Ковзні середні значення (МА) - один з найпопулярніших і часто використовуваних технічних показників. Ковзну середню величину легко підрахувати і, будучи побудованою на графіку, є потужним візуальним інструментом візуального спостереження. Ви часто чуєте про три типи ковзних середніх: прості, експоненціальні та лінійні. Найкраще почати - це розуміння самого основного: простого ковзного середнього (SMA). Давайте розглянемо цей показник і як він може допомогти трейдерам слідувати тенденціям до збільшення прибутку. (Докладніше про ковзаючі середні показники див. У нашому покроковому документі Forex .)
Тенденції
Не може бути повного розуміння ковзних середніх знань без розуміння тенденцій. Тенденція - це просто ціна, яка продовжує рухатись у певному напрямку. Є лише три реальні тенденції, за якими можуть слідувати цінні папери:
- Зростаючий або бичачий тренд означає, що ціна зростає вище. Зниження, або бичачий тренд, означає, що ціна рухається нижче. Побічна тенденція, коли ціна рухається вбік.
Важливо пам'ятати про тенденції - це те, що ціни рідко рухаються по прямій лінії. Тому лінії, що рухаються в середньому, використовуються, щоб допомогти трейдеру легше визначити напрямок тренда. (Для більш детального ознайомлення з цією темою див. Переміщення середніх конвертів: Вдосконалення популярного торгового інструменту .)
Ковзна середня конструкція
Визначення ковзання в підручнику - це середня ціна на цінні папери з використанням визначеного періоду часу. Візьмемо для прикладу дуже популярну 50-денну ковзну середню. 50-денна ковзаюча середня величина обчислюється, беручи ціни закриття за останні 50 днів будь-яких цінних паперів та додаючи їх разом. Результат підрахунку додавання потім ділиться на кількість періодів, в цьому випадку 50. Щоб продовжувати щодня обчислювати ковзну середню, замініть найстаріше число на останню ціну закриття і зробіть ту саму математику.
Незалежно від того, яку тривалість або короткості ковзного середнього ви хочете побудувати, основні розрахунки залишаються незмінними. Зміна буде в кількості цін закриття, яку ви використовуєте. Так, наприклад, 200-денна ковзаюча середня ціна закриття за 200 днів, підсумована разом, а потім поділена на 200. Ви побачите всі види ковзних середніх, від дводенних ковзаючих середніх до 250-денних ковзних середніх.
Важливо пам’ятати, що для розрахунку ковзної середньої вартості ви повинні мати певну кількість цін закриття. Якщо цінні папери абсолютно нові або лише місяць, ви не зможете виконати 50-денну ковзну середню, оскільки у вас не буде достатньої кількості точок даних.
Також важливо зазначити, що ми вибрали використовувати ціни в закритті в розрахунках, але середні середні показники можна обчислити, використовуючи щомісячні ціни, щотижневі ціни, ціни відкриття або навіть ціни протягом дня. (Докладніше дивіться у підручнику " Рухомі середні" .
Рисунок 1: Простий ковзний середній показник в Google Inc.
Фіг.1 - приклад простого ковзного середнього показника на фондовій діаграмі Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Синя лінія являє собою ковзну середню за 50 днів. У наведеному вище прикладі ви бачите, що тенденція знижується з кінця 2007 року. У січні 2008 року ціна акцій Google впала нижче 50-денної ковзної середньої і продовжувалась знижуватися.
Коли ціна перетне нижчу середню, це може бути використаний як простий торговий сигнал. Перехід нижче ковзного середнього (як показано вище) говорить про те, що ведмеді контролюють цінову дію і що актив, швидше за все, знизиться нижче. І навпаки, хрест вище ковзного середнього показника говорить про те, що бики контролюють і що ціна може готуватися зробити крок вище. (у трековій ціні акцій із тенденціями ).
