Що таке метод ланцюгової драбини?
Метод ланцюгових сходів (CLR) - це метод розрахунку вимоги щодо резерву вимог у фінансовій звітності страхової компанії. Метод ланцюгових сходів (CLM) використовується страховиками для прогнозування суми резервів, які необхідно встановити для покриття майбутніх вимог. Цей актуарний метод - один із найпопулярніших резервних методів.
Метод ланцюгових сходів
Метод ланцюгових драбин обчислює оцінки втрат, які не зазнали (IBNR), використовуючи трикутники виплачених збитків та понесені збитки, що представляють суму виплачених збитків та резерви у справах. Страхові компанії зобов’язані виділити частину премій, які вони отримують від здійснення андеррайтинг, для оплати вимог, які можуть бути подані в майбутньому. Розмір прогнозованих вимог разом із сумою вимог, які фактично сплачені, визначають, який прибуток страховик опублікує у своїх фінансових документах.
Резервні трикутники - це двовимірні матриці, які генеруються накопиченням даних про претензії протягом певного періоду часу. Дані претензії запускаються через стохастичний процес для створення матриць вибігу після дозволу на багато ступенів свободи.
За своєю суттю метод ланцюгових сходів працює за припущенням, що закономірності в діяльності з претензіями в минулому продовжують спостерігатись і в майбутньому. Для того, щоб це припущення було правильним, дані минулого досвіду втрат повинні бути точними. На точність може впливати декілька факторів, включаючи зміни в пропозиції товарів, регуляторні та юридичні зміни, періоди претензій високої суворості та зміни в процесі врегулювання претензій. Якщо припущення, вбудовані в модель, відрізняються від спостережуваних претензій, страховикам, можливо, доведеться внести корективи в модель.
Створення оцінок може бути важким, оскільки випадкові коливання даних претензій та невеликий набір даних можуть призвести до помилок прогнозування. Щоб вирішити ці проблеми, страховики комбінують обидві дані претензій компанії з даними галузі.
Етапи застосування методу ланцюгової драбини
Відповідно до "Жаклін Фрідленд" Оцінка неоплачених вимог за допомогою основних методів ", сім етапів до застосування методу ланцюгових сходів:
- Складіть дані претензій у трикутник розвиткуВрахуйте коефіцієнти віку-вікуВрахуйте середні коефіцієнти віку-вікуВиберіть чинники розвитку претензіїВиберіть хвостовий коефіцієнтКолькулюйте сукупні чинники розвитку претензіїВиключіть кінцеві претензії
Коефіцієнти віку та віку, які також називаються коефіцієнтами розвитку збитків (коефіцієнтами збитковості) або коефіцієнтами зв'язку, представляють відношення сум збитків від однієї дати оцінки до іншої, і вони призначені для фіксації темпів зростання втрат у часі. Ці фактори використовуються для проектування, де буде врегульована кінцева сума збитків.
