Зміст
- Що таке індикатор вихору?
- Синергія з іншими показниками
- Торгова стратегія індикатора вихрового типу
- Приклад 1: Microsoft
- Шаблони показників та цін
- Приклад 2: American Airlines
- Суть
Швейцарські технічні фахівці Етьєн Ботс та Дуглас Сіпман представили вихровий показник у випуску за січень 2010 року журналу «Технічний аналіз запасів та товарів». Відтоді технічний показник набув тяги як надійний тренд, що слідує за індикатором, який може видавати напрочуд точні сигнали купівлі та продажу. Однак, можливо, знадобиться ще кілька років тестування ринку та досвід, щоб повністю оцінити потенціал вихорного показника.
Що таке індикатор вихору?
Індикатор вихрових зображує дві коливальні лінії: одна для виявлення позитивного руху тренда, а інша для ідентифікації негативного руху ціни. Перехрестя між лініями викликає сигнали купівлі та продажу, призначені для зйомки найдинамічнішої тенденції дії, вищої чи нижчої. Немає нейтральної настройки для індикатора, яка завжди породжує бичачий або бичачий упередження. Ви можете ознайомитись із повними показниками вихрових показників тут
Побудова індикаторів обертається навколо максимумів і мінімумів останніх двох днів або періодів. Відстань від поточного максимуму до попереднього низького позначає позитивний рух тренда, тоді як відстань між поточним максимумом та попереднім максимумом означає негативний рух тренда. Сильно позитивні чи негативні рухи тренду будуть показувати більшу довжину між двома числами, тоді як слабші позитивні чи негативні рухи тренду показуватимуть меншу довжину.
Показання, як правило, фіксуються протягом 14 періодів (хоча технік може вибрати будь-яку довжину), а потім коригуються, використовуючи справжній діапазон Дж. Велла Уайлдера. Результати розміщуються у вигляді безперервних ліній під ціновими барниками, тоді як кросовери переставляють порівняння з іншими індикаторами, що слідують за трендом, для отримання дійсних торгових сигналів. Торговці можуть використовувати індикатор вихру як автономний генератор сигналів, але пам’ятайте, що він вразливий до значних батогів та помилкових сигналів на перевантажених або змішаних ринках.
Синергія з іншими показниками
Налаштування індикатора вихору на більш тривалі періоди зменшить частоту батогів, але призведе до затримки позитивного або негативного перехрестя. З іншого боку, скорочення довжини спричинить багато кросоверів, які не зможуть генерувати суттєвий рух в тренді. Як правило, високі бета-цінні папери краще реагуватимуть на короткострокові налаштування, тоді як повільні цінні папери краще реагують на довгострокові налаштування.
Ви можете підвищити надійність індикаторів, порівнявши сигнали вихрових індикаторів з іншими інструментами, що слідують за трендами. Основна математика показує багато подібності із середнім показником спрямованості Уайлдера (ADX), негативним індикатором спрямованості (-DI) та позитивним індикатором спрямованості (+ DI). Ці обчислення перекладаються на три лінії, що викликають складні кросовери. На відміну від вихрового індикатора, система Уайлдера може видавати нейтральні показання, які спонукають торговців витримати або уникати впливу.
Аналіз ковзної середньої дивергенції конвергенції (MACD) пропонує ідеальну відповідність вихровому індикатору. Його конструкція з трьома ковзаючими середніми значеннями знижує помилкові показання, викликані численними індикаторами, які фіксують однакові недосконалі дані. Індикатор, побудований за допомогою гістограм, генерує напрочуд мало помилкових сигналів, що робить його ідеальним партнером для шумного та схильного до вихрового індикатора випробовування.
Синергетичні торгові стратегії використовують простий процес, який шукає симпатичні сигнали купівлі чи продажу у вихрових показниках, а також в інших показниках, перш ніж використовувати капітал. Проблема полягає у двох формах: по-перше, необхідні суттєві відмінності у джерелах даних, щоб уникнути тиражування недосконалої інформації, по-друге, періоди індикаторів потребують експериментів та точної настройки, щоб зосередитись на передбачуваному періоді зберігання, будь то короткий, проміжний чи довгостроковий.
Цей останній крок відстеження періодів індикації є життєво важливим, оскільки тенденції демонструють незалежність від часових рамків, що дозволяє різним тенденціям і тенденціям до розвитку еволюціонувати в різних часових сегментах на одній безпеці. Така фрактальна поведінка призведе до помилкових показань, якщо індикатор вихру дивиться на один сегмент тренд-активності, а другий - на другий сегмент. Трейдери можуть подолати цю ваду за допомогою проб і помилок, спостерігаючи за тим, як пари індикаторів взаємодіють на різних інструментах і в різні часові рамки. Зокрема, з MACD часто краще залишати налаштування в спокої і замість цього налаштовувати періоди вихрових показників.
(Докладніше див.: MACD: Підручник .)
