Жовтневий розпродаж демонструє схожість зі стрімким зниженням лютого, що говорить про те, що гравці ринку можуть виявити приховані торгові сигнали за допомогою фрактального аналізу. Ця погано зрозуміла методика спирається на тенденцію ринку повторювати поведінку минулого - чи то через математичне відстеження, кількість торгових днів або загальну кількість балів від максимумів до мінімумів і навпаки.
Для початку поглянемо на фрактальну поведінку SPDR S&P 500 ETF (SPY) у період з липня 2015 року по квітень 2016 року. У лютому 2015 року ринок перевищив 210 доларів, і введено вузький діапазон, який вийшов на спад у серпні. Віддані покупці повернулися біля 190 доларів, спричинивши відскок у V-формі, після чого знизився другий спад, який випробував попередній мінімум. Підтримка утримується, генеруючи другий V-подібний візерунок, який завершив подвійне обертання дна, що позначає кінець проміжної корекції.
Перша хвиля продажу тривала 26 днів і несла 31 бал. Фонд подвоїв щоденну кількість майже на однакову кількість балів при заповненні першого V-подібного малюнка відновлення. Цей подвійний день загалом чудово спрогнозував тривалість наступного спаду, який відзначив 31 бал, як і перший спад. Примітно, що мітинг на квітень 2016 року збільшився вчетверте, але зайняв 64 дні, що майже дорівнює проміжку часу на 1.27 Фібоначчі.
Ця симетрія є загальною в ринковій структурі, особливо в періоди вищої, ніж звичайної мінливості, але математика рідко двічі грає однаково. Це головне завдання аналізу цінових дій S&P 500 у вересні та жовтні порівняно з першим кварталом. На щастя, інші ринкові явища, що чутливі до математики, такі як паралельні канали, часто пропонують підказки про те, як ці шаблони будуть виглядати заднім числом.
S&P 500 фракталів у грі
Розпродаж у лютому на SPDR S&P 500 ETF склав 34 бали (число Фібоначчі) за 11 днів. Наступна хвиля відновлення удвічі збільшила щоденну загальну кількість, як і втілення 2015 року, але затрималася після 27 балів на рівні корекції.786 замість завершення V-подібної схеми. Ще чотири місяці пішло на рівень, щоб досягти цього рівня, досягнувши січневого максимуму 24 серпня, трохи більше шести місяців після лютневого мінімуму.
Зростаючий рівень максимуму розміщує паралельний канал на рівні 261 долара, що відзначає потенційну ціль вниз. Зараз ідеальна симетрія не виглядає реальною, що дозволяє спостережливим гравцям ринку враховувати октави загальних днів, як 11, 22 та 26, 52. Технікам також потрібно вибирати абсолютний максимум 20 вересня або 3 жовтня, що ознаменувало початковий рівень занепаду. Другий ціновий бар, який виглядає надійніше, зараз переніс 10 днів і 23 пункти.
Фонд S&P 500 може просто повернутися до високих тут, але більш потужна можливість придбання може прийти за нижчою ціною, коли фрактальні елементи вирівняються безпосередньо або через співвідношення Фібоначчі. Наприклад, нижня нога, яка досягає підтримки каналу близько 22-го (або навіть 33-го) дня, може призвести до значних сигналів про купівлю, що збільшить кількість пунктів зниження першого кварталу, у той час як подвоєння або утроєне число днів.
Спостерігачі-трейдери можуть не виявити точне дно до того, як ринок зросте вище, але фрактал у першому кварталі прогнозує відскок до рівня корекції.786, пропонуючи діючу інформацію про те, де може закінчитися хвиля покупки. Аналіз відносної міцності також може бути використаний для точного позначення торгуючих мінімумів, щоденні та щотижневі стохастики перетинають цикли купівлі синхронно з фрактальними показаннями.
Суть
Фрактальний аналіз може дати можливість ринковим фахівцям визначити нижню частину четвертої чверті та можливість придбання задовго до їх конкуренції.
