Первинний стохастичний осцилятор (PSO) - це технічний показник, заснований на стохастичному генераторі Джорджа Лейн. PSO відрізняється тим, що нормалізується реєстрація нейтральних значень на нулі, що призводить до більшої чутливості до останніх, короткострокових цінових змін.
Додатково, PSO обчислюється за допомогою подвійної експоненціальної ковзної середньої величини, яка створює плавнішу і рівномірнішу реакцію на зміни ринку. На малюнку 1 показано, як два стохастичні осцилятори по-різному реагують на зміни ринку.
Історія PSO
PSO був вперше представлений технічним аналітиком Лі Лейбфартом у випуску журналу «Технічний аналіз запасів та товарів» у серпні 2008 року. Стохастичні осцилятори вже давно використовуються, щоб допомогти торговцям та інвесторам визначити сфери, де вірогідні зміни тенденцій. Лейбфарт розробив PSO, щоб скористатися сильними сторонами стандартного стохастичного осцилятора, посиливши його, щоб він став більш реагуючим на ринкову діяльність. Результат - швидший показник, який подає попередні сигнали для потенційних змін тенденції.
Розрахунок ПСО
Перш ніж розглянути обчислення PSO, корисно зрозуміти логіку, що стоїть за стандартним стохастичним осцилятором. Класичний стохастичний генератор вимірює імпульс ціни, порівнюючи поточну ціну торгового інструменту з ціновим діапазоном, визначеним у періоді огляду (кількість періодів, за які збираються дані про ціни). Наприклад, якщо діапазон становить від 60 до 70 доларів і поточна ціна становить 67, 50 долара, то ціна знаходиться на рівні 75% від діапазону.
Мета стохастичного осцилятора - з'ясувати, де була ціна, і передбачити, куди рухається ціна. Це досягається шляхом визначення, якщо цінові бари закриваються близько до своїх максимумів або мінімумів. Коли ціни закриваються ближче до максимуму в бар, це вказує на зростання ринку. І навпаки, коли ціни закриваються ближче до мінімуму барних знаків, це означає ринок, що спадає. Основний розрахунок основного значення стандартного стохастичного осцилятора (% К):
Сігналы абмеркавання % K = 100 × де: C = остання ціна закриття = період очікування Ln = низький з n попередніх цінових барівHn = найвища ціна за той же n період
Прем'єр-стохастичний осцилятор нормалізує стандартний стохастичний генератор, застосовуючи п'ятиперіодне подвійне експоненціальне згладжування середнього значення значення K, що призводить до симетричної шкали від 1 до -1. Тоді розрахунок ПСО:
Сігналы абмеркавання PSO = Експоненціальна величина (S) + 1Експоненціальне значення (S) −1, де: S = 5-періодна подвійна згладжена експоненціальна ЕМА ((% K − 50) ×.1)% K = 8-періодичний стохастичний коливач
( Примітка. Код EasyLanguage TradeStation для головного стохастичного осцилятора доступний на веб-сайті www.PowerZoneTrading.com. )
Інтерпретація ПСО
PSO відображається як крива лінія з чотирма горизонтальними лініями, які представляють порогові рівні. Ці порогові рівні настроюються; тобто рівні можуть бути змінені користувачем для адаптації до індивідуальних стилів торгівлі та інструментів. На малюнку 2 показано PSO, що відображається на під-графіку нижче діаграми цін, з чотирма різними пороговими рівнями.
Порогові рівні є важливими для показника, тому що їх можна використовувати для визначення областей, де очікується зворотна зміна ринку. Коли вигнута лінія згинається вгору і вниз, вона перетинає вище і нижче порогових рівнів. "Зовнішні" пороги, в самому верху і внизу, являють собою крайнощі, або області, які перекупляються (верхня лінія) або перепродаються (нижня лінія). Коли ПСО переміститься вище верхнього або нижче нижнього, очікується, що ціна відступить назад.
"Внутрішні" пороги розміщуються поблизу нульової лінії і можуть використовуватися як перехідна зона для виявлення відхилень та короткочасних змін. Оскільки ПСО повертається з перекуплених та перепроданих районів, ціна має тенденцію до прискорення до нульової лінії та назад. Ця перехідна область (між внутрішніми порогами) може бути корисною для виявлення короткочасних змін.
Торгівля з PSO
PSO можна використовувати для передбачення змін у напрямку ринку. Завдяки можливості змінювати місця, де з’являються порогові рівні, PSO адаптується до різних стилів торгівлі. PSO може бути легко включено до стратегії контратренда, оскільки вона використовується для виявлення змін у напрямку ринку. Нижче запропоновано використання для ОПС, розуміючи, що кожному трейдеру чи інвестору потрібно буде коригувати показник відповідно до його потреб.
Налаштування зовнішнього порогу
Зовнішні налаштування порогу формуються, коли ПСО переступає зовнішні межі, а потім повертається. Як вже було сказано раніше, ціна має тенденцію відступати, а потім повертатися до перекуплених або перепроданих ділянок. Це може забезпечити хорошу точку входу для:
- Довго йдіть, коли ПСО перетне нижчий верхній поріг (0, 9 у цьому прикладі) після того, як він вже перейшов вище порогового значення. Короткострокове повернення може статися, коли ціна повертається на крайню перекуплену територію. Ідіть коротко, коли ОПС перетне нижчий поріг (-0, 9 в цьому випадку) після того, як він вже проник нижній поріг. Знову ж таки, може відбутися короткочасне повернення, оскільки ціни ще більше поштовх знизяться.
Встановлення внутрішнього порогу
Внутрішні порогові настройки, які можна ідентифікувати, коли PSO надходить від зовнішніх порогів і прискорюється до центральної (нульової) лінії. Це може надати можливість:
- Ідіть довго, коли PSO надходить з перекуплених ділянок (0, 9 в цьому випадку) та перетинає внутрішній пороговий рівень (0, 2 у цьому прикладі). На відміну від налаштувань зовнішнього порогового значення, PSO не потрібно повторно перетинати пороговий рівень, щоб запустити налаштування. Переходьте, коли PSO повернеться з перепроданої області (-0, 9 на рисунку 3) до внутрішнього порогового рівня (у цьому прикладі -0, 2). (Примітка. Приклад короткого перегляду не показаний на малюнку 3.)
На малюнку 3 показана діаграма з виділеними довгими налаштуваннями, використовуючи як приклад зовнішнього, так і внутрішнього порогу. Для коротких торгів логіку можна змінити. Зверніть увагу, що PSO - це не стратегія, а скоріше, це показник, який може використовуватися як частина інструментарію торговця чи інвестора. Як і будь-який інструмент аналізу ринку, цей показник потрібно оптимізувати, щоб він відповідав стилю кожного торговця та бажаному інструменту торгівлі.
Суть
Класичний стохастичний осцилятор використовується з 1950-х років торговцями та інвесторами, щоб передбачити сфери, де ринок може змінити напрямок. Класичний та провідний стохастичний осцилятор ґрунтується на русі цін, що відбувається в межах самої цінової планки - чи закриваються вони бари ближче до своїх максимумів чи мінімумів - щоб визначити, в який бік рухається ринок. Прем’єрний стохастичний осцилятор створює плавніший, швидше реагуючий стохастичний, що може допомогти трейдерам та інвесторам визначити сфери, де можливі зміни напрямків - швидше, ніж стандартні стохастичні -, що дозволяє учасникам піймати більшу частину ходу.
