Що таке Базель I?
Базель I - це сукупність міжнародних банківських правил, викладених Базельським комітетом з банківського нагляду (BCBS), який встановлює мінімальні вимоги до капіталу фінансових установ з метою мінімізації кредитного ризику.
Базель I був першою згодою BCBS. Він був виданий у 1988 р. І зосереджувався переважно на кредитному ризику шляхом створення системи класифікації активів банку.
Банки, які діють на міжнародному рівні, зобов'язані підтримувати мінімальний розмір (8%) капіталу, виходячи з відсотка ризикових активів. Базель I - це перший з трьох наборів правил, відомих окремо як Базель I, II та III, і разом як Базельські угоди.
Базель I
Розуміння Базеля I
BCBS була заснована в 1974 році як міжнародний форум, де члени могли співпрацювати з питань банківського нагляду. BCBS прагне покращити "фінансову стабільність шляхом вдосконалення наглядових ноу-хау та якості банківського нагляду у всьому світі". Це відбувається через положення, відомі як угоди.
Регламенти BCBS не мають юридичної сили. Члени відповідають за їх виконання у своїх країнах. Спочатку Базель I закликав запровадити мінімальне відношення капіталу до активів, зважених на ризик, у 8% до кінця 1992 р. У вересні 1993 р. BCBS випустила заяву, що підтверджує, що банки країн G10 зі значним міжнародним банківським бізнесом зустрічаються мінімальні вимоги, викладені в Базелі I.
За даними BCBS, рамки мінімального капіталу були запроваджені в країнах-членах та практично у всіх інших країнах, що мають активні міжнародні банки.
Вимоги до Базель I та класифікацій
Система класифікації Базеля I класифікує активи банку на п’ять категорій ризику, класифікованих у відсотках: 0%, 10%, 20%, 50% та 100%. Активи банку відносяться до категорії залежно від характеру боржника.
Категорію ризику 0% складають грошові кошти, борг центрального банку та уряду та будь-який державний борг Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Заборгованість державного сектора може бути розміщена в категорії 0%, 10%, 20% або 50%, залежно від боржника.
Заборгованість банку розвитку, борг банку ОЕСР, борг фірми ОЕСР з цінних паперів, борг поза ОЕСР (до одного року погашення), борг поза державним сектором ОЕСР та грошові кошти, що стягуються, складають категорію 20%. Категорія 50% - це житлові іпотечні кредити, а категорія 100% представлена боргом приватного сектору, боргом поза ОЕСР (термін погашення понад рік), нерухомістю, установками та обладнанням та капітальними інструментами, випущеними в інших банках.
Банк повинен підтримувати капітал (Рівень 1 і 2 рівень) рівним щонайменше 8% активів, зважених на ризик. Наприклад, якщо банк має активи, зважені на ризик, у розмірі 100 мільйонів доларів, він повинен підтримувати капітал не менше ніж 8 мільйонів доларів.
Ключові вивезення
- Базель I, а за ним Базель II та III, заклали рамки для банків для зменшення ризику, визначеного законом. Базель I вважається занадто спрощеним, але був першим із трьох "Базельських угод". Банки класифікуються за ризиком, і необхідний для підтримання надзвичайного капіталу на основі цієї класифікації. Відповідно до Базель I, банки зобов'язані зберігати капітал у розмірі щонайменше 8% визначеного профілю ризику.
Переваги Базеля I
Хоча деякі запевняють, що Базельські угоди перешкоджають діяльності банків, Базель I був розроблений для зменшення ризику як для споживача, так і для установи. Базель II, виведений через кілька років, зменшив вимоги до банків. Це піддалося критиці з боку громадськості, але, оскільки Базель II не замінив Базель II, багато банків продовжували свою діяльність за початковими рамками Базель I, доповненими доповненнями Базель ІІІ.
Базель I знизив профілі ризику більшості банків, що, в свою чергу, призвело до повернення інвестицій у банки, які були справедливо недовірені після краху іпотечного кредиту в 2008 році. знову з їх активами. Базель I був рушійною силою такого необхідного припливу капіталу до банків.
Мабуть, найбільший внесок Базеля I полягав у тому, що він сприяв постійному коригуванню банківських правил та передового досвіду, відкриваючи шлях для додаткових заходів, що захищають банки, споживачів та їх економіку.