Інші способи використання рухомих середніх
Багато середніх трейдерів використовують рухомі середні показники не тільки для визначення поточної тенденції, але і як стратегії входу та виходу. Одна з найпростіших стратегій покладається на схрещування двох або більше рухомих середніх. Основний сигнал подається, коли короткочасне середнє значення перетинає вище або нижче тривалої ковзної середньої. Два або більше ковзних середніх показників дозволяють побачити довгострокову тенденцію порівняно з короткостроковою ковзною середньою; це також простий метод визначити, чи набирає тенденція посилення, чи збирається повернутись назад. (Докладніше про цей метод читайте A Primer on MACD .)
Малюнок 2: Довгострокова та короткострокова ковзня середня величина в Google Inc.
На малюнку 2 використовуються два ковзних середніх, один довгостроковий (50-денний, показаний синьою лінією) та інший короткотерміновий (15-денний, показаний червоною лінією). Це та сама графіка Google, яка показана на рисунку 1, але з додаванням двох ковзних середніх значень для ілюстрації різниці між двома довжинами.
Ви помітите, що 50-денна ковзаюча середня повільніше пристосовується до зміни цін, оскільки вона використовує більше точок даних у своєму розрахунку. З іншого боку, 15-денна ковзаюча середня швидка реагує на зміни цін, оскільки кожне значення має більшу вагомість у розрахунку через порівняно короткий часовий горизонт. У цьому випадку, використовуючи перехресну стратегію, ви б спостерігали за тим, щоб середнє значення за 15 днів переходило нижче 50-денного ковзного середнього, як запис на коротку позицію.
Малюнок 3: Тримісячний
Наведене вище - тримісячний графік нафти США (AMEX: USO) з двома простими рухомими середніми показниками. Червона лінія - це коротша 15-денна ковзаюча середня, тоді як синя лінія - це більш довга 50-денна ковзаюча середня. Більшість трейдерів використовуватимуть перехресну короткострокову ковзну середню вище довгострокової ковзної середньої, щоб ініціювати довгу позицію та визначити початок бичачого тренду. (Дізнайтеся більше про застосування цієї стратегії в торгівлі розбіжністю MACD .)
Підтримка та опір
Підтримка та опір, або стелі та підлоги, відносяться до того ж самого у технічному аналізі.
- Підтримка встановлюється тоді, коли ціна знижується. Існує момент, коли тиск продажу вщухає, і покупці готові вступити. Іншими словами, встановлюється підлогу. Опір відбувається, коли ціна збільшується вгору. Настає момент, коли купівельна сила зменшується, і продавці вступають. Це встановить стелю. (Для пояснення читайте Основи підтримки та опору .)
В будь-якому випадку ковзаюча середня величина може подати сигнал про ранній рівень підтримки або опору. Наприклад, якщо цінні папери знижуються нижче в усталеному тенденції до зростання, то не дивно, коли акції знайдуть підтримку в довгостроковій 200-денній ковзній середній. З іншого боку, якщо ціна буде нижчою, багато торговців будуть стежити за тим, щоб акції відскочили опір основних середніх середніх (50-денних, 100-денних, 200-денних SMA). (Докладніше про те, як використовувати підтримку та стійкість для виявлення тенденцій, читайте у тренді-плямивості за допомогою лінії накопичення / розподілу .)
Нижня лінія
Ковзні середні є потужним інструментом. Просте ковзаюче середнє значення легко підрахувати, що дозволяє використовувати його досить швидко і легко. Найбільша сила ковзаючого середнього - це його здатність допомогти трейдеру визначити поточний тренд або виявити можливе перевернення тренда. Ковзні середні показники можуть також визначати рівень підтримки чи опору для безпеки або виступати як простий сигнал входу чи виходу. Як ви вирішите скористатися рухомими середніми, залежить тільки від вас. Для подальшого читання про рухливі середні показники ознайомтеся з Основами зважених рухомих середніх значень.
