Торгова модель - це чітко визначена покрокова структура на основі правил управління торговою діяльністю., ми вводимо основну концепцію торгових моделей, пояснюємо їх переваги та надаємо інструкції щодо побудови власної торгової моделі.
Переваги побудови торгової моделі
Використання торгової моделі на основі правил пропонує багато переваг:
- Моделі засновані на наборі перевірених правил. Це допомагає зняти людські емоції від прийняття рішень. Моделі можуть бути легко підтверджені на історичних даних, щоб перевірити їх вартість перед тим, як зануритися з реальними грошима. Повторне тестування на основі моделей дозволяє перевірити пов'язані з цим витрати, щоб трейдер більш реалістично бачив потенціал прибутку. Теоретичний прибуток у розмірі 2 доларів може виглядати привабливо, але плата за брокерство в розмірі 2, 50 доларів змінює рівняння. Моделі можуть бути автоматизовані для надсилання мобільних сповіщень, спливаючих повідомлень та діаграм. Це може усунути необхідність ручного моніторингу та дій. За допомогою моделі трейдер може легко відслідковувати 10 запасів за 50-денну ковзну середню (DMA), що перетинає 15-денну ковзну середню. Без такої автоматизації вручну відстежувати навіть один запас DMA може бути складно.
Як побудувати власну торгову модель
Щоб побудувати торгову модель, вам не потрібні знання про поглиблений рівень торгівлі. Однак вам потрібно зрозуміти, як і чому рухаються ціни (наприклад, у зв'язку зі світовими подіями), де існують можливості отримання прибутку та як практично використати можливості. Новачки та помірно досвідчені торговці можуть почати, ознайомившись з кількома технічними показниками. Вони пропонують змістовну інформацію про схеми торгівлі. Розуміння технічних показників також допоможе трейдерам осмислити тенденції та внести спеціальні стратегії та зміни їх моделей., ми зупинимося на торгівлі на основі технічних показників.
Приклад простої стратегії торгової моделі
Виходячи з принципу зворотності тренда, деякі торговці діють, припускаючи, що те, що знижується, повернеться назад (і навпаки). Використовуючи припущення про реверсування тенденцій як стратегію, ми побудуємо торгову модель. На наступних етапах ми пройдемося через низку кроків, щоб створити торгову модель і перевірити, чи це вигідно.
Блок-схема побудови торгової моделі
Зображення Джулі Банг © Інвестопедія 2020
1. Концептуйте модель торгівлі
На цьому кроці трейдер вивчає історичні рухи акцій для виявлення прогнозних тенденцій та створення концепції. Ця концепція може бути результатом обширного аналізу даних, або вона може бути передумовою на основі випадкових спостережень.
У цій статті ми використовуємо розворот тренду для побудови стратегії. Початкова концепція: якщо акція знизиться на х відсотків порівняно з ціною закриття попереднього дня, очікуйте, що тенденція зміниться в найближчі кілька днів.
Звідси подивіться на минулі дані та задайте питання, щоб уточнити концепцію: чи правда ця концепція? Чи застосовуватиметься ця концепція лише до декількох вибраних акцій з високою енергонезалежністю чи підходить до будь-яких запасів? Яка тривалість очікуваного зміни тенденції (1 день, 1 тиждень або 1 місяць)? Що слід встановити як нижчий рівень для вступу в торгівлю? Який цільовий рівень прибутку?
Початкове поняття зазвичай містить багато невідомих. Торговець для початку потребує кількох вирішальних пунктів або цифр. Вони можуть базуватися на певних припущеннях. Наприклад: ця стратегія може застосовуватися для помірно мінливих акцій, які мають бета-величину від 2 до 3. Купуйте, якщо запас знизиться на 3 відсотки і чекайте наступних 15 днів для зміни сторони і очікуйте 4-відсоткового повернення. Ці цифри базуються на припущеннях і досвіді торговця. Знову ж таки, важливим є розуміння технічних показників.
2. Визначте можливості
На цьому кроці визначте правильні можливості чи акції для торгівлі. Це включає перевірку концепції на основі історичних даних. У прикладі концепції, ми купуємо на 3-відсотковий спад. Почніть з вибору запасів з високою енергонезалежністю для оцінки. Ви можете завантажувати історичні дані про часто торгувані акції з біржових веб-сайтів або фінансових порталів, таких як Yahoo! Фінанси. Використовуючи формули електронних таблиць, обчисліть відсоткову зміну від ціни закриття попереднього дня, відфільтруйте результати, що відповідають критеріям, та дотримуйтесь схему наступних днів. Нижче наведено приклад електронної таблиці.
У цьому прикладі ціна закриття акцій знижується нижче 3 відсотків за 2 дні (4 лютого та 7 лютого). Ретельне спостереження за наступними днями виявить, чи видно зміни трендів чи ні. Ціна 5 лютого знижує до 4, 59 відсотка. До 8 лютого зміна нижче очікуваної на рівні 1, 96 відсотка.
Чи є результати переконливими? Ні. Одне спостереження відповідає очікуванню концепції (4 відсотки і вище зміна), тоді як одне спостереження не відповідає.
