Що таке просте ковзаюче середнє значення (SMA)?
Проста ковзна середня величина (SMA) - це арифметична ковзна середня величина, обчислена шляхом додавання останніх цін закриття, а потім діленням на кількість періодів часу в середньому для розрахунку. Проста або арифметична ковзна середня величина, яка обчислюється додаванням ціни закриття цінного папера на певний проміжок часу, а потім діленням цієї загальної кількості на таку ж кількість періодів. Короткострокові середні показники швидко реагують на зміни ціни на базовій, тоді як довгострокові середні - повільно реагувати.
TradingView.
Існують і інші типи ковзних середніх, включаючи експоненціальну ковзну середню (EMA).
Ключові вивезення
- SMA - це технічний показник для визначення того, чи продовжуватиметься ціна активів чи змінити тенденцію бика чи ведмедя. SMA обчислюється як середня арифметична ціна активу протягом певного періоду.), що більше важить останніх цінових дій.
Формула для SMA є
SMA = A1 + A2 +… + Annwhere: An = ціна активу за період nn = кількість загальних періодів \ початок {вирівняно} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \ & \ textbf {де:} \ & A_n = \ текст {ціна активу за період} n \\ & n = \ текст {кількість загальних періодів} \ \ кінець {вирівняно } SMA = nA1 + A2 +… + An де: An = ціна активу за період nn = кількість загальних періодів
Приклад обчислення SMA
Давайте розглянемо простий приклад, як обчислити просту ковзну середню цінність цінних паперів із наступними цінами закриття протягом 15 днів:
1 тиждень (5 днів) - 20, 22, 24, 25, 23
2 тиждень (5 днів) - 26, 28, 26, 29, 27
3 тиждень (5 днів) - 28, 30, 27, 29, 28
Коефіцієнт закриття за 10 днів змінює середні ціни закриття за перші 10 днів як першу точку даних. Наступна точка даних знизить найранішу ціну, додасть ціну 11-го дня і візьме середню і так далі. Аналогічно, 50-денна ковзаюча середня сума буде накопичувати достатню кількість даних для середнього 50 послідовних днів послідовно.
Простий Vs. Експоненціальні рухомі середні значення
Що вам говорить простий ковзний середній?
Проста ковзаюча середня налаштовується тим, що її можна обчислити за різну кількість періодів часу, просто додаючи ціну закриття цінного папера на певний проміжок часу, а потім розділивши цю загальну кількість на кількість періодів часу, що дає середня ціна цінного папера за часовий період. Простий ковзний середній рівень згладжує мінливість і полегшує перегляд тенденції цін цінних паперів. Якщо проста ковзна середня точка вгору, це означає, що ціна на безпеку зростає. Якщо він спрямований вниз, це означає, що ціна цінних паперів знижується. Чим довші часові рамки для ковзної середньої, тим плавніше просте ковзаюче середнє. Короткостроковий ковзний середній показник є більш мінливим, але його читання ближче до вихідних даних.
Аналітична значимість
Ковзні середні значення є важливим аналітичним інструментом, який використовується для виявлення поточних тенденцій цін та потенціалу для зміни усталеної тенденції. Найпростіша форма використання простого ковзного середнього в аналізі - це використання його для швидкого визначення, чи є безпека у висхідній або низхідній тенденції. Іншим популярним, хоча і дещо складнішим аналітичним інструментом є порівняння пари простих рухомих середніх значень з кожним, що охоплює різні часові рамки. Якщо короткотерміновий простий ковзний середній показник вище середньострокового середнього, очікується зростання. З іншого боку, довгострокове середнє значення, що перевищує короткотерміновий середній, сигналізує про зменшення тенденції вниз.
Популярні моделі торгівлі
Дві популярні моделі торгівлі, які використовують прості ковзні середні показники, включають хрест смерті та золотий хрест. Хрест смерті виникає, коли 50-денний простий ковзний середній перетинає нижчу за 200-денну ковзну середню. Це вважається ведмежим сигналом про те, що подальші збитки зберігаються. Золотий хрест виникає, коли короткочасна ковзаюча середня величина перевищує довгострокову ковзну середню. Підсилений великими обсягами торгівлі, це може сигналізувати про подальші виграші.
Різниця між SMA та EMA
Основна різниця між експоненціальною ковзною середньою та простою ковзною середньою - це чутливість, яку кожен проявляє до змін у даних, що використовуються при її обчисленні.
Більш конкретно, EMA надає більш високу вагу останнім цінам, тоді як SMA призначає однакове зважування для всіх значень. Дві середні показники схожі, оскільки інтерпретуються однаково і обидва зазвичай використовуються технічними трейдерами для вирівнювання коливань цін. Оскільки EMA мають більш високу вагу за останніми даними, ніж для старих даних, вони більш реагують на останні зміни цін, ніж SMA, що робить результати EMA більш своєчасними та пояснює, чому EMA є кращим середнім серед багатьох торговців.
Обмеження SMA
Незрозуміло, чи слід більше робити акцент на останні дні в періоді часу або на більш віддалені дані. Багато торговців вважають, що нові дані краще відображають поточну тенденцію, з якою рухається безпека; тим часом інші вважають, що привілейованість певних дат, ніж інші, змінює тенденцію. Таким чином, SMA може занадто сильно покладатися на застарілі дані, оскільки трактує вплив 10-го або 200-го дня так само, як і перший або другий.
Аналогічно, SMA повністю спирається на історичні дані. Багато людей (включаючи економістів) вважають, що ринки є ефективними - тобто, що поточні ринкові ціни вже відображають всю наявну інформацію. Якщо ринки дійсно ефективні, використання історичних даних не повинно нам нічого говорити про майбутній напрямок цін на активи.
Дізнайтеся більше про прості рухомі середні значення
Щоб заглибитися в SMA та як його використовувати, ви можете прочитати деякі інші наші статті на цю тему, зокрема: Чому 50-денний простий ковзаючий середній так популярний серед трейдерів та аналітиків? та прості рухомі середні показники виділяють тенденції.
