Спреди відіграють важливий фактор у вигідній торгівлі форекс. Коли ми порівнюємо середній розкид із середньодобовим рухом, виникає багато цікавих питань. По-перше, деякі пари вигідніше торгувати, ніж інші. По-друге, роздрібні спреди набагато важче подолати в короткостроковій торгівлі, ніж деякі можуть передбачити. По-третє, більший спред не обов'язково означає, що пара не настільки хороша для денних торгів, як альтернативи нижчим спред. Те ж саме стосується і меншого спреду - це не завжди краще торгувати, ніж альтернатива більшого поширення.
Ключові вивезення
- Для денних торгових спредів деякі пари є кращими за інші, і робити висновки щодо товарності на основі розміру спреду (великий проти малого) не є корисним. Перетворення спредів у відсоток від денного діапазону дозволяє трейдерам бачити, яка пара пропонує найкращу цінність з точки зору його поширення на щоденний потенціал. Торговці, що активно торгують день, швидше за все торгуватимуть парами з найнижчим спред у відсотках від максимального потенціалу піп. Трейдери можуть відстежувати середньоденні рухи, щоб побачити, чи торгівля в низькі періоди коливання представляє достатній потенціал для отримання прибутку, щоб зробити активну торгівлю (зі спред).
Встановлення базової лінії
Щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу і які пари більше підходять для денної торгівлі, потрібна базова лінія. Для цього спред перетворюється на відсоток денного діапазону. Це дозволяє нам порівнювати спреди та максимальний потенціал піп для денної торгівлі у цій конкретній парі. Хоча цифри нижче відображають значення, що існують у певний період часу, тест можна застосувати в будь-який час, щоб побачити, яка валютна пара пропонує найкраще значення з точки зору його поширення на щоденний потенціал на піп. Тест також може бути використаний для покриття більш тривалих або коротших періодів часу.
Це щоденні значення та приблизні спреди (спреди будуть змінюватись від брокера до брокера) станом на 7 квітня 2010 року. Як змінюються середньоденні рухи, так змінюватиметься і відсоток денного руху, який представляє спред. Зміна спреду також вплине на відсоток.
Зверніть увагу: у відсотковому розрахунку спред розраховувався із середньоденного діапазону. Це означає, що роздрібні клієнти не можуть купувати за найнижчою ціною щоденної ставки, показаною на їхніх графіках.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
Поширення: 3
- Поширення у відсотках від максимального потенціалу піп: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
Поширення: 3
- Поширення у відсотках від максимального потенціалу піп: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
Поширення: 4
- Поширення у відсотках від максимального потенціалу піп: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
Поширення: 4
- Поширення у відсотках від максимального потенціалу піп: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
Поширення: 4
- Поширення у відсотках від максимального потенціалу піп: 4/62 = 6, 45%
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
Поширення: 4
- Поширення у відсотках від максимального потенціалу піп: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
Поширення: 6
- Поширення у відсотках від максимального потенціалу піп: 6/145 = 4, 14%
Які пари торгувати
Коли спред виражається у відсотках від середньоденного руху, спред може бути досить значним і мати великий вплив на стратегії денних торгів. Це часто не помічають торговці, які вважають, що торгують безкоштовно, оскільки комісії немає.
Якщо трейдер активно здійснює торгівлю та зосереджується на певній парі, швидше за все, вони торгуватимуть парами з найнижчим спред у відсотках від максимального потенціалу піп. EUR / USD і GBP / USD демонструють найкраще співвідношення з пар, проаналізованих вище. ЄВР / JPY також займає високе місце серед обстежених пар. Навіть незважаючи на те, що GBP / USD та EUR / JPY мають чотирипіловий спред, вони випереджають USD / JPY, який, як правило, має спред у три піпси.
Що стосується USD / CAD, який також має розкид у чотири піпси, то це була одна з найгірших пар на сьогоднішній день, коли спред становив значну частину середньоденного діапазону. Такі пари краще підходять для довгострокових ходів, коли спред стає менш значним, чим далі рухається пара.
Додавання деякого реалізму
Наведені вище розрахунки припускали, що добовий діапазон придатний, і це вкрай малоймовірно. Виходячи просто з випадковості та середньоденного діапазону EUR / USD, існує набагато менше, ніж 1% шансів вибрати високий і низький. Незважаючи на те, що люди можуть думати про свої торгові здібності, навіть досвідчений трейдер не буде набагато кращим, коли зможе захопити цілий день, і це не потрібно.
Тому до нашого розрахунку потрібно додати деякий реалізм, враховуючи той факт, що вибрати точно високе та низьке вкрай малоймовірно. Якщо припустити, що торговець навряд чи вийде / ввійде в топ-10% середньоденного діапазону, і навряд чи вийде / введе внизу 10% середнього денного діапазону, це означає, що у торговця є 80% діапазону, доступного для їх. Вхід і вихід із цієї території є більш реалістичним, ніж можливість ввести прямо в щоденний максимум або низько.
Використання 80% середньоденного діапазону у розрахунку забезпечує наступні значення для валютних пар. Ці цифри малюють портрет, в якому поширення дуже значне.
EUR / USD
- Поширення у відсотках від можливого (80%) потенціалу піп: 3 / 81, 6 = 3, 68%
USD / JPY
- Поширення у відсотках від максимального потенціалу піп: 3 / 61, 6 = 4, 87%
GBP / USD
- Поширення у відсотках від можливого (80%) потенціалу піп: 4 / 99, 2 = 4, 03%
EUR / JPY
- Поширення у відсотках від можливого (80%) потенціалу піп: 4 / 93, 6 = 4, 27%
USD / CAD
- Поширення у відсотках від можливого (80%) потенціалу піп: 4 / 49, 6 = 8, 06%
USD / CHF
- Поширення у відсотках від можливого (80%) потенціалу піп: 4 / 75, 2 = 5, 32%
GBP / JPY
- Поширення у відсотках від можливого (80%) потенціалу піп: 6/116 = 5, 17%
За винятком курсу євро / долар, який трохи нижче, понад 4% денного діапазону з'їдається за рахунок спред. У деяких парах розкид становить значну частину денного діапазону, коли факторинг, ймовірно, можливо, трейдер не зможе точно вибрати записи / виходи в межах 10% від максимальних і низьких, які встановлюють денний діапазон.
Суть
Трейдери повинні знати, що спред складає значну частину середньоденного діапазону у багатьох парах. Якщо враховувати ймовірні ціни на вхід та вихід, спред стає ще більш значущим. Трейдери, особливо ті, що торгують на коротких часових межах, можуть відслідковувати середньоденні рухи, щоб перевірити, чи торгування в низькі періоди коливання представляє достатній потенціал для прибутку, щоб реально зробити активну торгівлю (із спред).
Виходячи з даних, EUR / USD та GBP / USD мають найнижчий коефіцієнт спред-руху, хоча торговці повинні оновлювати цифри через регулярні проміжки часу, щоб побачити, які пари варто торгувати відносно їхнього спредів, а які ні. Статистика буде змінюватися з часом, і в часи великої мінливості поширення стає менш значним. Важливо відстежувати цифри і розуміти, коли варто торгувати, а коли - ні.
