Індикатор коефіцієнта нестабільності розроблений як міра діапазону цін. Його використовують торговці та аналітики для позначення існуючих діапазонів цін і спостереження за сигналами торгівлі, породженими проривами з цінового діапазону. Індикатор розраховується на основі поточного справжнього цінового діапазону та раніше існуючого справжнього цінового діапазону. На графіку коефіцієнт нестабільності, як правило, зображується у вигляді рядка і відображається у другому вікні під основним вікном діаграми.
Коефіцієнт нестабільності обчислюється так:
Сігналы абмеркавання Поточний істинний діапазон = Максимум − Мінімум десь: Максимум = Середнє значення поточного дня та PTR = ВИСОК − НИСЬ де: PTR = Попередній істинний діапазон за x кількість днів HIGH = Середній показник високих цін кожного дня Сігналы абмеркавання
За замовчуванням, найбільш часто використовувані значення для X при обчисленні попереднього справжнього діапазону становлять 10 або 14.
Коефіцієнт нестабільності визначає для торговців часові періоди, коли ціна перевищила найновіший ціновий діапазон, настільки значну, щоб створити прорив. Точні показання, які вказують на прорив, зазвичай пристосовуються торговцями до конкретних акцій або ринку, на якому вони торгують, але часто використовуване зчитування становить 0, 5. Цей рівень являє собою точку, в якій поточний справжній діапазон дорівнює подвоєному попередньому дійсному діапазону. Для підтвердження сигналів прориву, поданих індикатором коефіцієнта волатильності, торговці часто використовують інші технічні показники, такі як обсяг, оскільки обсяг торгів зазвичай різко збільшується під час ринкових проривів.
