Яке правило 2%?
Правило 2% - це стратегія інвестування, коли інвестор ризикує не більше ніж 2% свого наявного капіталу при будь-якій одній торгівлі. Для реалізації правила 2% інвестор спочатку повинен обчислити, що становить 2% їх наявного торгового капіталу: це називається капіталом, що ризикує (CaR). Плата за посередництво за купівлю та продаж акцій повинна враховуватись у розрахунку для визначення максимально допустимої суми капіталу для ризику. Максимально допустимий ризик ділиться на суму стоп-збитку для визначення кількості акцій, які можна придбати.
Ключові вивезення
- Правило 2% - це стратегія інвестування, коли інвестор ризикує не більше ніж 2% свого наявного капіталу в будь-якій одній торгівлі. Щоб застосувати правило 2%, інвестор спочатку повинен визначити свій наявний капітал, враховуючи будь-які майбутні збори чи комісії які можуть виникати в результаті торгів. Накази на втрати, що втрачаються, можуть бути реалізовані для підтримки порогового ризику 2%, коли змінюються ринкові умови.
Як працює правило 2%
Правило 2% - це обмеження, яке інвестори накладають на свою торговельну діяльність, щоб залишатися в межах визначених параметрів управління ризиками. Наприклад, інвестор, який використовує правило 2% і має торговий рахунок на 100 000 доларів США, ризикує не більше ніж 2 000 доларів США, або 2% від вартості рахунку, на певну інвестицію. Знаючи, який відсоток інвестиційного капіталу може бути ризикований, інвестор може працювати назад, щоб визначити загальну кількість акцій, які потрібно придбати. Інвестор також може використовувати доручення щодо зупинки збитків для обмеження ризику зниження.
У випадку, якщо кон'юнктура ринку зміниться, інвестор може застосувати припинення, щоб обмежити їх негативне вплив збитком, який становить лише 2% від загального обсягу торгового капіталу. Навіть якщо торговець зазнає десяти послідовних збитків, використовуючи цю інвестиційну стратегію, він знизить свій рахунок лише на 20%. Правило 2% можна використовувати в поєднанні з іншими стратегіями управління ризиками, щоб допомогти зберегти капітал торговця. Наприклад, інвестор може припинити торгувати протягом місяця, якщо буде досягнуто максимально допустиму суму капіталу, яку вони готові ризикувати.
Використання правила 2% із замовленням на стоп-програш
Припустимо, що у торговця є торговий рахунок на 50 000 доларів і хоче торгувати Apple, Inc. (AAPL). Використовуючи правило 2%, трейдер може ризикувати $ 1000 капіталу ($ 50 000 х 0, 02%). Якщо AAPL торгується на рівні 170 доларів, а трейдер хоче використати стоп-лосс у розмірі 15 доларів, він може придбати 67 акцій (1000 доларів / 15 доларів). Якщо коштує комісія в розмірі 25 доларів США, торговець може придбати 65 акцій ($ 975/15 доларів).
На практиці торговці також повинні враховувати витрати на пробуксування та ризик розриву. Це може призвести до подій, які роблять потенціал втрат значно більшим за 2%. Наприклад, якщо трейдер затримав позицію AAPL протягом ночі, і вона відкрилася на рівні 140 доларів наступного дня після оголошення про прибуток, це призведе до 4% -ного збитку (1000 доларів США / 30 доларів).
