Що таке симетричний розподіл?
Симетричний розподіл відбувається тоді, коли значення змінних відбуваються на регулярних частотах, а середнє, медіанне та режим відбуваються в одній точці. У графічній формі симетричний розподіл часто представляється кривою дзвону. Якби накреслена лінія, що розтинає середину графіка, вона відображала б дві сторони, що дзеркально відображаються одна до одної. Симетричний розподіл є основною концепцією в технічній торгівлі, оскільки цінова дія активу передбачається, що відповідає часу симетричної кривої розподілу.
Ключові вивезення
- Симетричний розподіл може означати криву дзвону або будь-яку криву, де навпіл лінія створює дзеркальні зображення. Коли торговці говорять про реверсію до середнього, вони мають на увазі симетричний розподіл цінових дій понаднормово. На противагу симетричному розподілу є асиметричний розподіл, який - крива, яка виявляє косисть.
Що говорить вам симетричний розподіл?
Симетричний розподіл використовується торговцями для встановлення площі вартості акцій, валюти чи товару у встановлені часові рамки. Цей часовий проміжок може бути внутрішньоденним, наприклад, 30-хвилинним інтервалом, або він може бути довгостроковим за допомогою сеансів або навіть тижнів і місяців. Крива дзвіночка може бути проведена навколо цінових точок, досягнутих за той період часу, і очікується, що більша частина цінових дій - приблизно 68% цінових точок - потрапить у межах одного стандартного відхилення від центра кривої. Крива застосовується до осі y (ціна), оскільки вона є змінною, тоді як час протягом періоду просто лінійний. Отже, площа в межах одного стандартного відхилення середньої величини - це площа вартості, де ціна та фактична вартість активу найбільше співпадають.
Якщо цінова дія виводить ціну активів із зони вартості, то це говорить про те, що ціна та вартість не вирівнюються. Якщо порушення знаходиться в нижній частині кривої, актив вважається заниженим. Якщо він знаходиться на вершині кривої, актив слід завищувати. Припущення полягає в тому, що актив з часом повернеться до середнього значення.
Приклад використання симетричного розподілу
Симетричний розподіл найчастіше використовується для того, щоб поставити цінову дію в контекст. Чим далі цінова дія відхиляється від зони вартості на одне стандартне відхилення на кожній стороні середньої величини, тим більша ймовірність того, що базовий актив підривається або переоцінюється ринком. Це спостереження пропонує запропонувати потенційну торгів залежно від того, наскільки цінова акція відхилилася від середнього значення за використаний часовий період. Однак на великих масштабах часу існує набагато більший ризик пропустити фактичні точки входу та виходу.
Симетричний розподіл проти асиметричного розподілу
Протилежним симетричним розподілом є асиметричний розподіл. Розподіл асиметричний, якщо він не симетричний з нульовою нахилом; інакше кажучи, це не перекошує. Асиметричний розподіл - косо ліворуч або косого правого. Лівокосий розподіл, відомий як негативний розподіл, має довший лівий хвіст. Прямокосий розподіл або позитивно перекошений розподіл має довший правий хвіст. Визначення того, чи є середнє значення позитивним чи негативним, важливо при аналізі перекосу набору даних, оскільки це впливає на аналіз розподілу даних.
Нахил часто є важливою складовою аналізу торговцем потенційної прибутковості інвестицій. Симетричний розподіл прибутку рівномірно розподілений навколо середнього. Асиметричний розподіл із позитивним правим перекосом вказує на те, що історичні повернення, що відхилялися від середнього, були зосереджені насамперед на лівій стороні кривої дзвоника. І навпаки, негативне ліве перекос показує історичну віддачу, що відхиляється від середнього, сконцентрованого на правій частині кривої.
Обмеження симетричного розподілу
Поширений інвестиційний рефрен - це те, що минулі результати не гарантують майбутніх результатів; Однак минула робота може проілюструвати закономірності та дати зрозуміти трейдерам, які прагнуть прийняти рішення щодо позиції. Симетричний розподіл - це загальне правило, але незалежно від використовуваного періоду часу, на цьому масштабі часто будуть періоди асиметричного розподілу. Це означає, що, хоч крива дзвіночка, як правило, повернеться до симетрії, можуть бути періоди асиметрії, які встановлюють нове значення для центральної кривої. Це означає, що торги, засновані виключно на площі вартості симетричного розподілу, можуть бути ризикованими, якщо торги не підтверджені іншими технічними показниками.
