Що таке автоматичне виконання?
Автоматичне виконання - це метод здійснення торгів без введення їх вручну. Автоматизовані системи дозволяють торговцям скористатися торговими сигналами для купівлі чи продажу активу кожного разу, коли генерується сигнал, тому трейдеру не потрібно вводити замовлення вручну. Замовлення можуть створюватися автоматично на основі широкого спектру технічних показників та торгових систем.
Ключові вивезення
- Автоматичне виконання - це замовлення, яке не потрібно вводити вручну; замовлення створюється автоматизованою торговою програмою. Автоматичне виконання відбувається без підтвердження від торговця, хоча трейдер все ще контролює програму, що здійснює торги. Наприклад, вони можуть змінювати програму або вимикати її чи вимикати. Автоматичні виконання можуть бути створені на основі широкого спектру стратегій, поєднуючи як основні, так і технічні критерії.
Розуміння автоматичного виконання
Автоматичне виконання стало звичайним явищем, оскільки торгові системи продовжують рости більш складними та складними, а також прогресом у технології.
Автоматизовані стратегії торгівлі часто використовуються професійними трейдерами та виробниками ринку, а також деякими роздрібними торговцями. Один виняток - ринок іноземної валюти (форекс), де більшість роздрібних торговців мають доступ до автоматизованих торгових стратегій та програм.
Оскільки ринок форекс торгує 24 години на добу, п’ять днів на тиждень, ці автоматизовані алгоритми можуть допомогти трейдеру не упустити вигідні можливості. Запуск конкретних сигналів із різних технічних показників, таких як ціна, обсяг та інші критерії, можуть допомогти трейдеру скористатися можливостями, навіть коли він не сидить перед торговим терміналом.
Автоматичне виконання дозволяє заповнювати замовлення автоматично після розміщення, без додаткового підтвердження від трейдера, який працює з автоматизованим програмним забезпеченням для торгівлі. Це робить розміщення замовлень швидшими, що може сприяти покращенню цін, коли ціни швидко рухаються; введення вручну може зайняти кілька секунд або більше, тоді як автоматичне замовлення розгорнуто в мілісекундах.
Автоматичне виконання також дозволяє заповнювати торги, коли трейдер, який виконує автоматизовану програму торгівлі, відсутній. Якщо трапляється торговий сигнал, замовлення буде розгорнуто та автоматично виконане, якщо є ліквідність за ціною замовлення.
Зрив від автоматичного виконання
Хоча автоматичне виконання може допомогти трейдерам отримати прибуток, коли потрібні швидкі замовлення або трейдер не в змозі контролювати ринок, автоматизація також може бути руйнівною. Оскільки автоматизовані торги можуть здійснюватися так швидко, ринки можуть зазнавати серйозних збоїв та аномалій. Зрив на ринку - це ситуація, коли ринки перестають функціонувати умовно, як правило, характеризуються швидкими та значними ціновими рухами.
Наприклад, 6 травня 2010 року промисловий середній показник Dow Jones (DJIA) знизився приблизно на 9 відсотків лише за десять хвилин. Тим не менш, ринок знищив значну частину цього зниження до закриття. Цей зрив став відомий під назвою Flash Crash 2010 року і, як вважається, був спричинений значною мірою автоматичними торговими програмами, які почали продаватися як інші продані програми, створюючи ефект доміно.
Налаштування автоматичної торгівлі
Автоматизовані системи дозволяють отримати найрізноманітніші методи торгівлі. Більшість трейдерів використовують комбінацію декількох показників, а також інші форми технічного та / або фундаментального аналізу. Можуть бути встановлені різні типи схем діаграми, ціна та обсяг та інші критерії, щоб викликати відкриття та закриття позицій. Детальні та складні стратегії можуть бути визначені на основі цих критеріїв, а потім запрограмовані для автоматичного розгортання, коли певні умови вирівнюються.
Торговці повинні бути обережними під час розгортання цих систем. Технічні показники можуть бути недійсними, якщо основні умови раптово змінюються. Якщо трапляються події, які можуть бути підставою для уникнення торгівлі на певному ринку, автоматичні замовлення все одно будуть оброблятися без втручання людини, Деякі з можливих параметрів автоматичного виконання включають:
- Лімітне замовлення - це замовлення на купівлю або продаж у визначеній лімітній ціні або кращі. Порядок збитків для збитків призначений для обмеження втрат інвестора на позиції в цінній папері і може працювати з короткими і довгими позиціями або пакетами. дуги та вентилятори, якими можуть скористатися торговці, щоб шукати підтвердження іншого технічного аналізу. Стахастичні осцилятори - це показники імпульсу, які порівнюють ціну закриття з діапазоном цін за певний період.
Приклади критеріїв, які можуть бути використані для налаштування автоматизованих виконань
Автоматизація стратегії - важка робота. Не тільки вигідна автоматизована торгівля вимагає надійної стратегії, але і ця стратегія повинна бути конвертована у код програмування або правила, які комп'ютер може зрозуміти. Правила не можуть базуватися на суб'єктивності, і багато торгових стратегій є суб'єктивними. Вони використовуються лише в певних умовах. Якщо ці умови чітко не визначені в коді програмування, стратегія не торгуватиметься за призначенням.
Що слід враховувати при налаштуванні автоматизованих виконань:
- Обмеження ризику. Вони можуть включати ордери зупинки збитків на всіх торгах. Наприклад, стоп-збитком може бути розміщена фіксована сума долара чи піпса вдалині від точки входу або певний відсоток від готелю. Критерії вступу. Визначте, які саме умови повинні бути наявними, щоб розпочати тривалу або коротку торгівлю. Простим прикладом може бути те, коли короткострокова ковзаюча середня величина (MA) переступає вище довгострокової MA. Прибуток. Стоп-збиток контролює мінусовий ризик, але також слід приймати прибуток. Визначте, як буде здійснюватися торгівля, якщо зупинкова збиток не буде досягнута. Це може бути фіксований розмір долара чи пікселя, відсоток або визначена винагорода: ризик на основі ризику. Наприклад, якщо ризик торгівлі становить 5%, одержуйте прибуток у розмірі 15% (винагорода 3: 1: ризик). Обмеження умов. Визначте, коли програма торгуватиме, а коли - не. Наприклад, чи може біржова стратегія торгувати на ринку до або після продажу, або лише у звичайні години? Чи може вона торгувати безпосередньо перед основними новинними подіями? Вирішіть, а потім визначте обмеження.
В рамках цих основних міркувань є нескінченні можливості щодо того, як вони запрограмовані. Це забезпечує велику гнучкість, коли мова йде про автоматизовану торгівлю, але в той же час, чим складніша система, тим складніше з’ясувати, яка її частина не працює, коли справи йдуть не так.
