Одноденним торговцям потрібні постійні відгуки про короткострокові цінові дії, щоб приймати блискавично швидкі рішення щодо купівлі та продажу. Внутрішній день барів, загорнутих у декілька ковзних середніх значень, служить цій цілі, дозволяючи швидкий аналіз, який висвітлює поточні ризики, а також найбільш вигідні записи та виходи. Ці середні показники також працюють як макрофільтри, говорячи спостережливому трейдеру про найкращі часи стояти осторонь і чекати сприятливіших умов.
Вибір правильних ковзних середніх значень додає надійності всім технічним принципам денних торгових стратегій, тоді як погані або нерівні налаштування підривають інакше вигідні підходи. У більшості випадків однакові налаштування працюватимуть у всіх короткотермінових часових межах, дозволяючи трейдеру вносити необхідні коригування лише через довжину діаграми.
Враховуючи цю рівномірність, однаковий набір ковзаючих середніх буде працювати як для методів скальпінгу, так і для покупки вранці та продажу в другій половині дня. Торговець реагує на різні періоди утримування, використовуючи лише тривалість графіків, при цьому скальпери зосереджуються на 1-хвилинних графіках, тоді як традиційні денні трейдери вивчають 5-хвилинну та 15-хвилинну графіки. Цей процес навіть поширюється на затримки овернайт, дозволяючи розгорнутим трейдерам використовувати ці середні показники на 60-хвилинній діаграмі.
5-8-13 Ковзні середні
Поєднання простих ковзаючих середніх значень 5-, 8- та 13-бар (SMA) пропонує ідеальну форму для денних торгових стратегій. Це налаштування, налаштовані Фібоначчі, які витримують перевірку часом, але для належного використання налаштувань потрібні навички інтерпретації. Це візуальний процес, що вивчає відносні взаємозв'язки між ковзаючими середніми і ціною, а також нахили МА, що відображають тонкі зрушення в короткочасній імпульсі.
Збільшення спостережуваного імпульсу пропонують можливості покупки денних торговців, тоді як зменшується своєчасний вихід сигналу. Зниження, що викликають ведмежу ковзаючий середній перекидання в декілька часових рамків, пропонують короткі можливості продажу, причому вигідні продажі покриваються, коли середні середні показники починають рости вище. Цей процес також визначає бічні ринки, повідомляючи денному трейдеру стояти осторонь, коли внутрішній тренд слабкий, а можливості обмежені.
Два приклади торгівлі
Використання 5-8-13 у тривалій торгівлі
Apple Inc. (AAPL) будує базовий зразок вище $ 105 (A) на 5-хвилинній діаграмі і вибивається в короткостроковій акції протягом обідньої години (B). 5-, 8- та 13-барні SMA вказують на більш високу поверхню, в той час як відстань між ковзаючими середніми збільшується, сигналізуючи про зростаючу швидкість руху. Ціна переходить у бичачий вирівнювання поверх ковзаючих середніх, випереджаючи коливання в 1, 40 пункту, що пропонує хороший прибуток від торгівлі за день.
Ралі зупиняється після 12 вечора, опускаючи ціну назад до 8-барної SMA (C), в той час як 5-барна SMA відступає і знаходить підтримку на тому ж рівні (D), випереджаючи остаточну тягу ралі. Агресивні торговці днями можуть отримувати прибуток, коли ціна знижується через 5-барну SMA або чекає, коли середні середні кошти згладжуються і перекидаються (E), що вони зробили в середині півдня. Обидва рівні цін пропонують вигідні виходи.
Використання 5-8-13 у короткому розпродажі
Фонд Apple консолідується близько $ 109 в кінці сеансу (A), а тики знижуються наступного ранку (B). 5-, 8- і 13-барні SMA вказують на нижню поверхню, в той час як відстань між ковзаючими середніми збільшується, сигналізуючи про зростаючий імпульс продажу. Ціна переходить у ведмежий вирівнювання на дні ковзаючих середніх, випереджаючи 3-кратну різницю, яка пропонує хороший прибуток від короткого продажу.
Продавальні кіоски в середині ранку, піднімаючи ціну в 13-барну SMA (C), тоді як 5-барна SMA відскакує, поки не зустріне опір на тому ж рівні (D), перед остаточним поштовхом. Агресивні торговці дня можуть отримувати короткий прибуток від продажу, тоді як ціна піднімається вище 5-барної SMA або чекати, коли середні середні показники вирівняються і вийдуть вище (E), що вони зробили в середині дня. Обидва рівні цін пропонують вигідні короткі виходи.
Сигнали стояти осторонь
Взаємозв'язок між ціновими та ковзаючими середніми значеннями також свідчить про періоди несприятливих можливостей-витрат, коли слід зберігати спекулятивний капітал. Незвичні ринки та періоди підвищеної волатильності змушують 5-, 8- та 13-барні SMA в широкомасштабні батоги, горизонтальна орієнтація та часті кросовери, що сповіщають спостерігаючих торговців сидіти на руках.
Діапазони торгів розширюються на мінливих ринках і стискаються на безцільних ринках В обох випадках ковзні середні показники показуватимуть схожі характеристики, які радять обережність при денних торгових позиціях. Ці оборонні атрибути повинні бути задіяні в пам'яті та використані як переважаючий фільтр для короткострокових стратегій, оскільки вони мають негативний вплив на звіт про прибутки та збитки.
Уникнення Whipsaws
Яблуко піднімається та плететься під час обіднього сеансу у вибагливій та мінливій схемі, коли ціна збивається туди-сюди в діапазоні від 1 балів. 5-6, 8 та 13-барний SMA демонструє подібні батоги, з декількома перехрестями, але незначне вирівнювання між ковзаючими середніми. Цей високий рівень шуму попереджає спостережливого трейдера в день підняти акції та перейти до іншої цінного папера.
Суть
Прості ковзаючі середні показники 5-, 8- і 13-бар пропонують ідеальне вкладення для денних трейдерів, які шукають швидкого прибутку на довгій і короткій стороні. Ковзні середні показники також добре спрацьовують як фільтри, повідомляючи гравцям ринку, що швидко перебираються, коли ризик занадто високий для записів в день.