Торгова стратегія індикатора вихрового типу
У статті 2010 року, яка представила вихровий індикатор, автори Ботес та Сіпман описали стратегію торгівлі індикаторами вихру, розроблену для фільтрації та обмеження помилкових сигналів. Надзвичайно висока або низька в день бичачого або ведмежого кросовера стає ціновою вхідною ціною, довгою або короткою. Ці рівні можуть не потрапляти в день подання сигналу, що спонукає замовлення на купівлю чи продаж, яке залишається до моменту скасування, яке залишається в силі протягом декількох сеансів, якщо потрібно.
Якщо розташуватись під час кросовера, надзвичайно високий або низький стає рівнем зупинки та зворотного дії. У цій стратегії короткий розпродаж буде охоплено і повернеться на довгу сторону, коли ціна повернеться до надзвичайного рівня після позитивного кросовера, тоді як довга позиція буде продана і повернена в короткий розпродаж після повернення ціни до крайнього низького наступного негативний кросовер.
Вони також рекомендують поєднувати ці фільтри входу з іншими методами управління ризиками, включаючи зупинку та зупинку захисту прибутку . Ці захисні заходи знижують частоту помилкових сигналів, максимізуючи прибуток від основної тенденції, навіть коли вона не набирає значних обертів. Однак такий підхід не вдається вирішити тривалість періоду, який буде викликати хвилі помилкових сигналів, поки не буде пристосований до заданого періоду утримування і потім ретельно протестується.
Приклад 1: Microsoft
Давайте скористаємось історичними даними Microsoft Corporation (MSFT) для перевірки вихрового індикатора. Як ви бачите на графіку нижче, акції Microsoft скоротилися до вузького діапазону в березні 2014 року. Це спонукало трейдерів стежити за вигідним проривом. Після вихрового показника 14 березня подається сигнал про покупку, але ціна закривається значно нижче екстремального внутрішньоденного максимуму - 38, 13 долара за акцію. Торговець встановлює доброго до скасування замовлення на купівлю, яке буде виконано, коли захист повернеться до цієї тригерної ціни.
17 березня охорона повертається з ідеальними термінами, перетинаючи прорив і піднімаючи на нижчі 40 доларів. Індикатор переходить на сторону продажу 10 квітня, що дозволяє вигідний вихід, який не вистачає великого шматка догори.
MACD і кінцева зупинка допомагають керувати торгівлею і пропонують виконати довгу позицію на день пізніше, ніж сигнал купівлі вихорного індикатора. Вони також видали сигнал про продаж на чотири дні раніше, підтримуючи більш вигідний вихід. Тим часом, кінцева зупинка, розміщена на лінії прориву 31 березня, близько 41 долара за акцію, спрацювала б, коли цінні папери розпродалися 4 квітня, захопивши ще більшу частку зростання в чотири точки.
(Докладніше дивіться у розділі: Методи зупинки зупинки .)
Вихрові показники та шаблони цін
Індикатор вихору також добре працює, коли він поєднується з класичним аналізом цінової схеми щодо визнання законних тенденцій, фільтруючи батоги та іншу механіку, обмежену діапазоном. Теоретично ця комбінація повинна генерувати найбільш надійні сигнали купівлі та продажу у двох точках перегину:
- Коли добре розвинений діапазон торгів налаштований на вибух або руйнування. Коли ринок трендів втрачає оберти або досягає значного бар'єру, що сприяє переходу в новий торговий діапазон.
Каталог відомих моделей, обмежених діапазоном, включаючи прапори, прямокутники та трикутники, виграє від такого підходу, оскільки природний рівень прориву та зриву повністю деконструйований, що дозволяє трейдеру зосередитись на показнику вихру одночасно з підтримкою цінових тестів. чи опору. Міцність і міцність тренда можна додатково виміряти для конвергенції циклу, використовуючи стохастику, встановлену на 5, 3, 3, або інший показник відносної міцності.
(Докладніше див. Розуміння показників імпульсу та RSI .)
Приклад 2: American Airlines
Американська компанія Airlines Group Inc. (AAL) висуває класичний подвійний верхній малюнок у період з грудня 2014 року по травень 2015 року, а потім виходить зі значного спаду. Індикатор вихору видає короткий сигнал про продаж за вісім сеансів до технічної аварії, заохочуючи до ранніх коротких продажів у межах торгового діапазону. Кросовер також добре працює як вторинний показник для трейдерів, які хочуть скласти шанси на свою користь. Короткий сигнал кришки вихрового індикатора надходить через шість тижнів, встановлюючи вигідний вихід близько 40 доларів за акцію.
Суть
Індикатор вихру в значній мірі спирається на більш ранні роботи Дж. Уеллса Вілдера, творця кількох важливих технічних показників. Вихровий індикатор будує механізм сигналізації для нових і прискорених висхідних і низхідних трендів. Як і у випадку з Уайлдером, індикатор вихору найкраще працює в поєднанні з іншими системами, що відстежують тенденції, та класичним аналізом цінової моделі.
