Який показник ціни зміни (ROC) показник
Коефіцієнт зміни цін (ROC) - це технічний показник, заснований на імпульсі, який вимірює відсоткове зміна ціни між поточною ціною та ціною певної кількості періодів тому. Індикатор ROC будується проти нуля, при цьому індикатор рухається вгору на позитивну територію, якщо зміна цін відбувається вгору, і переходить на негативну територію, якщо зміна ціни відбувається вниз.
Індикатор може використовуватися для виявлення розбіжностей, перекуплення та перепродажних умов, а також перехрестя середньої лінії.
Ключові вивезення
- Осцилятор ціни на зміну (ROC) не обмежений вище нуля. Це пояснюється тим, що його вартість базується на зміні цін, яка може нескінченно розширюватися з часом. Зростання ROC зазвичай підтверджує зростання. Але це може ввести в оману, оскільки показник лише порівнює поточну ціну з ціною N днів тому. Падіння ROC вказує, що поточна ціна нижче ціни N днів тому. Зазвичай це допомагає підтвердити спадний тренд, але не завжди точний. Читання ROC вище нуля, як правило, асоціюється з бичачим ухилом. Читання ROC нижче нуля, як правило, асоціюється з ведмежим ухилом. Коли ціна консолідується, ROC зависне біля нуля. У цьому випадку важливо, щоб торговці стежили за загальним ціновим трендом, оскільки РПЦ надасть мало розуміння, окрім підтвердження консолідації. Рівні перекупленості та перепродажу не фіксуються на РПЦ, скоріше кожен актив генерує свої власні екстремальні рівні. Трейдери можуть побачити, що таке рівні, переглянувши минулі показання та відзначивши крайні рівні ROC та досягнуті до того, як ціна змінилася.
Формула показника ціни зміни (ROC) становить:
Сігналы абмеркавання ROC = (Закриття Pricep-n Закриття Price-−Закриття Price-− n) × 100, де: Закриття Pricep = Закриваюча ціна останнього періодуЗакриття Price-− n = Ціна закриття n періодів перед самим останнім періодом
Як розрахувати показник ціни зміни (ROC) показника
Основним кроком при обчисленні ROC є вибір значення "n". Короткострокові торговці можуть вибрати невелику n величину, наприклад, дев'ять. Довгострокові інвестори можуть вибирати таке значення, як 200. Значення n - це скільки періодів тому порівняно з поточною ціною. Менші значення побачать, що ROC швидше реагує на зміни цін, але це також може означати більше помилкових сигналів. Більше значення означає, що ROC буде реагувати повільніше, але сигнали можуть бути більш значущими, коли вони виникають.
- Виберіть n значення. Це можуть бути будь-які, наприклад, 12, 25 або 200. Короткострокові торговці-трейдери, як правило, використовують меншу кількість, тоді як довгострокові інвестори використовують більшу кількість. Знайдіть ціну закриття останнього періоду. Визначте близьку ціну періоду з n періодів тому. Включіть ціни від етапів другого та третього до формули ROC. По закінченні кожного періоду обчисліть нове значення ROC.
Про що вам говорить показник зміни ціни (ROC)?
Темп зміни цін (ROC) класифікується як показник імпульсу або швидкості, оскільки він вимірює силу імпульсу ціни за швидкістю зміни. Наприклад, якщо ціна акцій при закритті сьогоднішніх торгів становить 10 доларів, а ціна закриття за п'ять торгових днів до цього становила 7 доларів, то п'ятиденний ROC становить 42, 85, розраховується як
Сігналы абмеркавання ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85
Як і більшість генераторів імпульсів, ROC з'являється на графіку в окремому вікні під графіком цін. ROC побудовано проти нульової лінії, яка диференціює позитивні та негативні значення. Позитивні значення вказують на підвищення тиску або імпульсу вгору, тоді як негативні значення нижче нуля вказують на тиск продажу або імпульс вниз. Збільшення значень у будь-якому напрямку, позитивному чи негативному, вказує на збільшення імпульсу, а повернення назад до нуля вказує на зменшення імпульсу.
Нульові кросовери можуть використовуватися для сигналізації змін тенденції. Залежно від n значення, що використовується, цей сигнал може настати на початку зміни тенденції (мале n значення) або дуже пізно змінити тренд (більший n значення). ROC схильний до батогів, особливо навколо нульової лінії. Тому цей сигнал, як правило, не використовується для торгових цілей, а для того, щоб просто попередити трейдерів про те, що можлива зміна тенденції.
Також використовуються перекуплені та перепродані рівні. Ці рівні не є фіксованими, але залежать від активу, яким торгують. Торговці дивляться на те, які значення ROC призвели до зміни цін у минулому. Часто торговці знаходять як позитивні, так і негативні значення, коли ціна змінюється з певною регулярністю. Коли ROC знову досягне цих екстремальних показників, торговці будуть настороженими і спостерігатимуть за ціною, щоб почати обертатись, щоб підтвердити сигнал ROC. Якщо сигнал ROC встановлений і ціна, яка підтверджує сигнал ROC, може бути розглянута торгівля.
ROC також зазвичай використовується як показник дивергенції, який сигналізує про можливу майбутню зміну тенденції. Розбіжність виникає, коли ціна акції чи іншого активу рухається в одному напрямку, тоді як його ROC рухається в протилежному напрямку. Наприклад, якщо ціна акцій зростає за певний проміжок часу, коли РПЦ прогресивно знижується, то РПЦ вказує на ведмежу розбіжність від ціни, що сигналізує про можливу зміну тенденції до зниження. Ця ж концепція застосовується, якщо ціна рухається вниз і ROC збільшується вище. Це може сигналізувати про рух цін на ногу. Розбіжність - горезвісно поганий сигнал часу, оскільки розбіжність може тривати довго і не завжди призводить до зміни ціни.
Різниця між курсом зміни цін (ROC) та показником імпульсу
Два показники дуже схожі і дадуть однакові результати, якщо використовувати одне n значення в кожному індикаторі. Основна різниця полягає в тому, що ROC ділить різницю між поточною ціною і ціною n періодів тому на ціну n періодів тому. Це робить його відсотком. Більшість розрахунків для показника імпульсу цього не роблять. Натомість різниця в ціні просто помножується на 100, або поточна ціна ділиться на ціну n періодів тому, а потім помножує на 100. Обидва ці показники в кінцевому підсумку розповідають подібні історії, хоча деякі торговці можуть дещо віддавати перевагу одній над іншою, як вони можуть забезпечити трохи різні показання.
Обмеження використання показника ціни зміни (ROC) показника
Однією з потенційних проблем використання індикатора ROC є те, що його розрахунок дає однакову вагу останній ціні та ціні за n періодів тому, незважаючи на те, що деякі технічні аналітики вважають, що новіші цінові дії мають більш важливе значення при визначенні ймовірної майбутньої ціни руху.
Індикатор також схильний до батогів, особливо навколо нульової лінії. Це відбувається тому, що коли ціна консолідується, зміни цін зменшуються, рухаючи показник до нуля. Такі часи можуть призвести до декількох помилкових сигналів для трендів, але це допомагає підтвердити консолідацію цін.
Хоча індикатор може використовуватися для сигналів розбіжності, сигнали часто виникають занадто рано. Коли РПЦ починає розходитися, ціна може ще деякий час рухатись у напрямку тенденції. Тому розбіжність не повинна діяти як торговий сигнал, але може бути використана для підтвердження торгівлі, якщо за іншими показниками та методами аналізу присутні інші сигнали реверсу.
