Визначення Блоттера

Що таке Блотер?

Промацування - це запис про торги та реквізити торгів, укладені протягом певного періоду часу (як правило, один торговий день). Дані про торги включатимуть такі речі, як час, ціна, розмір замовлення та уточнення того, чи було це замовлення на купівлю чи продаж. Промокалювання зазвичай створюється через програмну програму для торгівлі, яка записує торги, здійснені через канал даних.

Розуміння Блотерса

Метою торгового блокування є ретельне документування торгів, щоб їх можна було переглянути і підтвердити торговцем або брокерською фірмою. Промокальність застосовується на фондовому ринку, валютному ринку та ринку облігацій. Його можна налаштувати, виходячи з потреб користувача. Торговельний засіб також використовується на ринку опціонів та товарів.

Брокер зазвичай надає відмову своїм трейдерам у вигляді програмної програми. Покращення включає в себе те, якою торгували цінні папери, час торгівлі, кількість та ціна продажу чи купівлі, ринок ECN, на який торгувались, та чи це був купівля, продаж чи короткий замовлення.

Програма також вказує, чи правильно було здійснено торгівлю, і включає замовлення, які були введені, але скасовані до заповнення. Торговець може налаштувати, які деталі відображатимуться на промаркуванні. Брокер використовує блоттер, щоб вести облік всіх транзакцій у випадку виникнення будь-якої проблеми з торгівлею.

Ключові вивезення

• Промокаль - це реквізити торгових деталей і, як правило, створюється через торговельну програму. Він може використовуватися для різних цілей. Торговці використовують його для оцінки та аналізу своїх торгових позицій наприкінці дня, тоді як регуляторні агенції, такі як SEC, використовують їх для виявлення випадків незаконної торгівлі.

Як використовуються піноблоки?

Промокальні засоби можуть використовуватися з торговим журналом або замість нього торговці, які використовують його для вдосконалення своїх торгових прийомів та стратегій. Наприкінці торгового дня торговці зазвичай використовують промокатор, щоб перевірити, наскільки вони успішні. Промокатор може бути відсортований для огляду областей, в яких він міг би бути краще, таких як терміни з записами та / або виходами.

Департаменти з питань дотримання та регулювання, такі як Комісія з обміну цінних паперів (SEC), також сортують пробірку, щоб виявити, чи було здійснено незаконні торги. Сортування може здійснюватися численними способами, щоб виявити будь-які розбіжності в торгівлі. Під час аудиту SEC фірмами використовують торговельні засоби, щоб показати записи своїх торгів за типом інвестицій. Наприклад, для акцій буде застосовано окремий рекламний засіб для продажу, а інший - для цінних паперів з фіксованим доходом тощо.

Якщо деякі торги здійснювались на акціях зі списку спостережень або у списку обмежених торгів, це може вказувати на інсайдерські торги. Блотерс також може показати деяким менеджерам портфеля, що виявляє фаворитизм щодо вибору клієнтів, якщо - певні клієнтські акаунти на блоттері часто мають вигідні торги; рахунки клієнтів мають значно різні ціни купівлі чи продажу одного і того ж цінного папера; певні типи рахунків, які мають найвищі комісійні комісії, мають пріоритет над іншими рахунками в торгівлі; тощо.

Крім того, менеджер портфеля, який бере участь в інвестиційній стратегії, який відхиляється від стратегії, розкритої клієнтам, може бути знайдений за допомогою промальовування. Наприклад, передбачуваний інвестиційний портфель купівлі та утримування, який фактично має лише цінні папери на короткий термін, є червоним прапором.

Будь-яка незвична торгова діяльність, виділена на блоттер, буде досліджена далі, щоб визначити, чи було здійснено якісь протиправні дії.

Приклад Блотера

Інвестиційна компанія ABC готується до аудиту SEC. Він розмежовує свої торги за типом інвестицій та генерує торговельний промотор для кожної інвестиції за час, про який вимагає SEC. Кожен лист Excel містить детальну інформацію про торгівлю, як показано нижче.

Ім'я клієнта

Торгова назва

Дата розрахунку

Купити / Продам

КУСІП

Безпека Символ

Безпека Опис.

Кількість

Ціна за одиницю

Основний / Надходження

Всього Комісії

Збори

Чисті надходження

Брокер