Крива власного капіталу - це графічне зображення зміни вартості торгового рахунку за певний період часу. Крива власного капіталу з послідовно позитивним нахилом зазвичай вказує на те, що торгові стратегії рахунку вигідні, тоді як негативний нахил показує, що вони генерують негативну віддачу.
Розбиття кривої власного капіталу
Оскільки в графічній формі представлені дані про результати діяльності, крива власного капіталу ідеально підходить для швидкого аналізу ефективності стратегії. Крім того, для оцінки ефективності та ризику різних торгових стратегій можна використовувати кілька кривих власного капіталу.
Розрахунок кривої власного капіталу
Припустимо, що початковий капітал торговця становить 25 000 доларів, а його перша торгівля зі 100 акцій мала вхідну ціну 50 доларів та вихідну ціну 75 доларів. Комісія з торгівлі становить 5 доларів
Торгівля записується в електронну таблицю наступним чином:
Стартовий капітал = стартовий капітал - ((вхідна ціна x кількість акцій) - комісія)
- $ 25 000 - (($ 50 х 100) - 5 доларів США) 25 000 доларів - (5000 доларів США - 5 доларів США) 25 000 доларів США - 4995 доларів США 20, 005 доларів
Стартовий капітал = стартовий капітал - ((ціна виходу x кількість акцій) - комісія)
- $ 20, 005 + ((75 $ x 100) - $ 5) $ 20, 005 + ($ 7500 - $ 5) $ 20, 005 + $ 7 455 $ 27 500
Повторіть описаний вище процес для кожної нової торгівлі.
Торгівля кривою власного капіталу
Всі торгові стратегії виробляють криву власного капіталу, яка має періоди виграшу та програшу. Візуальне зображення подібне до фондової діаграми. Трейдери можуть застосувати рухоме середнє, просте або експоненціальне, до своєї кривої власного капіталу і використовувати його як показник.
Просте правило може бути запроваджене для зупинки торгівлі стратегією, якщо крива власного капіталу опуститься нижче середньої середньої. Як тільки крива власного капіталу повернеться вище середньої середньої, трейдер, можливо, захоче знову почати торгувати стратегією. Програмне забезпечення для автоматизації торгівлі дозволяє трейдерам повторно протестувати свою стратегію, щоб побачити, як це було б на основі історичних даних. Зазвичай це включає можливість генерування кривої власного капіталу для кожної використовуваної стратегії.
Правила торгового сигналу можна посилити, додавши ще одну ковзну середню до кривої власного капіталу та чекаючи перетину двох ліній до того, як буде прийнято рішення про зупинку або початок стратегії. Наприклад, якщо середня швидкість, що рухається, переступає вище повільної ковзної середньої, трейдер починає або розпочинає свою стратегію, і якщо швидкості, що рухаються, перетинають нижче середньої середньої швидкості, вони зупиняють свою стратегію.
