Що таке актуарне припущення?
Актуарне припущення - це оцінка невизначеного змінного вкладу у фінансову модель, як правило, для розрахунку премій або виплат. Актуарні припущення включають математичні та статистичні моделі, призначені для оцінки ризику та ймовірностей для певної події. Актуарні припущення мають широке застосування, в тому числі у фінансовій галузі, економіці, комп'ютерному програмуванні та в страховій галузі.
Актуарне припущення може включати передбачення життєвої тривалості людини з огляду на її вік, стать та стан здоров'я. Актуарі використовують великі таблиці статистичних даних, які співвідносять невизначену змінну з різноманітними ключовими прогнозними змінними. Враховуючи значення для прогнозних змінних, для невизначеної змінної чи події може бути зроблено обгрунтоване актуарне припущення.
Ключові вивезення
- Актуарне припущення - це оцінка або прогноз невизначеної змінної або події, як правило, для розрахунку страхових внесків або виплат. Припущення щодо акваріума передбачають математичні та статистичні моделі, призначені для оцінки ризику та ймовірностей певної події. у фінансовій галузі, економіці, комп’ютерному програмуванні та страховій галузі. Страхові компанії використовують актуарні припущення при розрахунку прогнозу тривалості життя людини, яка шукає страхування життя.
Розуміння актуарних припущень
Актуарне припущення - це оцінка невідомої величини, яка визначається на основі методів актуарної науки. Процес включає використання статистичних інструментів для визначення співвідношення відомих значень з можливими результатами для невідомого значення. Актуарна наука корисна для прогнозування можливих виплат полісів страхування життя та пенсійних планів.
Актуарне припущення може включати аналіз наступного:
- Коефіцієнти смертностіПримерні внески на пенсіюВижитістьВідстати втрати працездатностіСторіння захворюваності, яка є ймовірністю виникнення захворювання у населення.
Актуарні припущення є важливими, оскільки допомагають компаніям розробляти плани на випадок майбутнього на основі можливих результатів. Актуарні припущення також дозволяють справедливо переносити ризик у багатьох ситуаціях.
Наприклад, підписуючи поліси страхування життя, важливо розуміти ймовірність того, що страхувальник може піти з життя протягом періоду дії полісу. Враховуючи точне актуарне припущення щодо такої ймовірності, справедлива премія за таку політику може бути обчислена. Без можливості точно розрахувати ці ймовірності, мало хто з компаній буде готовий надати страхування. Якщо вони все-таки пропонують страхування, це повинно бути дорожче, щоб забезпечити місце для несподіваних втрат.
Налаштування припущень є важливою частиною актуарних служб у всіх сферах практики - особливо, оскільки використання актуарних припущень продовжує зростати в епоху Сарбанса-Окслі - що було застосовано для зменшення шахрайства в бухгалтерському обліку. Національна асоціація страхових уповноважених (NAIC) - контрольний орган споживачів - оприлюднила Типове правило аудиту, яке вимагає, серед іншого, незалежного аудиту фінансових записів. Актуарні вимірювання часто є частиною фінансової звітності та є невід'ємною частиною практики управління ризиками організації.
Типи актуарних припущень
Одним з найпоширеніших актуарних припущень, зроблених страховими компаніями, є прогноз тривалості життя людини, яка шукає страхування життя. Коли хтось подає заявку на страхування життя, страховик страхової компанії враховує запропонований віком страхування вік, ріст, вагу, стать, вживання тютюнових виробів та певні дані, що стосуються історії їх здоров’я. Мета цього актуарного припущення - встановити тривалість життя для цілей андеррайтингу.
Хоча актуарні припущення зазвичай використовуються для аналізу смертності при страхуванні життя, ті ж методики застосовуються і до інших видів страхування, включаючи страхування відповідальності та майна.
У фінансах актуарії надають актуарні припущення щодо пенсійних планів. Розрахунки можуть включати ймовірність повернення інвестицій та вимог до виплат, щоб компанія могла планувати та враховувати вимоги до фінансування. Актуарні припущення також використовуються для визначення рівня ризику при конкретних інвестиціях. Актуарії, які працюють в інвестиційних банках, використовують статистичні ймовірності, щоб допомогти прогнозувати фінансові ринки з метою зменшення ризику в інвестиційному портфелі.
