Що таке вимога до капіталу на основі ризику?
Ризикова вимога до капіталу на основі ризику стосується правила, яке встановлює мінімальний регулятивний капітал для фінансових установ. Вимоги до капіталу на основі ризику існують для захисту фінансових фірм, їх інвесторів, своїх клієнтів та економіки в цілому. Ці вимоги гарантують, що у кожної фінансової установи є достатній капітал на підтримку операційних втрат, зберігаючи безпечний та ефективний ринок.
Прокляття зомбі-банків
Пояснення вимог до капіталу на основі ризику
Вимоги до капіталу на основі ризику зараз підлягають постійному рівню, як правило, прийняте у червні 2011 р. Управлінням контролера валюти (OCC), Радою керуючих Федеральної резервної системи та Федеральною корпорацією страхування вкладів (FDIC). На додаток до необхідності постійного рівня, правило також передбачає певну гнучкість у розрахунку ризику для певних активів низького ризику.
Поправка Коллінза Законом про реформу та захист прав споживачів Додд-Френка встановлює мінімальні вимоги до капіталу для застрахованих депозитарних установ, депозитарних установ, холдингових фірм та небанківських фінансових компаній, які контролюються Федеральним резервом. Відповідно до правил Додда-Франка, кожен банк повинен мати загальний коефіцієнт капіталу на основі ризику 8% та коефіцієнт капіталу на основі ризику 4 рівня.
Як банки обчислюють капітал?
Зазвичай капітал першого рівня включає загальний запас фінансової установи, розкриті резерви, нерозподілений прибуток та певні типи привілейованих акцій, а загальний капітал стосується різниці між активами та зобов'язаннями банку. Однак в обох цих категоріях є нюанси, і щоб встановити керівні принципи, як банки повинні обчислювати свій капітал, Базельський комітет з банківського нагляду, який діє через Банк міжнародних розрахунків, публікує Базельські угоди. Базель I був введений у 1988 році, за ним Базель II у 2004 році. Базель III був розроблений у відповідь на дефіцит фінансового регулювання, що з'явився наприкінці 2000-х фінансової кризи.
Різниця між ринковим капіталом та основним капіталом
Як основана на ризику, так і норма основного капіталу виступають як подушка для захисту компанії від неплатоспроможності. Однак стандарти основного капіталу вимагають, щоб усі компанії мали однакову кількість грошей у своїх запасах, і, навпаки, капітал, заснований на ризику, варіює обсяг капіталу, який компанія повинна володіти, виходячи зі свого рівня ризику.
Страхова галузь почала використовувати на основі ризику капітал замість стандартних капіталів у 90-х роках після того, як низка страхових компаній стала неплатоспроможною у 1980-х та 1990-х роках. Наприклад, у 1980-х роках, згідно зі стандартами основного капіталу, два страховики однакового розміру в одній державі, як правило, вимагали утримувати однакову кількість капіталу в резерві, але після 1990-х ці страховики зіткнулися з різними вимогами, виходячи з їх страхова ніша та їх унікальний рівень ризику.
