ВИЗНАЧЕННЯ Статичної прогалини
Статичний розрив - це показник впливу чи чутливості до процентних ставок, обчислений як різниця між активами та пасивами порівнянних періодів переоцінки. Він може бути розрахований на короткострокові та довгострокові періоди часу. Мінусові знаки (або від’ємне значення) у розрахованому розриві вказують на те, що у вас є більша кількість зобов’язань, ніж активи, що погашаються в конкретний термін погашення, і, отже, піддаєтесь зростанню ставок.
ПОСЛУГА ВНИЗ Статична прогалина
Статичний розрив, як правило, обчислюється для періодів менше року - часто від 0 до 30 днів або 31 до 90 днів - але також може бути розрахований для декількох періодів. Прості статичні прогалини по суті є неточними вимірюваннями, оскільки вони не враховують таких факторів, як проміжний грошовий потік, середній термін погашення та попередня оплата позики.
Приклад статичної прогалини
Наприклад, банк має як 5 мільйонів доларів активів, так і 5 мільйонів доларів зобов’язань, які переоцінюються в будь-який момент часу. Зміна процентних ставок не повинна змінювати чисту процентну маржу банку. У цьому сценарії ми мали б збалансовану позицію. Якщо замість цього 12 мільйонів доларів США, активи переоцінюють лише 6 мільйонів доларів США, то банк перебуває в чутливому становищі активів. У цьому випадку банк, чутливий до активів, отримає вигоду від чистого підвищення процентної маржі, якщо процентні ставки зростатимуть. На відміну від цього, якщо лише 5 мільйонів доларів активів переоцінюють протягом того ж періоду, що 8 мільйонів доларів у зобов’язаннях переоцінюють, це називається позицією, що сприймає зобов'язання. Тут, якщо процентні ставки зростають, чиста процентна маржа знизиться. Аналогічно, якщо процентні ставки знизяться, банк з чутливою відповідальністю спроектує більшу чисту процентну маржу.
Спільною і яскравою діркою в аналізі розриву є його нездатність враховувати необов'язковість, закладена у багатьох активах та пасивах. Якщо ставки падають, а активи передоплачуються швидше, ніж очікувалося, або якщо ставки зростають, а середній термін служби активів несподівано збільшується, ці непередбачувані випадки, як правило, не є складовою простого звіту та аналізу статичних розривів. Інші питання виникають щодо непогашених депозитів - певні депозити зберігаються постійно.
