Що таке подвійна експоненціальна ковзаюча середня величина (DEMA)?
Подвійна експоненціальна ковзаюча середня величина - це технічний показник, представлений Патріком Маллой у своїй статті в січні 1994 року "Згладжування даних з швидшими ковзаючими середніми" в журналі " Технічний аналіз" Запаси та товари ".
DEMA використовує два експоненціальні ковзні середні значення (EMA) для усунення відставання, оскільки деякі торговці розглядають відставання як проблему. DEMA використовується аналогічно традиційним ковзаючим середнім значенням (MA). Середнє значення допомагає підтвердити тенденцію до зростання, коли ціна вище середньої, а також підтверджує спадний рівень, коли ціна нижче середньої. Коли ціна перетне середню, це може сигналізувати про зміну тенденції. Ковзні середні також використовуються для позначення областей підтримки чи опору.
Ключові вивезення
- DEMA реагує швидше на зміну цін, ніж звичайна експоненціальна ковзаюча середня величина (EMA). DEMA можна використовувати так само, як і інші МО, якщо трейдер розуміє, що індикатор реагує швидше, ніж традиційні МО. Це може зажадати певних змін стратегій. Менше відставання - це не завжди добре, оскільки відставання допомагає відфільтрувати шум. Індикатор із меншим затримкою більш схильний до реакції на шум або невеликі невпливові цінові зміни. Більш тривалий часовий період DEMA, як 100 періодів, буде повільніше реагувати, ніж короткотерміновий часовий діапазон DEMA, як 20 періодів.
Формула для подвійного експоненціального ковзного середнього (DEMA) становить:
Сігналы абмеркавання DEMA = 2 × EMAN - ЕМА EMAN, де:
Як обчислити подвійне експоненціальне рухоме середнє значення (DEMA)
- Виберіть будь-який період огляду, наприклад, п'ять періодів, 15 періодів або 100 періодів. Обчисліть EMA для цього періоду, це EMA (n). Застосуйте EMA з тим самим періодом огляду для EMA (n). Це дає згладжену EMA. Помножте в два рази більше EMA (n) і віднімайте згладжену EMA.
Що вам підказує подвійна експоненціальна ковзаюча середня величина (DEMA)?
Хоча показник називається подвійним експоненціальним ковзним середнім, рівняння не покладається на використання подвійного експоненціального коефіцієнта згладжування. Натомість рівняння подвоює EMA, але потім скасовує відставання шляхом віднімання згладженої EMA. Через ускладнення рівняння для розрахунків DEMA потрібно більше даних порівняно з прямими розрахунками EMA. Однак сучасні таблиці та пакети технічних графіків легко обчислюють DEMA.
DEMA реагують швидше, ніж традиційні МА, а це означає, що їх більш імовірно використовувати денні торговці та трейдинги-гойдалки. Інвестори також можуть їх використовувати, але оскільки багато довгострокових інвесторів вважають за краще бути менш активними в активах, якими володіють традиційні ОУ, можуть працювати краще.
DEMA використовуються тими ж способами, що і традиційні МО. DEMA також можуть бути використані для аналізу сили зростання або зменшення ціни. Торговці можуть спостерігати за ціною перетину DEMA або DEMA, щоб перетинати один одного, якщо використовують кілька DEMA (з різними періодами огляду). DEMA може також надавати підтримку чи опір.
В основному, торговці спостерігають за ціною щодо DEMA, щоб оцінити напрямок тренда та силу тренда. Коли ціна вище DEMA, а DEMA зростає, це допомагає підтвердити зростання. Коли ціна нижча за DEMA, а DEMA падає, це допомагає підтвердити спад.
Виходячи з вищевикладеного, якщо ціна рухається вище ДЕМИ знизу, це може сигналізувати про те, що тенденція до спаду закінчилася, і ціна починає зростати. Якщо ціна знизиться нижче DEMA зверху, це може сигналізувати про те, що тенденція до зростання закінчиться, і знижуються ціни.
Трейдери також можуть мати два (або більше) DEMA з різними періодами огляду у своєму графіку. Торгові сигнали можуть генеруватися, коли ці лінії перетинаються. Наприклад, трейдер може купувати, коли 20-періодова DEMA перетинає вище 50-денної DEMA. Вони продаватимуться, коли 20-періодовий перетинатиметься нижче 50-річного періоду. Це спрощений приклад, але кросовер DEMA - це ще одна тактика, яку можуть використовувати трейдери.
Нарешті, торговці можуть використовувати DEMA для позначення потенційної зони підтримки та опору. Оскільки DEMA реагує швидко, це не завжди може бути ефективним. Якщо розглядати DEMA або будь-яку ковзну середню як потенційну підтримку чи опір, важливо переконатися, що МА фактично надав підтримку чи опір у минулому. Якщо МА раніше не виконував цю функцію, вона, швидше за все, не буде в майбутньому.
Різниця між подвійним експоненціальним ковзним середнім (DEMA) і потрійним експоненціальним ковзним середнім (TEMA)
Як випливають з назви, подвійна EMA включає EMA EMA. Потрійна EMA має ще складніший обчислення, що включає EMA EMA EMA. Мета все-таки зменшити відставання, а потрійна EMA має ще менше відставання, ніж подвійна EMA.
Обмеження подвійного експоненціального ковзного середнього (DEMA)
Ковзні середні показники, як правило, добре працюють на трендових ринках, але дають мало розуміння, коли ціна невпинна чи обмежена. У такі часи ціна часто перетинатиметься вгору та назад через MA та DEMA. Недовгові цінові зміни навряд чи приведуть до вигідних торгових сигналів.
Зниження відставання може бути корисним за деяких обставин, наприклад, коли відбувається фактичне зміни ціни. Скорочене відставання швидше виводить трейдера, зменшуючи їх втрати. Однак зменшений відставання також може призвести до перенавантаження. Це коли індикатор подає занадто багато сигналів. Наприклад, індикатор повідомляє торговцю продати, коли ціна робить лише незначний крок проти них. Торговець продає лише для того, щоб спостерігати, як ціна продовжується у вихідному напрямку. Іноді відставання добре, а іноді - ні. Це залежить від того, що від індикатора хоче торговець. Торговець повинен знайти рівновагу і визначити, скільки відставання працює на них.
DEMA найкраще застосовувати разом з іншими формами аналізу, такими як аналіз дії цін, фундаментальний аналіз та інші технічні показники.
