 являє собою ідеальне негативне відношення. Нуль вказує на відсутність кореляції.
Практичне використання в інвестуванні
Для інвестора, який бажає диверсифікувати портфель, коефіцієнт Пірсона може бути корисним. Розрахунки за сюжетними ділянками історичної віддачі між парами активів, такими як акції-облігації, акції-товари, облігації-нерухомість тощо, або більш конкретні активи, такі як акціонерні товари з великим капіталом, акції з невеликим капіталом та ринок, що розвивається з боргом акції вироблятимуть коефіцієнти Пірсона, щоб допомогти інвестору зібрати портфель на основі параметрів ризику та віддачі. Однак зауважимо, що коефіцієнт Пірсона вимірює кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок. Якщо акції з великим капіталом та малі капітали мають коефіцієнт 0, 8, невідомо буде, що спричинило відносно високу силу асоціації.
Ким був Карл Пірсон?
Карл Пірсон (1857 - 1936) був англійським академічним і плодовитим доповідачем у галузі математики та статистики. Окрім однойменного коефіцієнта, Пірсон відомий серед понять хі-квадратного тесту та p-значення, серед інших, та розвитку лінійної регресії та класифікації розподілів. Пірсон був засновником кафедри прикладної статистики в Університетському коледжі Лондона в 1911 році.
