Що таке програма наглядової оцінки капіталу (SCAP)?
Програма оцінки наглядового капіталу (SCAP) була фінансовим стрес-тестом найбільших американських банків, що проводилася Федеральною резервною системою лише один раз, у розпал фінансової кризи 2008–2009 років.
Тест був оцінкою капітальних буферів банківських установ США, проведених навесні 2009 року. Він мав на меті оцінити фінансову силу 19 найбільших фінансових установ країни, що рухаються вперед.
Ключові вивезення
- Тест SCAP проводився лише один раз, у розпал фінансової кризи 2008–2009 рр.. Тест вимірював здатність найбільших банків Америки протистояти черговій надзвичайній, але гіпотетичній майбутній кризі. було виявлено недостатній капітал для подолання чергової кризи.
Фінансова криза залишила багато банків та установ сильно недостатньо капіталізованими, а стрес-тести мали на меті показати, наскільки добре банківський сектор може протистояти впливу значного економічного спаду.
Як працював SCAP
Стресові випробування проводилися лише для банківських установ з активами понад 100 мільярдів доларів. По суті, це були банки, які ФРС вважала "занадто великими, щоб провалитися".
Федеральні банківські нагляди намагалися встановити, чи має кожна з цих установ достатній грошовий буфер, щоб протистояти збиткам, продовжуючи надавати клієнтам доступ до кредитів. Стресовий тест використовував базовий сценарій для вимірювання загального капіталу першого рівня або наявних резервів грошових коштів кожної установи. Інституції також перевіряли свою ефективність на тлі гіпотетичного та екстремального сценарію, свого роду найгірший сценарій.
Банки могли отримувати будь-який з п'яти класів:
- Добре зафіксований капіталАдекватно капіталізованийУндекапіталізованийЗазначно недостатньо капіталізований Критично недостатньо капіталізований
Гіпотетичний тест SCAP
Стресові тести перевіряли гіпотетичну ефективність банків у наборі сценаріїв - деякі гірші, ніж інші. Наприклад, стрес-тест може запитати, що робити, якщо все наступне відбулося одночасно: 10% безробіття, 20% падіння на фондовому ринку та 40% зниження цін на житло по всій країні. Кожному банку було доручено використати наступні дев'ять кварталів прогнозованих фінансових показників, щоб визначити, чи буде у них достатньо капіталу, щоб отримати його через імітовану кризу.
Що знайшов ФРС
Коли тестування було завершено, остаточні результати показали, що 10 з 19 тестованих банків мали б недостатній капітал для задоволення своїх потреб бізнесу під час фінансової кризи.
Однак кожен банк, який пройшов тестування, відповідав вимогам до капіталу, встановленим законодавством.
ФРС оприлюднила десятки банків, які пройшли стрес-тести для населення. Банки, які провалили стрес-тести, стикалися з громадськістю погано.
Загальні випробування допомогли виявити будь-які можливі загрози економічної катастрофи в банківському секторі. Результати чинять тиск на банки, щоб утримувати більш високі резерви у випадку чергової фінансової кризи.
