Зміст
- Фон
- Компоненти показника
- Компоненти унікальних показників
- Компоненти гібридних показників
- Створення показника
- Приклад
- Нижня лінія
Елліотт і Ганна стали домашніми іменами серед світової торговельної спільноти. Ці піонери технічного аналізу розробили деякі найбільш широко використовувані методи в цій галузі. Але як Ralph Nelson Elliott та WD Gann придумали ці методи, і як вони стали настільки успішними? Правду кажучи, це не так складно, як це звучить! Ця стаття переглядає процес створення власного індивідуального індикатора, за допомогою якого ви можете перемогти конкуренцію.
Фон
Нагадаємо, що в теорії технічного аналізу зазначається, що у фінансових діаграмах враховуються всі речі - тобто всі основні та екологічні фактори. Теорія продовжує стверджувати, що ці діаграми відображають елементи психології, які можна інтерпретувати за допомогою технічних показників.
Щоб краще зрозуміти це, давайте розглянемо приклад. Відстеження Фібоначчі виводиться з математичної послідовності: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 і так далі. Ми можемо бачити, що поточне число - це сума попередніх двох чисел. Яке це стосується ринків? Ну, виявляється, що ці рівні корекції (33%, 50%, 66%) впливають на рішення торговців настільки, що рівні стали набором психологічної підтримки та рівня опору. Ідея полягає в тому, що, знаходячи ці точки на графіках, можна передбачити майбутні напрями руху цін.
Компоненти показника
Усі показники створені для того, щоб передбачити, куди рухається ціна, коли існує певна умова. Торговці намагаються передбачити дві основні речі:
- Рівень підтримки та опору: Вони важливі, оскільки це сфери, в яких ціни зворотні. Час: Це важливо, оскільки вам потрібно вміти передбачати, коли відбудеться рух цін.
Інколи показники прогнозують ці два фактори безпосередньо - як це відбувається у діапазонах Боллінгера або хвилі Елліотта - але показники, як правило, мають набір правил, щоб запровадити прогноз.
Наприклад, використовуючи показник тяги ширини (який представлений лінією, що вказує на рівні імпульсу), ми повинні знати, які рівні є релевантними. Сам індикатор - це просто лінія. Індикатор тяги ширини схожий на RSI, оскільки він "обмежений діапазоном", і він використовується для вимірювання імпульсу руху цін. Коли лінія знаходиться в серединній зоні, імпульс невеликий. Коли вона піднімається у верхню зону, ми знаємо, що збільшується імпульс і навпаки. Можна було б зайняти довгу позицію, коли імпульс зростає з низьких рівнів, а короткий після піків імпульсу на високому рівні. Важливо встановити правила для інтерпретації значення рухів індикатора, щоб зробити їх корисними.
Зважаючи на це, давайте розглянемо способи створення прогнозів. Існує два основних типи показників: унікальні показники та гібридні показники. Унікальні показники можуть бути розроблені лише за допомогою основних елементів аналізу діаграм, тоді як гібридні індикатори можуть використовувати комбінацію основних елементів та існуючих показників.
Компоненти унікальних показників
Унікальні показники ґрунтуються на притаманних аспектах діаграм та математичних функцій. Ось два найпоширеніші компоненти:
1. Візерунки
Шаблони - це просто повторення цінових послідовностей, очевидних протягом певного періоду часу. Багато показників використовують схеми для відображення ймовірних майбутніх змін цін. Наприклад, теорія хвилі Елліотта базується на передумові, що всі ціни рухаються за певною схемою, яка спрощена в наступному прикладі:
Рисунок 1: Хвильова картина Еліота
Існує безліч інших простих моделей, які торговці використовують для виявлення областей руху цін протягом циклів. Деякі з них включають трикутники, клини та прямокутники.
Ці типи шаблонів можна ідентифікувати в діаграмах, просто переглянувши їх; однак комп'ютери пропонують набагато швидший спосіб виконання цього завдання. Комп'ютерні програми та послуги надають можливість автоматично знаходити такі шаблони.
