Послідовний і вирішальний метод виходу на ринок може бути досягнутий шляхом визначення чітких правил вступу до торгівлі. Багато торговців можуть виявитись занадто консервативними або агресивними, коли йдеться про вступ у торгівлю. Ті, хто занадто консервативний, можуть сидіти в кулуарах, чекаючи підтвердження кількох рівнів, що зазвичай призводить до відсутніх торгів взагалі. І навпаки, агресивні торговці можуть стрибати при будь-якому шансі потрапити на ринок, іноді без поважних причин, крім бажання торгувати. Це, звичайно, часто призводить до втрати угод. Усі торговці, будь то консервативні, агресивні чи десь посередині, можуть скористатися використанням торговельних активістів та торгових фільтрів для встановлення вирішальних записів про торгівлю.
Торгівельні фільтри
Торгові фільтри ідентифікують умови налаштування, які передують вступу до торгівлі, і тому повинні відбуватися перед запуском торгівлі. Фільтри торгівлі можна вважати "безпекою" для тригера торгівлі. Після того, як всі умови для торгових фільтрів будуть виконані, безпека вимкнена і активація тригера торгівлі. Фільтри торгівлі можуть включати різноманітні фактори, починаючи від часу доби до місця розташування ціни. Наприклад, торгові фільтри для діаграми на рисунку 1 включають:
- Час між 9:30 ранку та 13:00. ЕСТА ціновий бар закрився вище середніх 20-періодових та 50-періодових ковзаючих середніх. Коефіцієнт 20-ти періоду (блакитний) вище середнього середнього періоду (фіолетовий)
Усі ці умови фільтра торгівлі стають справжніми на смузі 9:30, забезпечуючи активацію тригера торгівлі. Торгові фільтри визначають ідеальні ринкові умови для збутового механізму торгівлі. Ці фільтри часто встановлюються за допомогою спостереження та повторної перевірки. Наприклад, трейдер, можливо, розробив торгову систему, яка успішно працює вранці, але вдень після цього є незадовільною. Потім торговець може використовувати фільтр часу, щоб обмежити вторгнення до конкретного періоду часу; у цьому випадку між 9:30 та 13:00 за EST.
Важливим фактором при виборі торгових фільтрів є не обмеження "ступенів свободи" у торговому плані. Іншими словами, занадто велика кількість фільтрів може створити статистично малоймовірні налаштування торгівлі, що рідко, якщо і колись, буде правдою. Це значно обмежує можливість торгового плану бути надійним, послідовним та прибутковим. Це ситуація, в якій опиняється надто консервативний трейдер: по суті фільтруючи більшість торгових можливостей.
Однією з причин, через яку торговці можуть перефільтрувати торговий план, є те, що вони намагаються усунути всі втрачені торги після проведення попереднього тестування. Підтвердження тестування означає тестування торгового плану або ідеї на історичних даних, щоб визначити, чи може ця ідея вигідна в реальній торгівлі. Хоча бектестинг є цінним інструментом для розвитку прибуткових систем, його можна зловживати, особливо у випадку визначення способів уникнути кожної (або більшості) втрачених угод. Це форма підгонки кривих, яка маніпулює умовами торгівлі для досягнення найкращих результатів за історичними даними, створюючи при цьому нереальну систему, яка в реальному житті працює погано. Визначаючи торговельні фільтри, торговці повинні прагнути створити фільтри, вигідні для системи в цілому - а не для конкретної торгівлі чи двох.
Після того, як умови торгового фільтра будуть виконані, торговці спостерігають за появою тригера торгів, щоб ініціювати вступ до торгівлі. На малюнку 2 показано цю основну прогресію.
Торгівельні тригери
Тригери торгівлі можна вважати лінією в піску, яка визначає, коли саме буде введена торгівля. На відміну від торговельних фільтрів, які можуть включати різноманітні фактори, торгові тригери точно вказують торговцю, коли він повинен діяти. Торгові тригери повинні бути абсолютно об'єктивними і чітко визначеними в торговому плані. Не повинно бути місця для двозначності. Наприклад, "піти довго, коли перехідний середній хрест" може бути додатково визначений з "після того, як всі торгові фільтри будуть виконані, введіть довгу позицію, як тільки ціна на один галочку перевищить попередню планку". Це забезпечує лінійку в піску, яку нам потрібно точно визначити. Всі торгові фільтри повинні бути вже істинними, щоб тригер торгівлі набув чинності.
На малюнку 1 ми бачимо, що лінія в піску накреслена після того, як всі торгові фільтри виконані: час - між 9:30 ранку та 13:00 за EST; бар закрився вище ковзаючих середніх значень за 20 та 50 років; а ковзаюча середня за 20 періодів вище ковзної середньої за 50 періодів. Після цього тригер активується, коли фільтри торгівлі стають істинними. На панелі 9:30 усі фільтри стали справжніми. Спусковий механізм виникає, коли ціна досягає одного галочки вище 9:30 бар. Ціна дійсно досягає цього пускового механізму, тому тривала торгівля буде розпочата за вказаною ціною. Точний тип замовлення залежатиме від торговця. Наприклад, системний трейдер може зробити стоп-замовлення на купівлю, щоб точно вказати ціну в торговій точці. Торговельний торговець, з іншого боку, може надати ринкове замовлення, щоб потрапити в торгівлю за найкращою доступною ціною.
Тригери торгівлі можуть ґрунтуватися на різних умовах, від значень показників до переходу цінного порогу, наприклад, рівня підтримки чи опору. Багато торговців використовують засоби технічного аналізу, такі як індикатори, для визначення параметрів високої ймовірності на ринку. Показники можуть забезпечити об'єктивний вступ до торгівлі, оскільки точні пороги можна легко встановити. Приклади включають такі випадки, як "ввести довгу позицію, коли 5, 3 стохастик досягає рівня 30;" або, "введіть коротку позицію, коли середній справжній діапазон досягне рівня 0, 5". Фільтри забезпечують налаштування для цих торгів; рівні індикатора забезпечать тригер.
Важливим аспектом торговельних механізмів є те, що вони повинні бути простими, щоб бути діяльними. Занадто багато тригерів торгівлі або надмірно складні тригери можуть стати обтяжливими та ускладнити систему. Це також може призвести до частих помилок у торгівлі, оскільки торговці плутаються у власній системі. Торгівельні акти - це як заява про місію компанії: вони повинні бути досить чіткими, щоб їх можна було легко прочитати з пам'яті. Тригери повинні бути об'єктивними та легко впізнаваними, щоб не виникало сумнівів щодо того, чи виконано тригер чи ні.
Суть
Торгові фільтри дозволяють торговцям визначати умови, сприятливі для виходу на ринкові позиції. Ці торгові фільтри забезпечують налаштування. Торгівельні тригери - це лінія в піску - поріг, який, колись досягнуто, "запускає" торгову можливість. Розуміння того, як використовувати як торгові фільтри, так і торгові тригери, може допомогти трейдерам знайти та визначити вигідні торгові установки. (Для додаткового читання ознайомтесь: який тип торговця ви? )
