Параметри торгового посібника

Замовлення, що має бути заповнене (MBF), - це торгівля, яка повинна бути здійснена через закінчення терміну дії опціону або ф'ючерсних контрактів.

Економіст Нобелівської премії Майрон Скоулс настільки ж відомий крахом хедж-фонду LTCM, як і для моделі ціноутворення опціонів Black-Scholes.

Голий виклик - це стратегія варіантів, в якій інвестор записує (продає) варіанти виклику, не володіючи базовою ціною безпеки.

Голий варіант створюється тоді, коли продавець опціонів наразі не володіє або не вистачає базового цінного папера для задоволення своїх потенційних зобов'язань.

Гола позиція - це позиція цінних паперів, довга або коротка, яка не захищена від ринкового ризику.

Голий пут - це стратегія опціонів, в якій інвестор пише (продає) ставить опціони, не займаючи короткої позиції в базовій цінній папері.

Оголений письменник - продавець дзвінків та опціонів, які не підтримують заборговану довгу чи коротку позицію в базовій безпеці.

Вираз \

Премія за чистий опціон - це загальна сума, яку інвестор чи торговець заплатить за продаж однієї опції та придбання іншого.

Опціон без участі в капіталі - це похідний контракт з базовим активом інших інструментів, крім власних акцій, як правило, індекс або товар.

Омега - це параметри \

Відкрита ротація - це система відкриття торгів на ринку опціонів і приблизно дорівнює порядку на відкриття.

Маржа опціону - це грошові кошти або цінні папери, які інвестор повинен внести на свій рахунок як заставу перед написанням або продажем опціонів.

Необов’язковий запас - той, у якого акція має необхідну ліквідність, щоб виробник ринку, як банк, перелічив варіанти акцій для торгівлі.

Опціонний ланцюг, також відомий як матриця опціонів, - це перелік усіх доступних опціональних контрактів, як ставок, так і викликів, для даного забезпечення.

Цикл опцій стосується термінів придатності, що застосовуються до різних класів опцій.

Опціонний дохідний фонд - це тип взаємного фонду, метою якого є отримання поточного доходу для своїх інвесторів шляхом отримання премій від продажу опціонних контрактів.

Теорія опціонального ціноутворення використовує змінні (ціна акцій, ціна здійснення, мінливість, процентна ставка, час до закінчення терміну) для теоретичної оцінки опціону.

Опціонний контракт дозволяє власнику купувати або продавати базовий цінний папір за страйковою ціною або вказаною ціною. Два помітні типи опцій - це опції та опції виклику.

Рада індустрії опціонів служить галузевим ресурсом для навчання варіантів власного капіталу, і її спонсорують різні корпорації.

Опціональна угода - це юридично обов'язковий договір між двома суб'єктами господарювання, що визначає обов'язки кожного контрагента перед іншим.

Клас опціонів - це всі варіанти виклику або всі опції розміщення для певного базового активу на переліченій біржі. Він є частиною більшої опціональної ланцюга.

Попереднє оновлення опцій - це надання опціону, що датується до фактичної дати, коли компанія випустила опцію.

Посадова особа, що займається книжкою замовлень, - це учасник торгової зали, відповідальний за ведення переліку публічних замовлень у конкретному класі опцій.

Варіант ефективності - це екзотика зі значенням окупності, яка базується на відносній ефективності одного активу порівняно з іншим.

Відвертий варіант - це варіант, який купується або продається індивідуально, і не є частиною торгівлі варіантами з кількома ногами.

Основний ризик - це невизначеність, з якою стикається сценарій договору про опціони, коли ціна базового активу закривається на рівні або майже поблизу ціни страйку після закінчення терміну дії.

Преміальний дохід відноситься до грошей, які продавець опціонів отримує для написання договору або доходів страхового постачальника

Конвертована премія, яка є конвертованою, є борговою ціною, яка дозволяє власнику облігацій викупити облігацію за премією до дати її погашення.

Захисний захист - це стратегія управління ризиками з використанням опціональних контрактів, які інвестори використовують для захисту від втрати володіння запасом чи активом.

Календар поставлених програм - це стратегія варіантів, яка використовується шляхом продажу короткострокового контракту на придбання та купівлі другого пакету з більш тривалим терміном дії. Наприклад, інвестор може придбати опцію "пут" за 90 днів до закінчення терміну, і одночасно продати опцію "пут" на 45 днів або менше.

Паритет виклику - це принцип, який визначає залежність між ціною європейських опціонів путівки та європейськими опціями виклику того ж класу, тобто з тим самим базовим активом, ціною страйку та терміном дії.

Коефіцієнт пут-дзвінка - це відношення обсягу торгів викладених опціонів до опціонів виклику. Він використовується як показник настрою інвесторів на ринках.

Поставити продавця - це коли реалізується опція пут, і автор, що передає, несе відповідальність за продаж базових акцій за страйковою ціною.

Путівковий ордер - це вид цінного папера, який надає власнику право продати базовий актив за визначеною ціною на певну дату або до неї.

Чотирьохкратне відьомство стосується дати, яка тягне за собою одночасний термін дії ф'ючерсів на біржовий індекс, опціони біржового індексу, опціони акцій та ф'ючерси на акції.

Опція з коригуванням кількості - це похідна, де базовий актив виражений в одній валюті, а опціон розрахований в іншій.

Коефіцієнт запису дзвінків - це стратегія опціонів, коли одна людина володіє акціями в базовому складі і записує більше варіантів викликів, ніж сума базових акцій.

Спред співвідношення - це нейтральна стратегія варіантів, в якій інвестор одночасно займає неоднакову кількість довгих і коротких позицій у певному співвідношенні.

Зворотний календарний спред - це вид торгівлі на одиницю, який передбачає купівлю короткострокового опціону та продаж довгострокового опціону за тією ж базовою ціною цінних паперів з тією ж ціною страйку.