Далі нам потрібно додатково перевірити нашу концепцію через більше точок даних і більше запасів. Проведіть тест на декількох акціях із щоденними цінами протягом принаймні 5 років. Слідкуйте за тим, які акції дають позитивну зміну тенденції протягом визначеного періоду. Якщо кількість позитивних результатів краще, ніж негативних, тоді продовжуйте концепцію. Якщо ні, налаштуйте концепцію та перевірте її повністю або відмовтесь від неї та поверніться до кроку 1.
3. Розробіть торгову модель
На цьому етапі ми доопрацьовуємо торгову модель і вводимо необхідні варіації на основі результатів оцінки концепції. Ми продовжуємо перевірку у великих наборах даних і спостерігаємо за іншими варіантами. Чи покращується результат стратегії, якщо врахувати конкретні будні? Наприклад, чи зменшення ціни на акції на 3 відсотки у п’ятницю призведе до накопичувального підвищення на 5 відсотків протягом наступного тижня? Чи поліпшується результат, якщо взяти запаси з високою енергонезалежністю зі значенням бета-версії вище 4?
Ми можемо перевірити ці налаштування, чи показує оригінальна концепція позитивні результати. Ви можете продовжувати вивчати кілька моделей. На цьому етапі ви також можете використовувати комп'ютерне програмування для виявлення вигідних тенденцій, дозволяючи алгоритмам та комп'ютерним програмам аналізувати дані. Загалом, метою є покращення позитивних результатів нашої стратегії, що призводить до більшої прибутковості.
Деякі торговці зациклюються на цій стадії, нескінченно аналізуючи великі набори даних з невеликими варіаціями параметрів. Не існує ідеальної торгової моделі. Не забудьте намалювати лінію тестування та прийняти рішення.
4. Виконайте практичне дослідження
Наша модель зараз виглядає чудово. Він показує позитивний прибуток для більшості торгів (наприклад, 70 відсотків виграшів у розмірі 2 доларів та 30 відсотків втрат у розмірі 1 долара). Ми робимо висновок, що за кожні 10 торгів ми можемо отримати гарний прибуток у розмірі 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = 11 доларів.
Цей етап вимагає вивчення практичності, яке може грунтуватися на наступних пунктах:
- Чи залишає брокерська ціна на торгівлю достатньою мірою для отримання прибутку? Можливо, мені доведеться скласти до 20 торгів по 500 доларів кожна, щоб реалізувати прибуток, але мій наявний капітал становить лише 8000 доларів. чи можу я торгувати? Чи доступна модель, що показує занадто часті торги вище мого капіталу, або занадто мало торгів, утримуючи прибуток дуже низьким? Чи відповідає теоретичний результат необхідним нормам. Чи потрібна це торгівля з короткими або тривалими датами, які можуть бути заборонені, або проведення одночасних позицій купівлі-продажу, які також не можуть бути дозволені?
5. Перейдіть у прямому ефірі або відмовтесь і перейдіть до нової моделі
Враховуючи результати вищезазначеного тестування, аналізу та коригування, приймайте рішення. Ідіть в реальність, вкладаючи реальні гроші за допомогою торгової моделі або відмовтесь від моделі та почніть знову з кроку 1.
Пам'ятайте, щойно ви живете з реальними грошима, важливо продовжувати відстежувати, аналізувати та оцінювати результат, особливо на початку.
6. Будьте готові до відмов і перезапуску
Торгівля вимагає постійної уваги та вдосконалення стратегії. Навіть якщо ваша торгова модель протягом багатьох років постійно заробляє гроші, розвиток ринку може змінитися в будь-який час. Будьте готові до невдач і втрат. Будьте відкриті для подальших налаштувань та вдосконалень. Будьте готові викинути модель і перейти до нової, якщо ви втратите гроші і не зможете знайти більше налаштувань.
7. Забезпечте управління ризиками, будуючи сценарії "Що-якщо"
Можливо, неможливо включити управління ризиком у вибрану торгову модель залежно від обраних стратегій, але розумно скласти план резервного копіювання, якщо все не буде таким, як очікувалося. Що робити, якщо ви придбали акції, які знизилися на 3 відсотки, але вони не показали зміни тренда на наступний місяць? Чи варто скидати цей запас з обмеженою втратою або продовжувати триматися на цій позиції? Що робити у випадку такої корпоративної дії, як питання прав?
Суть
Сотні усталених торгових концепцій існують і зростають з кожним днем завдяки налаштуванням нових торговців. Для успішної побудови торгової моделі трейдер повинен мати дисципліну, знання, наполегливість та справедливу оцінку ризику. Один з найважливіших викликів пов'язаний з емоційною прихильністю трейдера до розробленої торговельної стратегії. Така сліпа віра в модель може призвести до значних втрат. Торгова модель, заснована на моделі, стосується емоційного відсторонення. Скиньте модель, якщо вона не працює, і розробити нову, навіть якщо вона має обмежену втрату та затримку в часі. Торгівля стосується прибутковості, а неприязнь до втрат вбудована в торговельних моделях, заснованих на правилах.
