Що таке функція щільності ймовірності (PDF)?
Функція щільності ймовірності (PDF) - це статистичний вираз, який визначає розподіл ймовірності (ймовірність результату) для дискретної випадкової величини (наприклад, запас або ETF) на відміну від безперервної випадкової величини. Різниця між дискретною випадковою змінною полягає в тому, що ви можете ідентифікувати точне значення змінної. Наприклад, значення для змінної, наприклад, ціна акцій, виходить лише на два знаки після десяткової (наприклад, 52, 55), тоді як суцільна змінна може мати нескінченну кількість значень (наприклад, 52.5572389658…).
Коли PDF зображено графічно, область під кривою буде вказувати інтервал, в який впаде змінна. Загальна площа в цьому інтервалі графіка дорівнює ймовірності виникнення дискретної випадкової величини. Точніше, оскільки абсолютна ймовірність прийому безперервної випадкової величини на будь-яке конкретне значення дорівнює нулю через нескінченний набір можливих значень, значення PDF може бути використане для визначення ймовірності попадання випадкової величини в конкретний діапазон значень.
Ключові вивезення
- Функції густини ймовірності - це статистичний показник, який використовується для оцінювання ймовірного результату дискретного значення, наприклад, ціна акції або ETF.PDF відображаються на графіку, що типово нагадує криву дзвіночка, при цьому ймовірність результатів лежить нижче кривої. Дискретна змінна може бути точно виміряна, тоді як безперервна змінна може мати нескінченні значення.PDF можна використовувати для оцінки потенційного ризику / винагороди включення певного цінного папера / фонду в портфель.
Основи функцій щільності ймовірності (PDF)
PDF-файли використовуються для оцінки ризику певного цінного паперу, наприклад, окремої акції або ETF. Зазвичай вони зображуються на графіку, із звичайною кривою дзвону, що вказує на нейтральний ринковий ризик, і дзвоном на будь-якому кінці, що вказує на більший або менший ризик / винагорода. Дзвоник у правій частині кривої пропонує більшу винагороду, але з меншою ймовірністю, тоді як дзвін зліва вказує на менший ризик і нижчу винагороду.
Інвестори повинні використовувати PDF-файли як один із багатьох інструментів для обчислення загального ризику / винагороди від гри у своїх портфелях.
Приклад функції щільності ймовірності (PDF)
Як було зазначено раніше, PDF-файли - це наочний інструмент, зображений на графіку на основі історичних даних. Нейтральний PDF - це найпоширеніша візуалізація, де ризик дорівнює винагороді за всім спектром. Хтось, хто готовий ризикувати обмеженим, буде лише дивитись, що очікує обмежений прибуток, і впаде ліворуч від кривої дзвону внизу. Інвестор, який бажає ризикнути, шукаючи більш високу винагороду, опиниться на правій стороні кривої дзвоника. Більшість із нас, шукаючи середній прибуток та середній ризик, опиниться б у центрі кривої дзвону.
