Що таке індекс товарних каналів (ІСН)?
Індекс індексу товарних каналів (CCI), розроблений Дональдом Ламбертом, є імпульсним осцилятором, який допомагає визначити, коли інвестиційний транспортний засіб досягає умови перекуплення або перепродажу. Він також використовується для оцінки напряму цінової тенденції та цінової тенденції. Ця інформація дозволяє трейдерам визначити, чи хочуть вони вступати чи виходити з торгівлі, утримуватися від здійснення торгівлі або додавати її до існуючої позиції. Таким чином, індикатор може використовуватися для надання торговельних сигналів, коли він діє певним чином.
Ключові вивезення
- ІСН вимірює різницю між поточною ціною і середньою історичною ціною. Коли ІСН вище нуля, це означає, що ціна вище середнього середнього значення. Коли ІСН нижче нуля, то ціна нижче середнього показника в гисториці. Наприклад, високі показання 100 і вище вказують, що ціна набагато вище середнього середнього рівня, і тенденція була сильною вгору. Наприклад, низькі показники нижче -100, вказують, що ціна є значно нижчою за середню минулу історію, і тенденція була сильною до зниження. Перехід від негативних чи майже нульових показань до +100 може використовуватися як сигнал для спостереження за появою висхідний тренд. Перехід від позитивних чи майже нульових показань до -100 може вказувати на тенденцію до зростання. ІСН - це необмежений показник, тобто він може підніматися вище або нижче. З цієї причини рівні перекуплення та перепродажів, як правило, визначаються для кожного окремого активу, дивлячись на екстремальні історичні рівні ІСН, від яких ціна відмінена.
Формула для індексу товарних каналів (CCI):
Сігналы абмеркавання CCI =.015 × Середня відхиленняТипова ціна – MA, де: Типова ціна = ∑i = 1P ((висока + низька + закрита) ÷ 3) P = Кількість періодівMA = Ковзна середня середня середня = = ∑i = 1P Ціна) ÷ PMean Deviation = (∑i = 1P ∣Типова ціна − MA∣) ÷ P
Як розрахувати індекс товарного каналу (ІСН)
- Визначте, скільки періодів буде аналізувати ваш ІСН. 20 зазвичай використовується. Менше періодів призводить до більш мінливого показника, а більше періодів зробить його більш плавним. Для цього розрахунку будемо вважати 20 періодів. Відкоригуйте розрахунок, якщо використовуєте інше число. У електронній таблиці відстежте високий, низький, закритий протягом 20 періодів і обчисліть типову ціну. Після 20 періодів обчисліть Ковзаюче середнє значення типової ціни шляхом підсумовування останніх 20 Типових цін і ділення по 20. Обчисліть середнє відхилення, віднімаючи середнє рухоме значення від типової ціни за останні 20 періодів. Підсумуйте абсолютні значення (ігноруйте мінусові знаки) цих цифр, а потім розділіть на 20. Вставте останню Типову ціну, Ковзну Середню та Середнє відхилення у формулу для обчислення поточного показника ІСН. Повторіть процес як кожен новий період кінців.
Що говорить вам індекс товарних каналів (CCI)?
ІСН в першу чергу використовується для виявлення нових тенденцій, спостереження за перекупленностью та перепродажними рівнями та виявлення слабкості тенденцій, коли показник розбігається з ціною.
Коли ІСН переходить від негативної або майже нульової території до вище 100, це може означати, що ціна починає нову тенденцію до зростання. Як тільки це відбудеться, торговці можуть спостерігати за зниженням ціни з подальшим акцією як ціни, так і ІСН, щоб сигналізувати про можливість покупки.
Ця ж концепція стосується і тенденції, що виникає. Коли показник перейде від позитивних чи майже нульових показань до -100, то може початися спадний тренд. Це сигнал про те, щоб вийти з довжин або почати стежити за короткочасними можливостями.
Рівень перекупленості та перепродажів не фіксується, оскільки показник не пов'язаний. Таким чином, торговці дивляться на минулі показання за показником, щоб зрозуміти, де ціна зворотна. Для одного запасу він може мати тенденцію до зворотного напрямку близько +200 та -150. Інший товар може мати тенденцію до зворотного напрямку поблизу +325 та -350. Зменшіть масштаб на графіку, щоб побачити безліч точок зміни ціни та показники ІСН на той час.
Існують також розбіжності. Це коли ціна рухається в один бік, але показник рухається іншим. Якщо ціна зростає і ІСН падає, це може свідчити про слабкість у тренді. Незважаючи на те, що розбіжність є поганим торговим сигналом, оскільки воно може тривати довгий час і не завжди призводить до зміни ціни, це може бути корисним принаймні для попередження торговця, що існує можливість відміни. Таким чином вони можуть посилити рівень зупинок збитків або відмовитися від прийняття нових торгів у напрямку цінової тенденції.
Різниця між індексом товарного каналу (CCI) та стохастичним осцилятором
Обидва ці технічні показники є генераторами, але вони обчислюються зовсім по-різному. Однією з головних відмінностей є те, що стохастичний осцилятор пов'язаний між нулем і 100, тоді як ІСН не обмежений. Через різницю в обчисленні вони подаватимуть різні сигнали в різний час, такі як перекуплення та перепродані показання.
Обмеження використання індексу товарних каналів (ІСН)
Хоча часто використовується для спостереження за умовами перекуплення та перепродажу, ІСН є надзвичайно суб'єктивним у цьому плані. Індикатор не пов'язаний, тому рівень попередньої покупки та перепродаж може мати незначний вплив у майбутньому.
Індикатор також відстає, а значить, час від часу він подаватиме погані сигнали. Мітинг до 100 або -100, щоб сигналізувати про нову тенденцію, може прийти занадто пізно, оскільки ціна почала працювати і вже починає коригуватися. Такі випадки називають батогами; сигнал подається індикатором, але ціна не проходить після цього сигналу і гроші торгуються. Якщо не бути обережними, батоги можуть виникати часто. Тому індикатор найкраще використовувати спільно з аналізом цін та іншими формами технічного аналізу або індикаторами, щоб допомогти підтвердити або відхилити сигнали ІСН. (Для пов’язаного читання див. "Як торговці використовують ІСН (індекс товарних каналів) для торгівлі акціями".
