Що таке формула індексу спрямованого руху (dmi) і як вона обчислюється?

Легендарний трейдер і автор Дж. Уеллс Уайлдер-молодший ввів індекс спрямованого руху, або DMI, в 1978 році. Уайлдер бажав індикатора, який міг би виміряти силу і напрямок руху цін, щоб торговці могли уникнути помилкових сигналів. DMI - це фактично два різних стандартних індикатора, один негативний та один позитивний, які зображені у вигляді рядків на одному графіку. Третій рядок, середній показник спрямованості, або ADX, не спрямований, але показує силу руху.

Для кожного з трьох показників існує інша формула. DMI побудований на співвідношенні експоненціальних ковзних середніх значень (EMA) рухів вгору цін (U), руху цін вниз (D) та справжнього діапазону цін (TR). Вони часто виражаються в рівнянні як EMAUP, EMADOWN та EMATR.

Розрахунки для різних EMA є складними та численними. Однак після їх виявлення їх можна використовувати для обчислення напрямку спрямованості або DM для будь-якого вибраного інтервалу часу. Стандартний інтервал - 14 періодів. Повернене значення DM може бути додатним (+ DM), негативним (-DM) або нулем.

Негативний спрямований рух (-DM) обчислюється як:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} - ДМ = \frac{Е М А D О W N}{Е М А Т R} \\ де: \\ EMADOWN = Експоненціальна ковзаюча середня величина вниз \\ рух цін \\ EMATR = Експоненціальна ковзна середня величина істини \\ діапазон цін \end{matrix} \ початок {вирівняний} & - \ текст {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \ & \ textbf {де:} \ & \ текст {EMADOWN = Експоненціальна ковзаюча середня величина вниз} \ & \ текст { рух цін} \ & \ текст {EMATR = Експоненціальна ковзаюча середня величина справжнього} \ & \ текст {діапазон цін} \ \ кінець {вирівняний}$ −DM = EMATREMADOWN де: EMADOWN = Експоненціальна ковзаюча середня рух вниз-цінаEMATR = Експоненціальна ковзаюча середня величина справжнього діапазону цін

Позитивний спрямований рух (+ DM) обчислюється як:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} + ДМ = \frac{Е М А U П}{Е М А Т R} \\ де: \\ EMAUP = Експоненціальна ковзаюча середня величина вгору \\ рух цін \\ EMATR = Експоненціальна ковзаюча середня величина істини \\ діапазон цін \end{matrix} \ початок {вирівняний} & + \ текст {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \ & \ textbf {де:} \ & \ текст {EMAUP = Експоненціальна ковзаюча середня величина вгору} \ & \ текст { рух цін} \ & \ текст {EMATR = Експоненціальна ковзаюча середня величина справжнього} \ & \ текст {діапазон цін} \ \ кінець {вирівняний}$ + DM = EMATREMAUP, де: EMAUP = Експоненціальна ковзаюча середня величина зростання цінEMATR = Експоненціальна ковзаюча середня величина справжнього діапазону цін

Як тільки ці значення генерують повернення, вони допомагають формувати індекс спрямованості (DX), який обчислюється як:

Сігналы абмеркавання $D Х = ∣ \frac{+ DI - - DI}{+ DI + - DI} ∣ DX = \ зліва | \ frac {+ \ текст {DI} - \ текст {} - \ текст {DI}} {+ \ текст {DI} + \ текст {} - \ текст {DI}} праворуч |$ DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Після знаходження значення DX середній індекс спрямованості (ADX) обчислюється як:

Сігналы абмеркавання $\begin{matrix} А D Х = \frac{Е М А D Х_{н - 1}}{\frac{2}{н + 1} (D Х_{н} - Е М А D Х_{н - 1})} \\ де: \\ EMADX = Експоненціальна ковзаюча середня \\ індекс спрямованості \\ D Х = Індекс спрямованості \\ н = Проміжок часу \end{matrix} \ початок {вирівняно} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} { frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})}} \ & \ textbf {де:} \ & \ текст {EMADX = Експоненціальна ковзаюча середня величина} \ & \ текст {покажчик спрямованості} \ & DX = \ текст {Індекс спрямованості} \ & n = \ текст {Інтервал часу} \ \ кінець {вирівняний}$ ADX = n + 12 (DXn −EMADXn − 1) EMADXn − 1, де: EMADX = Експоненціальна ковзаюча середня орієнтаційна величинаDX = Напрямок indexn = Інтервал часу

Діаграма відображає значення + DI, -DI та ADX протягом часового інтервалу.

Що таке формула індексу спрямованого руху (dmi) і як вона обчислюється?

Вибір редактора