2. Математичні функції
Математичні функції можуть варіюватися від усереднення цін до складніших функцій на основі обсягу та інших заходів. Наприклад, смуги Боллінгера є просто фіксованими відсотками вище і нижче ковзного середнього. Ця математична функція дає чіткий ціновий канал, що показує рівні підтримки та опору.
Компоненти гібридних показників
Гібридні індикатори використовують комбінацію існуючих показників і їх можна розглядати як спрощені торгові системи. Існує незліченна кількість способів поєднання елементів для формування дійсних показників. Ось приклад кросовера MA:
Цей гібридний показник використовує кілька різних показників, включаючи три екземпляри ковзних середніх. Спершу треба намалювати три-, семи- та 20-денні рухомі середні показники на основі історії цін. Тоді правило шукає кросовер для того, щоб купити цінні папери або перехресні товари, щоб продати. Ця система вказує рівень, на якому можна очікувати руху цін, і дає розумний спосіб оцінити, коли це відбудеться (оскільки лінії наближаються один до одного). Ось як це може виглядати:
Малюнок 2: Кросовер, ковзний середній
Створення показника
Торговець може створити індикатор, виконавши кілька простих кроків:
- Визначте тип індикатора, який ви хочете побудувати: унікальний або гібридний. Визначте компоненти, які слід включити до вашого показника. Створіть набір правил (якщо необхідно), щоб визначати, коли і де слід очікувати руху цін. Випробуйте свій показник у реальний ринок за допомогою тестування або торгівлі папером. Якщо він дає хороший прибуток, використовуйте його.
Приклад
Припустимо, ми хочемо створити показник, який вимірює один із основних елементів ринків: коливання цін. Мета нашого показника - передбачити майбутні зміни цін, виходячи з цієї карти коливання.
Крок 1:
Ми хочемо розробити унікальний показник, використовуючи два основних елементи, малюнок та математичну функції.
Крок 2:
Дивлячись на тижневі графіки акцій компанії XYZ, ми помічаємо деякі основні перепади між бичачістю та бичачістю, які тривають приблизно п’ять днів. Оскільки наш показник полягає в вимірюванні коливань цін, ми повинні бути зацікавлені в моделях для визначення розмаху та математичної функції, середніх цін, для визначення обсягу цих коливань.
Крок 3:
Тепер нам потрібно визначити правила, якими керуються ці елементи. Шаблони найлегше визначити: вони просто бичачі і ведмежі візерунки, які чергуються кожні п’ять днів. Щоб створити середню величину, ми беремо вибірку тривалості висхідних тенденцій та вибірку тривалості спадних тенденцій. Нашим кінцевим результатом повинен бути очікуваний період часу для цих кроків. Для визначення обсягу гойдалок ми використовуємо відносно високий і відносний низький рівень, і встановлюємо їх на максимумі та внизу тижневого графіка. Далі, щоб створити проекцію поточного нахилу / спаду на основі минулих нахилів / спадів, ми просто середнє значення загальних нахилів / спадів і прогнозуємо, що в майбутньому відбудуться такі ж вимірювані рухи (+/-). Напрямок і тривалість ходу, знову ж таки, визначаються за зразком.
Крок 4:
Ми беремо цю стратегію і тестуємо її вручну, або використовуємо програмне забезпечення для побудови її та створення сигналів. Ми виявляємо, що він може успішно повертати 5% за розмах (кожні п’ять днів).
Крок 5:
Нарешті, ми продовжуємо реалізовувати цю концепцію та торгуємо реальними грошима.
Нижня лінія
Побудова власного індикатора передбачає глибший погляд на технічний аналіз, а потім вироблення цих основних компонентів у щось унікальне. Зрештою, мета - отримати перевагу перед іншими торговцями. Подивіться на Ральфа Нельсона Елліотта або WD Gann. Їх успішні показники дали їм не лише торговельну перевагу, але й популярність та відомість у фінансових колах по всьому світу.
