Що таке стохастичний RSI?
Stochastic RSI (StochRSI) - це показник, що використовується в технічному аналізі, який коливається між нулем і одним (або нулем і 100 на деяких платформах графіків) і створюється шляхом застосування формули стохастичного осцилятора до набору значень відносного індексу міцності (RSI). ніж для стандартних даних про ціни. Використання значень RSI у формулі Stochastic дає трейдерам уявлення про те, чи є поточне значення RSI перекуплено чи перепродано.
Осцилятор StochRSI був розроблений для того, щоб скористатися обома показниками імпульсу, щоб створити більш чутливий індикатор, який налаштований на конкретні історичні показники безпеки, а не на загальний аналіз зміни цін.
Ключові вивезення
- Читання StochRSI вище 0, 8 вважається перекупленим, тоді як читання нижче 0, 2 вважається перепроданим. За шкалою від нуля до 100 вище 80 перекуплено, а нижче 20 - перепродана. Облік покупки не означає, що ціна буде зворотно нижчою, як і перепродана не означає, що ціна буде зворотна вище. Скоріше перекуплена та перепродана умова просто попереджає трейдерів про те, що RSI знаходиться в крайній мірі останніх показань. Зчитування нуля означає, що RSI знаходиться на найнижчому рівні за 14 періодів (або обрано будь-який період огляду). Читання 1 (або 100) означає, що RSI знаходиться на найвищому рівні за останні 14 періодів. Інші значення StochRSI показують, де RSI є відносно високим або низьким.
Формули для стохастичного RSI (StochRSI):
Сігналы абмеркавання StochRSI = max-minRSI − min, де: RSI = Поточний читання RSImin = Найнижчий показник RSI за останні 14 періодів (або вибраний інтервал огляду) max = Найвищий показник RSI за останні 14 періодів
Де:
RSI = Поточне зчитування RSI;
Найнижчий RSI = Найнижчий показник RSI за останні 14 періодів (або обраний період огляду); і
Найвищий показник RSI = найвищий показник RSI за останні 14 періодів (або період огляду).
Як розрахувати стохастичний RSI
StochRSI заснований на показаннях RSI. RSI має вхідне значення, як правило, 14, яке показує показнику, скільки періодів даних він використовує для свого обчислення. Ці рівні RSI потім використовуються у формулі StochRSI.
- Запишіть рівні RSI протягом 14 періодів. На 14-му періоді відзначте поточне зчитування RSI, найвищий показник RSI та найнижчий показник RSI. Тепер можна заповнити всі змінні формули для StochRSI. На 15-му періоді відзначте поточне зчитування RSI, найвищий показник RSI та найнижчий показник, але лише за останній 14 період (не останні 15). Обчисліть новий StochRSI. Як кожен період закінчується, обчисліть нове значення StochRSI, використовуючи лише останні 14 значень RSI.
Про що вам говорить Стохастичний RSI?
StochRSI був розроблений Тушаром С. Чанде та Стенлі Кроллом і детально описаний у їхній книзі "Новий технічний трейдер", вперше опублікованій у 1994 році. Хоча технічні показники вже існували для показу перекупленості та перепродажів, вони розробили StochRSI для покращення чутливості та створення більша кількість сигналів, ніж традиційні індикатори.
StochRSI вважає щось перепроданим, коли значення опускається нижче 0, 20, тобто значення RSI торгується в нижньому кінці попередньо визначеного діапазону, і що короткостроковий напрямок базової цінної папери може наближатися до низького, можливо можливого просування вище. І навпаки, показник, що перевищує 0, 80, говорить про те, що RSI може досягати крайніх максимумів і може бути використаний для сигналізації про відкат в базовій безпеці.
Поряд з ідентифікацією умов перекуплення / перепродажу, StochRSI можна використовувати для ідентифікації короткочасних тенденцій, дивлячись на це в контексті генератора з центральною лінією в 0, 50. Коли StochRSI вище 0, 50, захист може розглядатися як тенденція до вищого і навпаки, коли вона нижча за 0, 50.
StochRSI також слід використовувати разом з іншими технічними індикаторами або моделями діаграм для максимальної ефективності, особливо зважаючи на велику кількість сигналів, які він генерує.
Крім того, неімпульсні осцилятори, як лінія розподілу накопичення, можуть бути особливо корисними, оскільки вони не перетинаються з точки зору функціональності та дають уявлення з іншого погляду.
Різниця між стохастичним RSI та індексом відносної міцності (RSI)
Вони здаються схожими, але StochRSI спирається на іншу формулу, ніж те, що генерує значення RSI. RSI - похідна ціни. Тим часом, stochRSI є похідною від самого RSI, або другою похідною ціни. Однією з ключових відмінностей є те, як швидко рухаються показники. StochRSI дуже швидко переходить від перекуплення до перепродажу, або навпаки, тоді як RSI - набагато повільніше рухається індикатор. Один не кращий за інший, StochRSI просто рухається більше (і швидше), ніж RSI.
Обмеження використання Stohastic RSI
Недоліком використання StochRSI є те, що він, як правило, досить мінливий, швидко переходячи від високого до низького. Згладжування StochRSI може допомогти в цьому плані. Деякі трейдери візьмуть ковзний середній показник StochRSI для зменшення волатильності та зробити показник більш корисним. Наприклад, 10-денний простий ковзний середній показник StochRSI може створити показник, який є більш плавним та стабільним. Більшість платформ графіків дозволяють застосовувати один тип індикатора до іншого без будь-яких особистих розрахунків.
Також StochRSI є другою похідною ціни. Іншими словами, його продукція знаходиться в двох кроках від фактичної ціни активу, що аналізується, а це означає, що часом він може бути не синхронізований з ринковою ціною активу в режимі реального часу.
