Що таке модель чорної коробки?
Модель чорного ящика, а точніше фінансова модель чорної скриньки - це загальний термін, що використовується для опису комп'ютерної програми, призначеної для перетворення різних даних у корисні інвестиційні стратегії.
У науці, обчислювальній техніці та техніці, чорний ящик - це пристрій, система чи об'єкт, який можна розглядати з точки зору його входів та результатів, без будь-яких знань про його внутрішню роботу. Її реалізація непрозора або "чорна". Практично все можна назвати чорною скринькою: транзистор, алгоритм або навіть людський мозок.
Протилежністю чорної коробки є система, де внутрішні компоненти або логіка доступні для огляду, яку найчастіше називають білою коробкою (яку також можна назвати "прозорою коробкою" або "скляною коробкою").
Зображення Джулі Банг © Інвестопедія 2019
Пояснена модель чорного ящика
На фінансових ринках зростання методів «чорної скриньки» викликає низку проблем щодо управління ризиками. Найбільше, що сприяють додаткові стратегічні стратегії торгівлі чорними скриньками. Інвестори, що використовують методи чорного поля, приховують свій справжній ризик під виглядом фірмової технології, залишаючи регуляторів та інвесторів без справжньої картини операцій, необхідних для точної оцінки ризику.
Модель чорного ящика сама по собі не є ризиковою, але вона викликає цікаві питання управління або етичні питання. Наприклад, чи компенсують переваги методів чорної скриньки додаткові недоліки? У різних партій, природно, будуть різні позиції.
Модель чорної коробки протягом років
Протягом багатьох років використання моделей чорних коробок виходило і виходило із стилю, як правило, залежно від того, ростуть чи зменшуються ринки. Під час летючих патчів виокремлюються стратегії чорних коробок за їх руйнівним характером. Такі, як Чорний понеділок та епізод страхування портфеля 1987 року. Вплив довгострокового управління капіталом у 1998 році. А останнім часом «спалах спалаху» у серпні 2015 року.
Удосконалення в обчислювальній потужності, великі програми для передачі даних, а тепер штучний інтелект та машинне навчання ще більше додають загадковості моделей чорних коробок із застосуванням складних кількісних методів. Хедж-фонди та деякі з найбільших світових менеджерів з інвестицій звичайно використовують чорну скриньку або чорну скриньку, як модель для управління своїми складними інвестиційними стратегіями.
