Що таке похідний генератор?
Похідний генератор - це технічний показник, який застосовує гістограму ковзної середньої конвергенції-дивергенції (MACD) до подвійного згладженого показника відносної сили (RSI) для створення більш досконалої версії індикатора RSI.
Похідний генератор був розроблений Констанцією Браун і опублікований у книзі Технічний аналіз для професіонала з торгівлі .
Ключові вивезення
- Похідний осцилятор - це різниця між подвійним згладженим RSI і SMA подвійно згладженого RSI. Похідний генератор часто показаний у вигляді гістограми. Лінійні кросовери Зеро - це один із способів генерування торгових сигналів за допомогою індикатора. Дивергенція також може бути використана.
Розуміння похідного осцилятора
Технічний індикатор - це більш досконала версія індексу відносної міцності (RSI), яка застосовує принципи ковзної середньої конвергенції-дивергенції (MACD) до подвійного згладженого показника RSI (DS RSI). Індикатор отримується шляхом обчислення різниці між подвійним згладженим RSI та простим ковзним середнім (SMA) DS RSI. Наміром індикатора є надання більш точних сигналів купівлі та продажу, ніж стандартний обчислення RSI.
MACD отримують шляхом віднімання 12-періодної експоненціальної ковзної середньої величини (EMA) від 26-періодної EMA. Саме таким чином похідний генератор використовує принципи MACD, оскільки похідний генератор також отриманий від віднімання SMA з подвійного згладженого RSI.
Індикатор можна використовувати на будь-яких часових межах.
Використання похідних осциляторів
Похідний генератор використовується так само, як і гістограма MACD. Позитивні показання вважаються бичачими, негативні читання вважаються бичачими, а перехрестя над і за нульовим сигналом свідчить про потенційні можливості купівлі та продажу. Торговці також можуть шукати розбіжності з ціною цінних паперів, що може бути вказівкою на майбутнє перевернення існуючої тенденції. Це відбувається, коли показник падає і зростає ціна або коли ціна падає і показник продовжує зростати.
Трейдери повинні розглянути можливість використання похідного генератора спільно з іншими формами технічного аналізу, такими як аналіз дії цін та схеми діаграм.
Приклад використання похідного осцилятора
Наступний тижневий графік Apple Inc. (AAPL) містить похідний генератор, застосований до нього. Перехрестя нульової лінії позначено вертикальними лініями та стрілками. Купівля та продаж сигналів відбуватиметься наприкінці дня, коли сигнал виникає або наступного дня відкритий.
TradingView
Індикатор виробляє ряд торгів, деякі тривають лише кілька тижнів. На графіку видно, що ця торгова стратегія може давати як вигідні, так і втратні угоди. Стратегія найбільш чутлива до великої кількості втрачених торгів, коли ціна рухається вбік і акції (або інший актив) не мають напрямку.
Різновидом стратегії є покупка, коли індикатор з’являється, і продаж, коли індикатор відключається, замість того, щоб чекати кроссовера нульової лінії. У цьому прикладі індикатор кольоровий зелений, коли він рухається вище, і червоний, коли він рухається нижче. Це забезпечує попередні пункти вступу на мітинги та більш ранні виходи під час відхилень. Хоча цей метод добре працює, коли ціна робить значні коливання та тренди, метод схильний до багатьох помилкових сигналів і втрачає торги, коли цінова акція невпинна чи не трендська.
Різниця між похідним генератором і стохастичним осцилятором
Стохастичний генератор порівнює поточну ціну з ціновим діапазоном протягом визначеного періоду. Це вказує на те, чи є акція чи інший актив сильним чи слабким щодо його недавнього цінового діапазону. Індикатор пов'язаний між нулем і 100.
Незважаючи на різні розрахунки, стохастичний генератор, RSI та похідний генератор, як правило, рухатимуться в одному напрямку, хоча і не точно в той же час або з однаковою величиною.
Обмеження похідного осцилятора
Похідний осцилятор може видавати велику кількість торгових сигналів, особливо під час спритних умов торгівлі, коли індикатор найбільш чутливий до подання помилкових або втрачаючих сигналів.
Сигнали можуть виникати і після того, як ціна вже зробила істотний крок у заданому напрямку. Це може означати погано приурочені записи або виходи.
Індикатор діє на інформацію про ціни, що минули. Про його показник немає нічого суттєво прогностичного.
