Зміст
- Перекидання позицій FX
- Кредит на перекидання
- Приклад перекидання
На ринку форекс (FX) перекидання - це процес продовження дати розрахунку відкритої позиції. У більшості валютних торгів торговець зобов'язаний взяти доставку валюти через два дні після дати транзакції. Однак, перекинувши позицію - одночасно закриваючи існуючу позицію за денною ціною закриття та повторним введенням за новою курсом відкриття на наступний торговий день, трейдер штучно продовжує період розрахунків на один день.
Ключові вивезення
- Перехід на ринки форекс відноситься до переміщення позиції на наступну дату доставки, і в цьому випадку за перекидання стягується плата. Залежно від того, чи є у торговця довгу або коротку позицію, він може отримати кредит на перевертання або ще заборгованість дебетом. Ставка перекидання на форекс - це чистий відсотковий прибуток на валютній позиції, яку утримує торговець протягом ночі.
Перекидання позицій FX
Довгострокові трейдери на день форекс можуть заробляти гроші на ринку, торгуючи з позитивної сторони рівняння перекидання. Трейдери починаються з обчислення точок свопу, що є різницею між форвардним курсом і спотовим курсом певної валютної пари, вираженою в піпсах. Трейдери базують свої розрахунки на паритеті процентних ставок, що означає, що інвестування у різні валюти повинно призвести до хеджуваних доходностей, рівних, незалежно від процентних ставок валют.
Торговці обчислюють пункти своп для певної дати доставки, враховуючи чисту вигоду або вартість позики однієї валюти та позичаючи іншу проти неї протягом часу між датою спотової вартості та форвардною датою доставки. Тому трейдер заробляє гроші, коли перебуває на позитивній стороні виплати за переплату відсотків.
Кредит на перекидання
Часто його називають завтра наступним, перекидання корисно в FX, оскільки багато торговців не мають наміру брати валюту, яку вони купують; скоріше, вони хочуть отримати прибуток від зміни валютних курсів. Оскільки кожна торгівля форекс передбачає запозичення валюти однієї країни для купівлі іншої, отримання та сплата відсотків є регулярним явищем. Після закінчення кожного торгового дня торговець, який зайняв тривалу позицію у високодоходній валюті відносно валюти, яку вони позичили, отримає суму відсотків на свій рахунок.
І навпаки, торговцю потрібно буде сплачувати відсотки, якщо валюта, яку вони позичили, має більш високу процентну ставку щодо валюти, яку він придбав. Трейдери, які не хочуть стягувати або сплачувати відсотки, повинні закрити свої позиції до 17 вечора східно.
Зауважте, що відсотки, отримані або сплачені торговцем валютою в ході цих форекс-операцій, IRS розглядаються як звичайні процентні доходи або витрати. Для цілей оподаткування валютний трейдер повинен вести облік отриманих чи сплачених відсотків, окремо від регулярних прибутків та збитків від торгівлі.
Приклад перекидання
Більшість бірж форекс відображає швидкість перекидання, тобто розрахунок курсу зазвичай не потрібно. Але врахуйте валютну пару NZDUSD, де ви довго NZD і короткий USD. Курс валют станом на 30 січня 2019 року становить 0, 69. Процентна ставка овернайт у розмірі NZD на один резервний банк країни становить 1, 75%. Ставка федеральних фондів США становить 2, 4%. Швидкість перекидання для NZDUSD становить
Для позиції 100 000 тривалий відсоток становить 9, 3 EUR, або 100 000 * 0, 0093%. Для коротких NZD вартість становить 5, 01 NZD або 100 000 * 1, 67 * 0, 003%. Курс євро, конвертований у NZD, становить 15, 53, або 9, 3 * 1, 67. Зазвичай показник перекидання NZDUSD становить -0, 0026% або 0, 26 піпса. На 100 000 умовної позиції курс перекидання склав би -2, 6 NZD або -3, 8 USD.
